Есть ли фьючерсы после опционов?

Знаю примеры торговцев фьючерсами, которые перешли на опционы.

А есть ли примеры опционщиков, перешедших на фьючерсы?

Если вы существуете, то могли бы обосновать это своё решение?

опционы фьючерсы

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

27 Комментариев

Активный Инвестор
26 марта 2020, 13:34
А есть ли примеры опционщиков, перешедших на фьючерсы?
зачем же отказываться от хорошего… просто используют их вместе, как и положено
+3
tashik
26 марта 2020, 13:35
Вроде Николай, Московский Лоссбой, перешел с опционов на фьючерсы. И даже писал об этом, поищите. Больше на моей недолгой памяти не было примеров достойных (если кого забыла — простите).
+3
- Foudroyant
  26 марта 2020, 13:36
  tashik, а почему обратного перемещения, как правило, не происходит?
  0
  - tashik
    26 марта 2020, 13:42
    Foudroyant, может и происходит, но в моем круге общения нет таких персоналий. Если человек реально понял, как опционы торговать (я сейчас при всем уважении не имею в виду коллег, продающих волатильность ради сбора тэты), ему уже фьючерсы нужны только как базовый актив, как часть стратегии — пока я наблюдаю это. После опционов ощущение, как будто ты увидел маленькую часть того, как работает вся эта финансовая машина, как выжить в этой мясорубке. Сугубо имхо.
    Торговать надо в любом случае то, что получается.
    +4
Люфт
26 марта 2020, 14:06
Разные инструменты, для разных задач.
+2
- Foudroyant
  26 марта 2020, 14:29
  Люфт, какие для каких задач?
  +1
  - Люфт
    26 марта 2020, 14:31
    Foudroyant, лекцию прочесть?
    0
    - Foudroyant
      26 марта 2020, 14:34
      Люфт, да я знаю, это шутка. Просто трейдеры ведь и фьючерсы, и опционы используют обычно не по назначению, а для извлечения спекулятивной прибыли.
      +1
Лар Крафт
26 марта 2020, 14:24
Я на фьючах торгую всяких ликвидных на ФОРТС, в основном интрадей(короткие входы-выходы) , а опционы пользую, как лотерейку на сорвать куш (если повезет), делая ра-два в неделю(близко к экспире) малую (в % от счета) ставочку(покупая дешевые ближние опцики)…
0
Антон Панкратов
26 марта 2020, 14:24
С опционов вы платите огромную премию, а с фьючерса получаете все движение цены и не зависите от времени исполнения прогноза. Я за фьючерсы если дело касается инвестиций, но за опционы если речь идет о хеджировании и чел абсолютно не понимает в ценовых колебаниях.
+1
- Лар Крафт
  26 марта 2020, 14:29
  Антон Панкратов, Чтоб не платить огромную премию--я покупаю дешевые опционы ближе к экспирации близкие к деньгам(но не в них еще) на удачу, как лотерею… но в случае хорошего движения-выигыш м.б. огромен(по сравнению с поставленной суммой, которой можно пренебречь в отношении к счету).Сейчас да… это не так актуально… из-за волы-цены на опцики-неадекватно завышены.
  +1
  - Антон Панкратов
    26 марта 2020, 14:38
    Лара Крофт, вот именно, как в лотерею, когда общая сумма выигрышей не превышает размер призового фонда.
    +2
    - Лар Крафт
      26 марта 2020, 14:43
      Антон Панкратов, Верно… НО тут -ньюанс---подавляюшую часть призового фонда вносят те кто покупает опцики ДОРОГО… т.е. стратеги, хеджеры и спекули чисто на них… Потому -лотерещику с мизерным взносом--перепадает хоть редко--но большой куш перекрывает в разы много мизер-ставок… шанс быть в + на большом периоде--хороший.
      Это как если б классической лотерее 99% игроков купили билетики по 100 р., а в коце-остатки подсуетившиеся скупили на распродаже по 1р но десяками и сотнями штук.
      0
      - Foudroyant
        26 марта 2020, 14:47
        Лара Крофт, а Вы случайные входы используете? Или по ТА?
        0
        Лар Крафт
        26 марта 2020, 14:49
        Foudroyant, По ТА.
        Но с опционами--тут засада часто в том--что ТА в итоге-верен в большинстве случаев, но в момент именно экспиры--кукл тормозит вычесленное движение по нему и оно происходит после нее.
        +1
        Лар Крафт
        26 марта 2020, 15:27
        Foudroyant, ВОт ПРИМЕР
        На сегдня моя лотерея такова--
        Вчера куплено(на вечерке) 50 шт. ПУТ опц. НЕФТЬ БР. стр. 27 (эксп. сегодня) по 0.55 на сумму 21500р
        Сегодня продано(утром) 50шт. ПУТ опц. нефть БР. стр. 26(эксп. сегодня) по 0.44 на сумму 17100 руб.
        
