24 марта 2020, 12:04

Попробую стать умным. Торгую опционы как Карлсон

Товарищ Карлсон воодушевил меня на торговлю опционами. Сам небольшой спец, поэтому только минимальным объемом. Хочется посмотреть, что будет с позицией при сильном движении и буду стараться выравнивать дельту в случае чего)
Продал стренгл утром сегодня. Итого ожидаемая прибыль за 3 дня будет около 7000 рублей. Сколько это сахара не знаю)

опционы тушенка КАРЛСОН

Денис Михайлов

Chicago

1 589

с 6 декабря 2011

157 Комментариев

KarL$oH
24 марта 2020, 12:06
опционы, тушенка, КАРЛСОН тогда уж
+3
- Savin
  24 марта 2020, 17:26
  KarL$oH, Опущеные края как спущеная юбка, расчет верный но последствия о%уевшие. Надежда одна, лишь бы не в этот раз…©
  +1
  - KarL$oH
    24 марта 2020, 17:27
    Всечернейший,
    0
KarL$oH
24 марта 2020, 12:07
курс для перевода в тушенку я беру 165. то есть 7000 рублей это у тебя 42 банки с тушенкой
+3
- ch5oh
  24 марта 2020, 12:51
  KarL$oH, это где у вас такая тушенка дешевая?
  0
  - KarL$oH
    24 марта 2020, 12:56
    ch5oh, старые запасы. Набрал еще где-то в начале января, когда люди слых не слыхали про будущее нашествие коронавируса
    
    Сейчас уже за 200 перевалило поди. Сейчас попробую найти топик, мы с Сергеем мониторили рынок тушенки как раз
    +2
chizhan
24 марта 2020, 12:08
О… у Карлсона уже своя секта вырисовывается
+6
- Александр Исаев
  24 марта 2020, 12:14
  chizhan, братан поднялся… ты просто завидуешь
  +3
  - chizhan
    24 марта 2020, 12:19
    massa1604, не… не завидую, это каждый день надо уйму усилий на посты тратить. Мне просто влом.
    0
- KarL$oH
  24 марта 2020, 12:15
  chizhan, я кстати вообще не при делах. Секта сама по себе, смотрю, начинает ростки давать
  
  Свои топики пишу для себя и для умных людей, которые, кто знает, дадут какой умный совет
  +2
Черный Живоглот
24 марта 2020, 12:13
как это попробую ?
или умный или нет.
среднего не дано.

0
- Денис Михайлов
  24 марта 2020, 12:15
  Черный Живоглот, ну вдруг за эти 3 дня уйдем на 130 или 60… и я не исправлю ситуацию
  0
  - KarL$oH
    24 марта 2020, 12:23
    Денис Михайлов, тебе нужно быть готовым страйк 97 500 защищать. Это самое сложное в нашем деле
    
    Варианта два: либо бомбить фьючом, либо превращать позицию в колл-спрэд.
    
