Лучшие бумаги недели. Выпуск 320 – обновления для среды
Лучшие бумаги недели. Выпуск 320 – обновления для среды
В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 24.03.2020 по 31.03.2020. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 01.04.2020.
Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций для системы BWS изменился в 2020 году: из-за снижения объема торгов ушли Мосэнерго и М.Видео, вместо них пришли Yandex и АФК Система.
Таблица 1.
Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:
- Красным - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
- Желтым - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
- Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.
Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по средам:
- Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.
- Если вы не торговали по этой системе, купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
- Для каждой из акций в портфеле задать стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса из таблицы 1 для соответствующей бумаги.
Сравнение доходности с индексом МосБиржи:
Таблица 2.
В 2020 году я планирую тоже торговать портфель лучших бумаг недели. Только обновлять портфель буду не во вторник, как раньше, а в четверг вечером. На текущий момент я обновил свой портфель 26.03.2020 вечером, а до этого ровно месяц с 27.02.2020 сидел в ОФЗ 26214.
Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг недели:
Здесь вы можете посмотреть мой текущий портфель лучших бумаг года:
Портфель лучших бумаг года показывает на утро 01.04.2020 убыток на 17,46% против снижения индекса Мосбиржи на 17,63%.
На что стоит обратить внимание:
- Пересмотр портфеля осуществляйте один раз в неделю в любое удобное для вас время.
- Бумаги покупайте в равных долях.
- Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
- Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
- Обратите внимание на размер комиссионных издержек. Например, у Финама на тарифном плане Дневной при каждой сделке взимается сумма в 41.3 рубля. Если вы будете совершать сделки на сумму в 10000 рублей, то при покупке и продаже вы заплатите 0.41% брокерской комиссии, вместо 0.0354%, которые вы бы платили, если бы совершали сделки на 120 тысяч рублей. Соответственно, и итоговая комиссия за год будет не 4% (как заплатил я по итогам прошлого года), а около 46%.
- Как вы можете увидеть из таблицы 2, на этот раз лучшие бумаги недели немного проиграли индексу МосБиржи.
Историческая доходность данной торговой системы (при условии реинвестирования прибыли) составила за последние 10 лет почти 1000%.
Торговая система BWS – не единственное, что у меня есть. Еще с 15.04.2019 я выкладываю сигналы своих спекулятивных роботов здесь на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы”. Рекомендую также подписаться на рассылку торговых сигналов, чтобы получать их без задержки сразу после срабатывания. Разумеется, все бесплатно. Подробности здесь:
Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS
Статистика для системы BWS: статистика за 2019 год
Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 319 – обновления для вторника
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
AlexChi, спасибо за материал. Тоже люблю трендовые системы и давно читаю этот блог :) Не пробовали делать балансировку раз в месяц или квартал?
Предлагаю посмотреть и покритиковать результаты бэктеста про близкой к контртрендовой P/E стратегии на нашем рынке с 2004г smart-lab.ru/blog/609357.php
Моя идея, которую я всегда продвигаю и которая лежит в основе всех моих торговых систем: лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами.
На месячном и квартальном таймфрейме идея лучших по доходности бумаг тоже работает. Скажу больше, в прошлом году лучшие бумаги месяца обогнали по доходности лучшие бумаги недели и лучшие бумаги года! Но так бывает не каждый раз. Например, в 2018 лучшие бумаги года дали наибольшую прибыль, а в этом году пока лучшие бумаги недели всех обгоняют.
Вы провели очень интересное и полезное тестирование. Моя идея, в том, что компании с наиболее высоким значением P/E, будут лучше компаний с низким P/E. Помню Амазон и Apple с огромными значениями P/E росли и росли, а Газпром с очень маленьким P/E за последние 10 лет все падал и падал.
Людям тяжело психологически покупать то, что дорого, всегда тянет купить всякий шлак, который упал. Но идея лучших бумаг действительно работает, это еще Уильям О'Нил исследовал и другие специалисты.