я прекрасно знаю уравнение и преобразование фьючей и опционов и считать прекрасно умею… В школе 2 место по району на олимпиаде по математике..
CHILDHOOD'S END !
Фьюч и пут — премия 250… т.е. фьюч проходит всего 25коп. и я в нулях… дальше чистый профит…
А вот нихрена!
См. твои сделки: лонг 73000пут по 225 + лонг фьюч по 75550 (грубо). Твой максимальный риск, если цена после этого замирает и медленно сползает к экспирации на 73000.
Тогда: от опциона минус 225, от фьюч минус 2550.
Итого минус 2775/на контракт
Купив колл на центре я теряю 1200 в боковике, т.е. отбиться нужно уже 1.2рубля… если запилит и сгорит, я могу остаться без позы…Невыгодно..
1200 и 2775...
-----------------------------
можно и колл в деньгах купить, по 2 тыр. декабрьских 6 шт. болтается 70страйка… мне еще говорили дорого берешь..
да нормально всё! Сейчас кроме неделек июньские опционы хороши: как ходят и ликвидность у них.
Или вот нефть была по 25:8 путов продажа по 3 бакса, 40колов ОТМ покупка по 0.6…
я такое на Си уже делаю и буду делать в этом году
Если «пила» то профит, если вверх, то часть колов скинул и опять профит… «вниз», получишь премию и фьюча в лонг… только резкий обвал минусит..
всё так. Риск-ревёрсал называется.
Делаю по СИ, т.к. в этом году фундаментал по нему строго лонг.
А нефть оказывается «вон оно чё»
Просто просчитываешь разные варианты и все…
Да!
Поэтому просчитай по стратегии с фьючами ещё раз
Вчера мы получили статус официального администратора финансовых индикаторов. После внесения в соответствующий реестр Московская биржа стала первой организацией, а RUSFAR — первым финансовым...
Рейтинговый консорциум RAEX вручил «Селигдару» за его Годовой отчет диплом лауреата в специальной номинации «За образцовое отражение в отчёте значения собственной...
Владимир Омск ***, Да почти всем позвонил, они не в курсах… Кстати, сегодня металлы и сырьё торгуясь только на Мосбиржи — двигается… Утро завтра на Азии интересное будет…
TheLifeGuard13, не вижу такого объема в 19.30 — там всего объем в минуту был 10730. Максимум — в 19.50 = 22к.
В мартовском рисе в 19.05 шип вниз на 30к.
Видимо, у лонгустов, кто выше брал, нер...
CHILDHOOD'S END !
А вот нихрена!
См. твои сделки: лонг 73000пут по 225 + лонг фьюч по 75550 (грубо).
Твой максимальный риск, если цена после этого замирает и медленно сползает к экспирации на 73000.
Тогда: от опциона минус 225, от фьюч минус 2550.
Итого минус 2775/на контракт
1200 и 2775...
-----------------------------
да нормально всё! Сейчас кроме неделек июньские опционы хороши: как ходят и ликвидность у них.
я такое на Си уже делаю и буду делать в этом году
всё так. Риск-ревёрсал называется.
Делаю по СИ, т.к. в этом году фундаментал по нему строго лонг.
А нефть оказывается «вон оно чё»
Да!
Поэтому просчитай по стратегии с фьючами ещё раз