    Ты уже думал над тем, какой вариант для тебя ближе?
    +1
    - Денис Михайлов
      24 марта 2020, 12:30
      KarL$oH, думаю, что если движняк будет то проще фьючом. Там точка безубыточности 102)
      +1
      - KarL$oH
        24 марта 2020, 12:31
        Денис Михайлов, да, запас хода не плохой. Лишь где-нибудь около 100 по Ri нужно начинать бояться)
        0
        Денис Михайлов
        24 марта 2020, 12:40
        KarL$oH, было бы здорово, если бы унесло куда-нить. Хочется боевых действий
        +1
        KarL$oH
        24 марта 2020, 12:41
        Денис Михайлов, да, а то скучно совсем.
        0
        Денис Михайлов
        24 марта 2020, 12:45
        KarL$oH, ну с 1 контрактом скучно)
        а Вот если б было 10 или 20))) ?
        0
        KarL$oH
        24 марта 2020, 12:46
        Денис Михайлов, принципы управления позой должны быть одни и те же. Просто мы пока тренируемся на кошках, а когда будет 20-40 контрактов, то там уже чисто техника на автомате.
        0
        KarL$oH
        24 марта 2020, 16:35
        KarL$oH, как думаешь, 97 500 сегодня рынок сделает?)
        0
      - ICEDONE
        24 марта 2020, 13:33
        Денис Михайлов, лучше колспред, там фьючем не отобьешься)) Там он и подешевеет к тому времени))
        +1
        Денис Михайлов
        24 марта 2020, 13:35
        ICEDONE, а можно пример, хотя бы в общем? при подходе к 100к что нужно сделать?
        +1
        ICEDONE
        24 марта 2020, 13:38
        Денис Михайлов, купить колл
        +1
        Денис Михайлов
        24 марта 2020, 13:40
        ICEDONE, кол ближайшего страйка лучше?
        0
        ICEDONE
        24 марта 2020, 13:42
        Денис Михайлов, соточку, подставь в калькулятор, выравняется нога, прибыль правда меньше будет. Единственный вариант облома, если открытие будет сразу+10)) Только подставляй значение побольше, цена у опциона ближе к 100000 вырастет))
        +1
        Денис Михайлов
        24 марта 2020, 13:47
        ICEDONE, так вот в случае гэпища, я так понимаю опционами будет очень не выгодно выравнивать? Поэтому в этом конкретном случае думаю надо купить просто фьюч!?
        +1
        ICEDONE
        24 марта 2020, 13:55
        Денис Михайлов, подставь 100.000 текущую стоимость*2 и посмотри, что будет если выйдешь на эскпирацию. Это я к примеру.
        0
        ICEDONE
        24 марта 2020, 14:07
        Денис Михайлов, вообще посчитай когда у тебя будет стоимость покупки — продажа опционов колл и пут в 0 выйдет, тогда надо уже начать хеджить. Я сам только начал во всем этом разбираться. Главное во время перестраиваться. Если боковик то стратегия продажи предпочтительнее, когда стремительное движение и взрыв волатили, то лучше покупка ближайших пут и колл.
        0
        Денис Михайлов
        24 марта 2020, 14:26
        ICEDONE, да как раз вот вола такая, что выгодней продавать.
        0
        ICEDONE
        24 марта 2020, 14:28
        Денис Михайлов, я вообщем посмотрел, все таки лучше фьюч купить по 102000, тогда норм вылезешь если цена вверх пойдет
        0
        profynn
        24 марта 2020, 14:36
        ICEDONE, а смысл хеджировать при нуле? гораздо приятнее, когда хоть какой то доход есть?
        +1
        ICEDONE
        24 марта 2020, 14:37
        profynn, ну вообще то да, это чисто перестраховка
        0
- Александр Исаев
  24 марта 2020, 12:15
  Черный Живоглот, несогласен…. есть вариант когда просто фляга подсвистывает… при ходьбе например или во время приёма пищи
  0
  - Черный Живоглот
    24 марта 2020, 12:22
    massa1604, «фляга», «подсвистывает» — это сленг ?
    а можно на красивом чистом русском?
    
    0
    - Александр Исаев
      24 марта 2020, 12:27
      Черный Живоглот, алюбитель прэкрасного … панимаю...
      +4
      - KarL$oH
        24 марта 2020, 12:30
        massa1604, где ты это все берешь, культурный ты наш?
        +1
        Александр Исаев
        24 марта 2020, 12:36
        KarL$oH, из коцмаца…… я послан императором вселенной нести людям доброе и светлое…
        +1
        KarL$oH
        24 марта 2020, 12:43
        massa1604, я тоже. Предлагаю дружить домами.
        0
        Александр Исаев
        24 марта 2020, 12:47
        KarL$oH, братан ты чё…. канешна френшип, пис, бубльгум
        0
        KarL$oH
        24 марта 2020, 12:50
        massa1604, скажи мне свой второй ник — я его удалю из того списка ЧС
        0
        Александр Исаев
        24 марта 2020, 12:53
        KarL$oH, меня завут Себастьян перейро
        +1
      - asfa
        24 марта 2020, 19:04
        massa1604, у вас на все случаи жизни есть нужный отрывок!
        0
SergeyJu
24 марта 2020, 12:32
Будьте осторожны.
Карлсон как петушок, 3 фрикции с опционами — и прокукарекал. И к следующей курочке. И опять кукарекать.
А вы же торгуете ради денег, а не для позвиздеть?
+2
- KarL$oH
  24 марта 2020, 12:34
  SergeyJu, а вот и сам петушок к нам пожаловал
  
