Как алготрейдер ручками торговал...

Известно, что на случайных колебаниях, как и на рулетке в казино, невозможно стабильно зарабатывать. Поэтому первостепенная задача торговой системы – это определение оптимальной точки входа по направлению действия фундаментальных факторов. Для решения этой задачи нам потребуется использовать специализированные инструменты.

// Инструменты

Индикатор Standard Deviation Bands (SDB) нужен для определения направления и подходящих уровней для торговли. Основа расчёта индикатора – тренд линейной регрессии и стандартные отклонения.

Индикатор имеет настраиваемые параметры:

• MainPeriod — период расчёта индикатора;
• Deviation1 и Deviation2 –отклонения сигнальных линий;
• Filter – чувствительность фильтра;
• AlertMessage – включение и выключение оповещений.

Если сравнить показания индикатора SDB, снятые с графика цены и показания того же индикатора, снятые с графика процесса случайного блуждания, то получим следующую картину:

Нас интересуют области, где столбцы гистограммы находятся ниже 0 по вертикальной оси. Это зоны, в которых цена как бы «не любит» находиться. Именно эти зоны дают повод искать точки входа.

Следующий инструмент – Standard Deviation Oscillator (SDO) показывает положение цены относительно тренда линейной регрессии. Осциллятор нужен для более точного определения точек входа.

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

• MainPeriod – период расчёта индикатора.

Далее в списке инструментов советник TradeManager, который помогает в сопровождении открытых позиций. Устанавливает стоплосс и трейлинг стоп, переводит в безубыток, частично или полностью закрывает позиции. Советник работает только на том символе, на котором установлен. И видит только позиции с указанным идентификатором.

Параметры:

• Trailing — количество стандартных отклонения для трейлинга;
• Breakeven — условие для перевода в безубыток;
• PartialClose — условие для частичного закрытия;
• Close@ — условие для закрытия позиции;
• AvgSpread — средний спред по инструменту в пунктах.
• MainPeriod — период для расчёта величины стандартного отклонения.
• Deviation — количество стандартных отклонений для стоплосс ордера.
• Magic — идентификатор ордеров с которыми работает советник.
• Slippage — ограничение проскальзывания, только для Instant Execution.
• OrderFilling — тип исполнения ордера, зависит от вашего брокера.

Картинка с пояснением некоторых параметров:

Дополнительно: если в PartialClose выбран параметр ASAP, и после входа в рынок цена прошла расстояние, равное дистанции между ценой открытия и последним экстремумом, то половина позиции будет закрыта, а стоплосс переведён на уровень экстремума — это технический безубыток.

Последний инструмент в арсенале — скрипт MarketOrder. Позволяет быстро отправить рыночный ордер, а также автоматически рассчитывает торговый объём позиции и размер стоплосс.

Параметры:

• OrderType — BUY или SELL;
• Risk — процент от баланса, которым мы готовы рискнуть в сделке;
• MainPeriod — период для расчёта величины стандартного отклонения;
• Deviation — количество стандартных отклонений для стоплосс ордера;
• Magic — идентификатор ордера;
• Slippage — ограничение проскальзывания, только для Instant Execution.
• OrderFilling — тип исполнения ордера, зависит от вашего брокера;

// Применение

Параметры MainPeriod и Deviation, установленные по умолчанию, предназначены для тайм фрейма 15 минут и рассчитаны на 24х часовую торговую сессию. Если ваша торговая сессия короче, то в MainPeriod необходимо указать целое число равное количеству минут в торговой сессии делённое на количество минут в тайм фрейме. Если произошёл значительный ценовой разрыв (гэп) между сессиями, то необходимо дождаться нормализации значений индикаторов.

Классический сетап:

— если цена достигла Buy Zone и находится выше линии фильтра, то покупка после пробоя линии сопротивления на индикаторе SDO;

— если цена достигла Sell Zone и находится ниже линии фильтра, то продажа после пробоя линии поддержки на SDO.

Классическое сопровождение сделок:

— Trailing = -1, PartialClose = ASAP;

— Если происходит слом сетапа и цена направляется в сторону стоплосс, то  включить Breakeven = Median.*

* в том случае, если советник TradeManager не может перевести позицию в безубыток по причине того, что уровень безубытка находится в минусовой зоне, то позиция будет закрыта полностью. Благодаря этому не будет часто срабатывать стоплосс, а убыточные позиции будут зарываться по более выгодной цене. Пример на картинке:

// Рекомендации

Не распыляйся на несколько торговых систем, выбери одну надёжную. Брюс Ли говорил: «Я не боюсь того, кто изучает 10,000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10,000 раз.» Сконцентрируйся на одном сетапе, изучи его работу на истории, применяй в реальной торговле и тогда, когда постигнешь его полностью, двигайся дальше.

Проводи анализ уровней поддержки и сопротивления на графике цены, не торгуй слишком часто, выбирай самые лучше сделки, учитывай уровни. Не превышай допустимый риск – восстанавливаться сложнее, чем стабильно зарабатывать.

Минимизируй издержки связанные с торговлей. Брокерские комиссии на большом количестве сделок могут ощутимо сокращают итоговую прибыль.

Трейдинг может быть твоим дополнительным источником дохода, или даже станет основным. Стремись к тому, чтобы было комфортно заниматься этим ремеслом. Если ты испытываешь стресс при торговле, то снижай риски.

Relax, trade it easy!