profynn
profynn личный блог
25 марта 2020, 14:16

Обращение к Мосбирже: почему снизили стоимость опционов на СИ на треть за один день?

Цена сегодня летает по сравнению со вчерашним днем, волатильность должна быть выше, тогда на каком основании вы снизили волатильность на 30 процентов?
75 Комментариев
  • Денис Михайлов
    25 марта 2020, 14:19
    могу ошибаться, но при падении в СИ  вола вроде падает… не как в РИ.
    сейчас вот СИ пошла в рост, вола выросла?
      • ICEDONE
        25 марта 2020, 21:55
        profynn, http://www.option.ru/analysis/option#smile
  • Андрей К
    25 марта 2020, 14:19
    help@moex.com если что. Только вас там отошлют на правила расчета волатильности.
      • Chipa lipa
        25 марта 2020, 14:25
        profynn, когда карлсон и ко будет в очередной раз мясо загонять в опционы, напиши в его топике )
  • Karlstein
    25 марта 2020, 14:20

    Вола упала, вот и понизились опционы. Она как на 30% за день упали так и подняться смогут. И не только за день а за час.

    По хорошему Волу нужно самому рассчитывать.

  • vfreeman
    25 марта 2020, 14:36
    это почти как претензия, что теханализ не работает.
    радуйтесь, что биржа неправильно считает волу — зарабатывайте на этой неэффективности!
  • Vindicator
    25 марта 2020, 14:42
    Рынок прайсит будущую волатильность. А не прошлую, на которую вы ссылаетесь. Если считаете, что прайсит дешево, покупайте — и заработаете на этом в случае если ваш взгляд более правильный, чем у тех, кто прайсил.
      • Vindicator
        25 марта 2020, 14:52
        profynn, будущая не могла вырасти, потому что будущее еще не наступило. Может быть сейчас прайсят ожидания того, что бакс больше не пойдет выше и успокоится. Вариантов масса. Подобные сценарии необходимо учитывать в торговле.
          • Vindicator
            25 марта 2020, 16:27
            profynn, в определенных пределах да.
    • FZF
      25 марта 2020, 18:08
      profynn, На опционных досках есть заявки на покупку и на продажу. Их цены зависят не от биржи, а от тех кто их поставил и готов платить за свои ошибки своими деньгами.
      Если вам цены кажутся не правильными, то делайте сделки в соответствии с видением своей ситуации.
        • Лисицин
          25 марта 2020, 18:17
          profynn, волатильность, которую транслирует биржа, только справочная. Методика ее расчета приводится на сайте биржи и манипулировать ею невозможно
            • Лисицин
              25 марта 2020, 18:47
              profynn, просто почитайте методику расчета волатильности. Я не знаю, как там можно химичить. Вы можете по ней сами волатильность считать, если бирже не доверяете
        • FZF
          25 марта 2020, 18:22
          profynn, Теоретическая цена — это для справки. Она считается исходя из выставленных заявок. Когда цены  сильно колбасит, теоретическая цена не актуальна. Цены сейчас по любому не соответствуют  будущим событиям. Но никто не знает что будет. 
          Да, сейчас халява. Если вы можете оценить стоимость одних опционов относительно других, то будете получать профит с минимальным риском. У меня такими позициями счет загружен на 75%
            • FZF
              25 марта 2020, 18:40
              profynn, Не знаю. Но скорее всего прошла информация, которая говорит о снижении рисков. Может собираются доллар держать ниже определенного уровня.
                • FZF
                  25 марта 2020, 18:51
                  profynn, Чтобы заработать, нужно отобрать деньги у других трейдеров. :))) Вы думаете это можно сделать просто????
                    • ch5oh
                      25 марта 2020, 19:50

                      profynn, в благословенной Америке, куда Вас, вероятно, будут звать вообще нет «биржевой цены». Представляете? Купили колы за 1 доллар, рынок пошел вверх, а тут кто-то продаёт миллион лотов по 30 центов. И даже жаловаться некому. «Рыночное ценообразование».

                       

                      На СИ тоже самое. СИ пошел вниз. В этот момент все такие же умные покупатели колов поняли, что могут остаться без штанов. И начинают продавать эти колы по любым ценам. Вся улыбка ныряет вниз.

                       

                      ВСЛЕД ЗА ЗАЯВКАМИ опускает «биржевую цену» Мосбиржа.


                      Если Вы серьёзно имеете основания полагать, что эти люди неправы — это же халява для Вас. Покупайте сколько влезет. Гребите профит лопатой. Экспирация рассудит. Всех расставит по углам.