  Чудо, если я у тебя в ЧС, то хрен ли ты читаешь наши топики (мои и моих единомышленников)?
  0
- Денис Михайлов
  24 марта 2020, 12:43
  SergeyJu, ну я вот и осторожничаю, по 1 контракту) Можно было и по 10 продать, но пока не уверен, что все до конца понимаю, в плане корректировки позиции при движухе
  0
YuryDok
24 марта 2020, 13:33
Товарищ Карлсон растлевает молодежь потихоньку… Сколько сейчас за принуждение к продаже стренгла дают?
+4
- KarL$oH
  24 марта 2020, 13:56
  YuryDok, 7 000 рублей. За 3 дня
  +1
tashik
24 марта 2020, 14:45
Вот что умиляет, так это то, что все ожидают прибыль, и никто не ожидает убытка. А это ж самое интересное ) от этого всё пляшет ведь! Объясните, в чем особый кайф процесса сделать 99 сделок в небольшой плюс, а в сотой потерять всё? А оно ведь практически непременно так и будет в неуправляемой статике. И ищи потом того Карлсона («он улетел, но обещал вернуться» ©)

Когда Вы моделируете позицию в рисовалке, Вы видите еще в статике, а в динамике оно может совершенно иначе случиться. Но опыт — дело нужное, хоть и небесплатное.
+4
- KarL$oH
  24 марта 2020, 15:08
  tashik, вот и правильно. Карлсон здесь вообще не причем!
  0
- ch5oh
  24 марта 2020, 15:12
  tashik, «Опционщики делятся на тех, кто не делает дельта-хедж и на тех, кто ТЕПЕРЬ делает его всегда».
  +3
  - KarL$oH
    24 марта 2020, 15:14
    ch5oh, что-то Аланесу ваш дельта-хедж не помог. Судя по всему.
    0
    - tashik
      24 марта 2020, 15:23
      KarL$oH, Аланес торговал руками, у него была статическая позиция, как у топик стартера и опыт разруливания кризисных ситуаций. Дельтахэдж он впрямую не использовал.
      0
      - KarL$oH
        24 марта 2020, 15:33
        tashik, а по-вашему дельта-хедж это всегда через робота? Аланес руками правил свою дельту, иногда, судя по всему, жадничал и оставлял без дельта-хеджа позы с переносом на выходные. На этом и пострадал.
        0
        tashik
        24 марта 2020, 15:35
        KarL$oH, у проданных стрэнглов я бы да. У меня столько времени нет, чтобы руками так часто ДХ. Робота меньше размажет.
        +1
    - ch5oh
      24 марта 2020, 15:31
      KarL$oH, за Аланеса не берусь отвечать. Он делал что-то очень грамотно, но руками. И удивительным способом уворачивался от серьёзных проблем много лет. И как ты помнишь ИР19, он особо про детали работы не рассказывал.
      0
  - Мальчик buybuy
    24 марта 2020, 15:24
    ch5oh, ну да, ну да...
    
    «Все Карлсоны делятся на тех, кто еще работает с опционами и на тех, кто ТЕПЕРЬ не работает с ними никогда...»
    
    Как-то так
    
    С уважением
    +5
- Sagdeev
  24 марта 2020, 15:43
  tashik, вы всё правильно пишите.
  
