bozon
bozon личный блог
22 марта 2020, 10:27

Седина в бороду бес в ребро

Пока светлые головы (Седой) с крючконосыми карликами (Гном) армагедонят по короновирусу, предлагаю накатить по 50 грамм настоички из гидратированного до 70% раствора этилового спирта (или самогонки) и обсудить механизмы «дешёвого» сбора рыночной волатильности. 
Вариантов не так уж и много:
1) опционный арбитраж — дорого по комиссионным и спредам, но возможно;
2) эмуляция опционных конструкций линейными инструментами — не дорого, но трудно посчитать заранее результат;
3) что-то между 1 и 2.
На ум приходит интересный вопрос. А что, если купленные опционы хеджировать каждую минуту, а проданные каждый час?! Ну или наоборот, в зависимости от состояния рынка.
18 Комментариев
  • Стас Бржозовский
    22 марта 2020, 11:11
    bozon , не по времени, а по шагу цены посмотри. там бывает интересно
  • Lookas
    22 марта 2020, 11:12
    Все в поля! 
    Там нет хандры) 
  • Ангел-предохранитель, на друге?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн