Седина в бороду бес в ребро

Пока светлые головы (Седой) с крючконосыми карликами (Гном) армагедонят по короновирусу, предлагаю накатить по 50 грамм настоички из гидратированного до 70% раствора этилового спирта (или самогонки) и обсудить механизмы «дешёвого» сбора рыночной волатильности.
Вариантов не так уж и много:
1) опционный арбитраж — дорого по комиссионным и спредам, но возможно;
2) эмуляция опционных конструкций линейными инструментами — не дорого, но трудно посчитать заранее результат;
3) что-то между 1 и 2.
На ум приходит интересный вопрос. А что, если купленные опционы хеджировать каждую минуту, а проданные каждый час?! Ну или наоборот, в зависимости от состояния рынка.

опционы

bozon

Ульяновск

1 467

с 9 декабря 2013

18 Комментариев

Стас Бржозовский
22 марта 2020, 11:11
bozon , не по времени, а по шагу цены посмотри. там бывает интересно
+2
- bozon
  22 марта 2020, 11:22
  Стас Бржозовский, как же это всё перевести в код?
  0
  - Стас Бржозовский
    22 марта 2020, 11:34
    bozon, шут его знает. Совсем не кодер я. Может еще 50 настойки и вопрос прояснится?)
    +1
    - bozon
      22 марта 2020, 11:37
      Стас Бржозовский,
      0
    - ---
      22 марта 2020, 12:16
      Стас Бржозовский, останется определить когда тренд начался и когда закончился — делов-то)))
      0
      - Стас Бржозовский
        22 марта 2020, 14:12
        Вот Так, так точно)
        0
Lookas
22 марта 2020, 11:12
Все в поля!
Там нет хандры)
0
Вальдемар
22 марта 2020, 11:53
Купить акции, продав индекс
0
ch5oh
22 марта 2020, 14:20
«Линейную торговую стратегию ищешь ты, юный падаван?
Это путь Темной Стороны. Простой и манящий...»

Тут в соседнем топике Алмаз предлагает просто календари торговать.
Мол, такие раздвижки, что просто деньги на дороге валяются.
0
- Кучумов Алмаз
  22 марта 2020, 17:20
  ch5oh, думаю это состояние рынка такое. ну не совсем просто календари. вола то куплена на ура… А вдруг попа продолжится.
  
  +1
  - ch5oh
    22 марта 2020, 18:32
    Кучумов Алмаз, примерялся в СИ квартальник покупать. Чет совсем печально. Гаммы нет, чтобы позу набрать надо такой риск на грудь брать, что лучше в сторонке локти кусать.
    0
    - Кучумов Алмаз
      22 марта 2020, 18:40
      ch5oh, по чуть-чуть… на 10% депо… смотря на волу, что бы не так дорого. покрывая купленные — продажами следующего страйка. и хеджировая дельту…
      +1
- _xXx_
  22 марта 2020, 19:47
  ch5oh, а дайте ссыль на топик Алмаза плиз
  0
  - ch5oh
    22 марта 2020, 23:25
    _xXx_, вроде, Вы его уже нашли?
    https://smart-lab.ru/blog/605490.php
    +1
    - _xXx_
      23 марта 2020, 09:12
      ch5oh, да, спасибо, сообразил, что через профиль можно найти
      0