  Я тоже продавал когда то голые опционы. Но 2008 год, а потом 2011 год явно намекнули, что это в конечном итоге тупиковая стратегия. С другой стороны иногда очень редко на пару дней можно продать при очень высокой воле
  +1
  - asfa
    24 марта 2020, 19:14
    Sagdeev, сейчас продаёте что-нибудь?
    0
    - Sagdeev
      25 марта 2020, 10:43
      asfa, В данный момент, календари у меня. Завтра с утра может быть недельки продам. Продаю макс на 1-2 дня на малую сумму на две сигмы
      +1
Робот Бендер
24 марта 2020, 15:42
Последняя волна популяризации подобных проданных конструкций была в 2016 -2018 годах.Был такой Алексей Анохин который вёл ролики по этой теме на ютубе.В 2018 году рынок устроил 9 апреля подобным конструкциям жопоразрыв и ГО по ним поднялось… в 20раз....
Как то глянул-не одного ролика не осталось… всё поудалял… короче волна популяризации продержалась 2 года, а затем его смыло вместе с адептами...
Смотрю новая молодая волна зарождается продавцов волы… ничего на рынке не меняется...
+4
- profynn
  24 марта 2020, 16:45
  Робот Бендер, можно поподробнее про увеличение ГО в 20 раз. Как я понимаю, когда проданный опцион заходит в деньги, ГО становится равным ГО фьюча плюс естественно сумма, которую стоит сам опцион. Стоимость самого опциона так изменилась?
  +1
  - Робот Бендер
    24 марта 2020, 17:20
    profynn, Даже захождения в деньги не обязательно.Достаточно повышения риска захождения.Там основная игра на имплаити волатильности.Волатильность поднимается-поднимается стоимость опциона.т.к опцион продан за фиксированную в момент продажи сумму-это всё убыток.Убыток исчезнет к экспире если цена не уйдет за пределы конструкции, но… цена может уйти, а конструкцию нужно удержать… а таких бетманов на земле не существует… вот и хоронят продовцов волы раз в 2 года.Причём хоронят таких какие не чета нынешним лопухам… по опыту и по всему, а всё одно… хоронят.
    +2
    - profynn
      24 марта 2020, 21:01
      Робот Бендер, спасибо за подробный ответ!
      +1
Мистер МакДи
24 марта 2020, 16:35
KarL$oH — братан! Вот скажи пожалуйста — как один нарисованный персонаж другому нарисованному персонажу — по чесноку - такую вещь!
Щас попробую сформулировать как можно грамотнее!

Итак, допустим я… получил инсайд и точно знаю… предполагаю рост БА и хочу купить сильно-ОТМ Call
Интуитивно понятно что надо покупать не ближе чем за примерно 2,5 «сигмы» от ЦС;
… и потом, когда БА пойдёт в рост скидывать не дожидаясь ухода опцика «в денги» примерно на уровне 0,5 «сигмы» когда рост стоимиости опциона уже заметно замедляется с ростом БА.

так вот, в связи с этим у меня вопрос! Точнее, даже два))))

1. Как определить — какие страйки примерно, но максимально близко соотвествуют величинам в 0,5 и 2,5 «сигмы»? на какого «грека» смотреть? как расчитать?

2. Если одновременно с покупукой Call~2.5 продавать Put~0.5 (на рисунке не отмечен) той-же серии, то компенсируется-ли такой продажей временной распад у кола?

p/s Привет #союзмультфильму от #уолт_дисней_компани!
+1
- KarL$oH
  24 марта 2020, 16:44
  Мистер МакДи, здаров, мистер МакДи!
  
  Ну и вопросики у тебя...
  
  С сигмой все понятно, берешь боллинджера, он тебе сразу 2сигмы вверх и вниз нарисует, от этого страйка и будешь плясать.
  
  Продажа пута 0,5 даже будет больше тэтты давать, чем покупка колла 2,5, поэтому даже в наваре останешься, бро!
  0
  - Мистер МакДи
    24 марта 2020, 16:54
    KarL$oH, спасиб! )))
    Я понимаю что вопросы «нубские» но чё уж там...
           — мы все учились понемногу
                чему нибудь, и как нибудь -
                                                  ©
    тоесть точку примерно в «две сигмы» показывает стандартный боллинджер? — thank you!
    +1
    - KarL$oH
      24 марта 2020, 17:03
      Мистер МакДи, да. Боллинджер — тот еще зверь.
      
      Я понимаю что вопросы «нубские» но чё уж там...
      
