Мои итоги марта и квартала

Начнем с традиционной таблицы

В целом результат марта выглядит  вполне прилично, особенно на фоне индекса Мосбиржи и «Русского Баффета». Если б ни одно но. Внимательный читатель может его заметить в графе максимальная просадка. Да, увы, она выросла в 5 с лишним раз, хотя и гораздо меньше предельной – 25%. Причем 97% этой просадки пришлось на 4 дня с 16 по 19 марта. Хорошо запомнилось, что на вечерке 13 марта, сидя в полном лонге по RI-тренд, я видел аномально большую положительную вармаржу.  В голове возникла мысль: «А не отфиксировать ли половину позы?». Но я ее от себя отогнал: «Мы системщики или где?». А вот если б отфиксировал, то 16 марта получил  убыток на 1.5-2%% меньше и на эту же величину уменьшил бы и просадку. Но это было бы несистемно.

Но кризис на то и кризис, что быстро попадаешь в просадку и также быстро из нее и выходишь: уже к концу дня 25 марта просадка от исторического максимума 12 марта сократилась до -0.7%. Но таких «пируэтов» счета не выдержал «фильтр пилы» и с 26 марта включился в RI, SBER и GAZP, резко уменьшив последующую волатильность счета.  В Si фильтр, хоть и остался в состоянии «лонг с плечом», но закрыв лонг в конце дня 23 марта, в дальнейшем  система предпочла оставаться вне рынка.

Собственно в портфеле в марте была только одна убыточная позиция: RI-тренд, зато какая (см. таблицу). RI-контртренд, хоть и закончил март в плюсе, но по своему обыкновению убытки RI-тренда не перекрыл. Ну а лидером доходов в абсолюте, как и в феврале, стали Спот+синтетика.

Стратегия «Стань квалифицированным инвестором!»  также закончила март в плюсе: +1.1%, но снова мои системы в SBER и GAZP проиграли им же в GMKN, так как  результат хуже, чем Спот+синтетика*3/5.

Ну и по традиции о «Русском Баффете». Его портфель в первом квартале был

GMKN, FEES, VTBR – по ¼;

 GAZP, SBER, LKOH – по 1/12.

Я в январском отчете писал, что выбор акций меня удивил. Нет, конечно замена AFLT на FEES была удачной, но до замены большей части GAZP на VTBR я бы сам никогда не додумался. И последняя замена до марта себя оправдывала, но по итогам квартала получилось «шило на мыло».

Мои индексы комона по прежнему показывают результаты с начала года лучше индекса Мосбиржи,  а Gorchakoff Global Index даже  сохранил  плюс 

Gorchakoff Micex Index   −2.49%

Gorchakoff Global Index  +2.77%