Алготорговля в условиях высокой волатильности. Мини-отчет за первый квартал 2020 года

Одинокий боец идущий в огонь в рукопашную или взвод роботов не знающий страха, у кого больше шансов выжить?

Всех приветствую!
Не планировал писать квартальные отчеты, однако! Ожидания прошлого года оправдались. Затишье сменилось лютой волатильностью, которая за первый квартал почти удвоила счет +95%. 


Общая эквити тут.





Гэп на Si 10 марта боты встретили лонгом с плечем 1 к 4. В позиции начали заходить еще 5 марта, когда на рынке было более менее спокойно. Поэтому манименеджмент позволил сформировать солидную позицию. Несмотря на то, что большая часть дохода сформирована в марте, алгоритмы ожили с начала года. Хорошие движения были в конце января и в феврале.


До 10 марта манименеджмент алгоритмов работал в штатном режиме. После возросшей волатильности часть ботов значительно сократила лимиты. На рисунке ниже для примера представлены эквити трех систем. 

Солдат TS1 – трусливый, сложил оружие, расчетный риск на сделку слишком велик.
Солдат TS2 – смелый, имеет агрессивную логику входа/выхода и ММ – торгует фиксированным количеством контрактов не зависимо от волатильности.
Солдат TS3 – осторожный, продолжил торговать минимально возможным лимитом, при этом риск на сделку выше среднего.

Таким образом, после 10 марта весь доход по портфелю был получен за счет ботов по типу TS2 с фиксированным объемом. Оправданность торговли систем TS1 и TS3 (размер позиции зависит от волатильности) объясняется их большей гибкостью в периоды боковиков.

Финам и TSLab отработали без сбоев.

Смог бы я с таким же результатом торговать руками? Нет. Во время сильных движений поймал себя на мысли, что цена гипнотизировала. Задавал себе вопрос: «как бы я поступил в той или иной ситуации»? Страх вгоняющий в ступор. Принятие решений в условиях бессистемности несет большой риск. Даже если есть система, соблюдать ее сложно. Очень хорошо понимаю психологическое давление, которое испытали обнулившие счета трейдеры. Выход есть – торгуйте системно, автоматизируйте.

Ожидаю, что высокая волатильность продолжится, по типу 2014-2015 года. Т.е. цикл низкой волы 2017-2019 сменится циклом высокой волы 2020-2021. Но эти ожидания никак не повлияют на работу алгоритмов. Сформированный портфель систем обучен на экстремально низких движениях 2019, 2012 и 2010 года. В этом одно из преимуществ алготрейдинга – боты сами подстраиваются под текущий рынок. Ботоводу же необходимо контролировать исполнение сделок и прокачивать скил.

Всем добра и профитов!