      да я сам новичок, все нормально. как говорится, не бывает глупых вопросов — бывают глупые ответы.
      0
Dmitry 500% Sheptalin
24 марта 2020, 17:07
7000 рублев там будет если боковик продолжится .
0
- KarL$oH
  24 марта 2020, 17:32
  Dmitry Sheptalin, это все понимают. Мы хоть и новички, но не на столько уж)
  0
  - Dmitry 500% Sheptalin
    24 марта 2020, 18:49
    KarL$oH, ты нет, а вот Денис написал с такой уверенностью, что они уже в кармане :)
    +1
    - KarL$oH
      24 марта 2020, 18:52
      Dmitry Sheptalin, не, он вроде готов их защищать, как я понял — либо осиновым колом, либо фьючом
      0
asfa
24 марта 2020, 19:20
РТС плох большими гэпами, сейчас именно такое время...
(Лично мне с такими штуками почти никогда «не везло», вероятно, я просто невезучий))
+3
- Лисицин
  24 марта 2020, 20:38
  asfa, совет от человека, который за год трижды сливал на гэпах — раз на хуситах и дважды на вирусе. Оставляйте на выходные и праздники небольшую положительную вегу. По крайней мере, пока эта вся фигня не уляжется. Это не только к РТС относится
  +1
  - asfa
    24 марта 2020, 21:19
    Лисицин, кто сливал трижды? Вы?
    Сейчас не переношу через ночь вообще.
    Какие опционы использовать для переноса через ночь по срокам: месяц, квартал?
    0
    - Лисицин
      24 марта 2020, 22:02
      asfa, я лично. Вегу набираю недельными, они самые ликвидные, их в понедельник и закрыть проще всего. Я сейчас вообще только недельными и месячными торгую. По Вашей теме сказать ничего не могу, я направления цен прогнозировать не умею, торгую волатильностью
      +1
      - asfa
        24 марта 2020, 22:32
        Лисицин, понятно.
        
        По Вашей теме сказать ничего не могу, я направления цен прогнозировать не умею
        Вопрос задам так:
        если ожидается большой рост цены БА, но волатильность уже высокая, то какая стратегия на опционах будет оптимальная?
        0
        Лисицин
        24 марта 2020, 22:46
        asfa, Зависит от БА. В модели, которую использую я, приращения БА и волатильности связаны линейной зависимостью. Для РТС коэффициент отрицательный, для si — положительный. Вообще для каждого БА он свой, из статистики. Если РТС будет расти, то волатильность будет падать и наоборот. Очень редко бывает по другому.
        Прямо сейчас у меня много проданных апрельских колов РТС именно потому, что их рыночные цены предполагают, что с ростом РТС волатильность будет тоже расти, а так быть не должно
        
        +1
        asfa
        24 марта 2020, 23:05
        Лисицин,
        Для РТС коэффициент отрицательный, для si — положительный. Вообще для каждого БА он свой, из статистики
        Согласен.
        Потому пока по Si думаю просто купить ОТМ CALL со сроком месяц/квартал (но ликвидность разогнали, негодяи).
        
        сейчас у меня много проданных апрельских колов РТС
        
        Безопасность позиции оцениваете из текущей волатильности?
        Примерно какая дельта колла была при продаже?
        0
        Лисицин
        24 марта 2020, 23:15
        asfa, Si я пока игнорирую, просто не успеваю следить. Проданы апрельские коллы 115 117,5 120. Дельты соответственно 0,073 0,051 0,034. Но еще куплены АТМ коллы 97,5 100. Суммарная вега около нуля. Если модель верна, то риска вообще никакого. ДХ непрерывное
        +1
        asfa
        24 марта 2020, 23:42
        Лисицин, хорошо!
        Часто встречаю, что безопасная граница по дельте = не более 0.10.
        ДХ в 0 всегда?
        А какой план, если БА зависнет на текущих значениях на 1-2 недели?
        0
        Лисицин
        25 марта 2020, 10:01
        asfa, извини, не понял, что такое безопасная граница. ДХ всегда в нуле, могут только гэпы подгадить. Если БА зависнет, то для этой позиции гамма>0, тета <0 (в теории), тоже в плюсе должен быть
        +1
        asfa
        25 марта 2020, 11:06
        Лисицин, «безопасная граница» = маловероятно, что опцион выйдет в деньги к экспирации (хотя я всякое конечно уже видел за годы...).
        Про ДХ понятно.
        Ясно по позиции.
        Успехов!
        0
  - asfa
    24 марта 2020, 21:21
    Лисицин, коллега, есть что сказать:
    smart-lab.ru/blog/606110.php
    0