        Т.о. затраты на позу-21700-17100 =4600 р.
        В случае движения к 26 и ниже(что вижу по ТА) -будет профит от 50 шт. опц ПУТ стр. 27 /(от 1 до 39000) -4600/ р.… Если закроют при эксп. выше 27--убыток 4600 +комисс.
        
        А вот и подтверждение моих выводов-выше..
        После того как тупо удержали на экспире чуть выше 27---через пару часов-сходили--на уровень, который мной прогнозировался для покупки опциона… обидно… убыток около 4700
        
        0
      - Антон Панкратов
        26 марта 2020, 14:50
        Лара Крофт, возможно и так, на сколько знаю — многие скальперы используют эффект от маленького масштаба, путаясь под ногами у крупняка. НО есть нюанс — далеко не у всех это получается
        +1
        Лар Крафт
        26 марта 2020, 14:55
        Антон Панкратов, естественно.у всех и не может получаться, иначе б рынка не было.
        +2
- Foudroyant
  26 марта 2020, 14:29
  Антон Панкратов, я сам тоже линейщик, но всегда интересно найти какие-то новые инструменты для улучшения боевых характеристик торговых систем.
  0
  - Антон Панкратов
    26 марта 2020, 14:36
    Foudroyant, век живи и век учись. думаю. что рыба есть везде — ловить уметь надо.
    +1
Simix
26 марта 2020, 14:38
Да, сейчас опционы бесполезны.
Вола выросла, поэтому покупать глупо а продавать страшно
Лучше сейчас купить фуча чем продавать путы
+1
Лар Крафт
26 марта 2020, 15:10
ВОт ПРИМЕР
На сегдня моя лотерея такова--
Вчера куплено(на вечерке) 50 шт. ПУТ опц. НЕФТЬ БР. стр. 27 (эксп. сегодня) по 0.55 на сумму 21500р
Сегодня продано(утром) 50шт. ПУТ опц. нефть БР. стр. 26(эксп. сегодня) по 0.44 на сумму 17100 руб.

Т.о. затраты на позу-21700-17100 =4600 р.
В случае движения к 26 и ниже(что вижу по ТА) -будет профит от 50 шт. опц ПУТ стр. 27 /(от 1 до 39000) -4600/ р.… Если закроют при эксп. выше 27--убыток 4600 +комисс.

А вот и подтверждение моих выводов-выше..
После того как тупо удержали на экспире чуть выше 27---через пару часов-сходили--на уровень, который мной прогнозировался для покупки опциона… обидно… убыток около 4700

+1
Savin
26 марта 2020, 20:47
На фьючерсы не переходят, к ним откатываются, прикрыва неумение фразой «да нафиг нужны опционы»…))
+1
Artemche
26 марта 2020, 20:55
Если сидят до экспирации поставочного опциона)
+1
Борис Боос
26 марта 2020, 21:11
могу на фьючерсах изредка попарашничать внутри дня если есть признаки ударного дня, но так, чисто для проформы, на 1-2% от счета. и то это практически через силу, типа — нужно отметиться. а так — да ну их ))
+1
- Foudroyant
  28 марта 2020, 17:10
  Борис Боос, почему такое пренебрежительное отношение к фьючерсам?
  0
  - Борис Боос
    28 марта 2020, 17:19
    Foudroyant, почему пренебрежительное? фьючерсы — классный инструмент, мне не нравятся стопы. опционы в этом плане дают намного больше свободы при той же плечевой составляющей
    +1

Читайте на SMART-LAB:

Высокая ставка не остановит Урал

Как работать в условиях дорогих денег, где искать защитные активы и почему снижение ключевой ставки до 12% не станет сигналом к немедленному восстановлению рынков — обсудили участники пленарной...

ВТБ Мои Инвестиции

27.03.2026

«Селигдар» принял участие в форуме «Россия зовет!»

Развитие отечественного бизнеса в условиях влияния макроэкономической конъюктуры. Эта тема стала одной из основных в рамках пленарной дискуссии «2026 год: новые вызовы или переход к...

ПАО СЕЛИГДАР

27.03.2026

Базельские соглашения и нормативы ЦБ РФ: что нужно знать про инструменты регулирования финансового сектора

Что такое Базельские соглашения Базельские соглашения — международные стандарты банковского регулирования, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору. Они появились в 1988 году...

Газпромбанк

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...