                        • ch5oh
                          25 марта 2020, 20:00
                          profynn, когда СИ развернулся и пошел наверх, вся улыбка поднялась очень даже заметно. Если СИ вернется на 82-83, то и улыбка вернется на исходные уровни. Или даже выше будет.
                            • ch5oh
                              25 марта 2020, 20:46

                              profynn, у Вас же месячная серия насколько понял? Времени ещё полно.

                               

                              =) Вот у меня купленные опционы завтра умрут. Вот это веселая скорость тета-распада.

                                • ch5oh
                                  25 марта 2020, 22:44

                                  profynn, почитайте FZF. Он конкретно интересные схемы работы предлагает. Ещё Кирилл Браулов. У него в топиках, правда, надо с математикой дружить...

                                   

                                  Имхо, Вам нужен софт опционный. Чтобы он Вам позу рисовал и позволял моделировать разные сценарии «а что если волатильность упадет на 30% завтра»?

                                   

                                  С уважением,

                • ---
                  25 марта 2020, 18:59
                  profynn, вы про какую серию си пишите? с какой датой экспирации?
                    • ---
                      25 марта 2020, 19:03
                      profynn, там я руку приложил, продавал, так как в июне покупал, много)
                        • ---
                          25 марта 2020, 19:05
                          profynn, в июньской серии си
                            • ---
                              25 марта 2020, 19:12
                              profynn, честно, не знаю, сам до всего доходил
                        • ---
                          25 марта 2020, 19:12
                          profynn, конечно, цена зависит от спроса-предложения, просто в июне совсем дешево по отношению к апрелю было, поэтому там брал — тут продавал)
                            • ---
                              25 марта 2020, 19:18
                              profynn, так сейчас айви летает очень сильно,
                              но пока переживать вам рано, хв выше, чем айви в апреле, пока по крайней мере
                                • Михаил Ершов
                                  25 марта 2020, 21:33
                                  profynn, да ещё одну неделю вычеркнули из работы, в недельках это просто убивает временную стоимость :)
                                  Хотя вообще при таком деле лучше закрывать свои позиции или сокращать их, чтобы не попасть в досадный гэп (западные рынки всю неделю будут работать!)
                                    • Михаил Ершов
                                      25 марта 2020, 21:43
                                      profynn, https://www.moex.com/n27795/?nt=112
                                      в прошлый раз всего лишь из-за нерабочего понедельника 9 марта — было весело)
            • Михаил Ершов
              25 марта 2020, 21:29
              profynn, ну к примеру был страх что нефть пойдет на 20 долларов и ниже. суровая ценовая война. Сейчас страха меньше, нефть вродь колеблется около 26 и ещё Саудиты с США могут договориться. Меньше страха на резкий рост рубля => меньше вола.
                • Михаил Ершов
                  25 марта 2020, 21:33
                  profynn, сценарий нефти по 20 долларов не реализуется :)
                  чем дольше он не реализуется, тем меньше страха, как мне кажется
                    • ch5oh
                      25 марта 2020, 22:47
                      profynn, конечно. Вола СИ уйдет вниз на дно и будет снова 8% годовых много лет.
                        • ch5oh
                          25 марта 2020, 22:54

                          profynn, вола вниз, ГО вниз, риски вниз. В среднем доходность продажи опционов 30-50% годовых на капитал.

                           

                          В целом продавать опционы действительно «невыгодно». Выгодно уметь предсказать движение СИ на 1-2 рубля за короткое время и купить вовремя опционов нужного направления. Вот это бесспорно выгодно. Когда научитесь делать такие предсказания, черканите в личку, пожалуйста. =)

  • stanislav sagaydak
    25 марта 2020, 18:34
    Дело обычное, кошмарят по вармарже, не дают заработать. Надо сидеть, ждать пока спреды по волатильности в норму придут
    • Лисицин
      25 марта 2020, 18:48
      stanislav sagaydak, не надо ждать, выставляйте свои заявки
      • stanislav sagaydak
        25 марта 2020, 18:51
        Лисицин, Я уже под завязку затарился.
        • Лисицин
          25 марта 2020, 18:58
          stanislav sagaydak, я выжидаю  
      • stanislav sagaydak
        25 марта 2020, 18:58
        profynn, Не знаю, я арбитраж торгую. Если в одной серии вола 21, а в другой — 30, это шанс заработать. А так — у всех свои считалки. У кого-то клоз-клоз, кто-то фатеевской пользуется, у меня — янг жанг, он вообще 40 волу показывает, так что сейчас, когда кипеж, это ни о чём.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн