14 июня 2012, 07:24
Найди 15 отличий между РТС в 2008 и S&P500 в 2012
Найди 15 отличий между РТС в 2008 и S&P500 в 2012
В марте этого года в одном из обзоров по техническому анализу индекса S&P500 мы выкладывали рисунок, где отметили поразительное сходство с картиной, которая складывалась на РТС в период с 2006 по 2008 год, как раз перед самым кризисом. В тот момент американские площадки находились в рамках бычьего восходящего тренда, S&P500 торговался выше отметки 1400п. и ничего не предвещало появления сильнейшего провала.
Предлагаем посмотреть, как развиваются события сейчас, а также чуть более подробно проанализировать степень корреляции двух графиков:
За прошедшие два месяца ситуация продолжила идти по сценарию РТС в 2008 году. Достигнув максимума около 1420п., индекс широкого рынка начал свое снижение. Таким образом, уже сейчас можно без труда зрительно насчитать 15 технических маневров, которые повторяются на обоих графиках. Можно конечно и больше, но это уже не имеет смысла, ведь и так очевидно, что «рисунки» невероятно похожи.
Если пересчитать колебания индексов в процентах, то здесь также наблюдается сильнейшее сходство. Минимумы на графике РТС расположены на уровне около 1700п., максимумы — на 2500п. То есть общий рост с «низов» составляет 47%. Смотрим на график S&P500: минимумы в районе 1000п., максимумы — на 1420п. В итоге имеем подъем на 42%. Да, есть погрешность, но она всего лишь в 5%, и это вполне сопоставимо с амплитудой РТС 2006-2008п.
Теперь предлагаем рассмотреть временную составляющую исследуемых графиков. Предположим, что сходство берет свое начало на локальном максимуме в точке 1. Для индекса РТС — это дата 29 дек. 2006 года. Далее определяем период времени, за который индексу удалось прийти к точке 14 (19 мая 2008 г. был показан абсолютный максимум). В итоге мы получаем временной интервал ровно в 18 месяцев. Теперь посчитаем период между точками 1 и 14 на графике S&P500 (21.10.09 — 02.04.12) — получается 29,5 месяцев, то есть все идет почти в полтора раза медленнее (коэффициент торможения = 0,61), чем это происходило на нашем развивающемся, наполненном спекулянтами рынке.
Конечно, не стоит относиться к описанному выше сходству с полной серьезностью и строить инвестиционные решения, опираясь на найденные нами признаки «биржевого альманаха». Хотя параллель между РТС формата 2008г. и S&P500 в текущий момент является бесспорной, ожидать можно что угодно, ведь любая тенденция рано или поздно заканчивается.Предсказательную силу данного анализа каждый для себя измеряет масштабом своего воображения, давать рекомендации в такой ситуации не имеет смысла. Все, что мы нашли — это лишь две невероятно похожие картинки и все. Никакого отношения к реальной экономике эти графики естественно не имеют, и ситуации, в рамках которых формируются схожие технические фигуры, естественно различаются. Тем не менее, предлагаем посмотреть на то, что было после точек 14-15 на индексе РТС в 2008 году:
Если ради спортивного интереса заняться примитивной экстраполяцией полученных данных, то в случае продолжения движения S&P500 по пути РТС образца 2008 года, down-тренд должен остановиться лишь через 350 дней после показанного 2 апреля максимума, то есть в середине марта 2013 года. Закончиться медвежья сказка при таких обстоятельствах должна лишь на уровне 400-430п.
Что ж, остается лишь смотреть это кино дальше, и как бы это нереальным сейчас не казалось, но возможно мы действительно увидим повторение ситуации 2008 года, только уже на графике индекса S&P500.
Статья взята с Бкс экспресс на мой взгляд интересно
В марте этого года в одном из обзоров по техническому анализу индекса S&P500 мы выкладывали рисунок, где отметили поразительное сходство с картиной, которая складывалась на РТС в период с 2006 по 2008 год, как раз перед самым кризисом. В тот момент американские площадки находились в рамках бычьего восходящего тренда, S&P500 торговался выше отметки 1400п. и ничего не предвещало появления сильнейшего провала.
Предлагаем посмотреть, как развиваются события сейчас, а также чуть более подробно проанализировать степень корреляции двух графиков:
За прошедшие два месяца ситуация продолжила идти по сценарию РТС в 2008 году. Достигнув максимума около 1420п., индекс широкого рынка начал свое снижение. Таким образом, уже сейчас можно без труда зрительно насчитать 15 технических маневров, которые повторяются на обоих графиках. Можно конечно и больше, но это уже не имеет смысла, ведь и так очевидно, что «рисунки» невероятно похожи.
Если пересчитать колебания индексов в процентах, то здесь также наблюдается сильнейшее сходство. Минимумы на графике РТС расположены на уровне около 1700п., максимумы — на 2500п. То есть общий рост с «низов» составляет 47%. Смотрим на график S&P500: минимумы в районе 1000п., максимумы — на 1420п. В итоге имеем подъем на 42%. Да, есть погрешность, но она всего лишь в 5%, и это вполне сопоставимо с амплитудой РТС 2006-2008п.
Теперь предлагаем рассмотреть временную составляющую исследуемых графиков. Предположим, что сходство берет свое начало на локальном максимуме в точке 1. Для индекса РТС — это дата 29 дек. 2006 года. Далее определяем период времени, за который индексу удалось прийти к точке 14 (19 мая 2008 г. был показан абсолютный максимум). В итоге мы получаем временной интервал ровно в 18 месяцев. Теперь посчитаем период между точками 1 и 14 на графике S&P500 (21.10.09 — 02.04.12) — получается 29,5 месяцев, то есть все идет почти в полтора раза медленнее (коэффициент торможения = 0,61), чем это происходило на нашем развивающемся, наполненном спекулянтами рынке.
Конечно, не стоит относиться к описанному выше сходству с полной серьезностью и строить инвестиционные решения, опираясь на найденные нами признаки «биржевого альманаха». Хотя параллель между РТС формата 2008г. и S&P500 в текущий момент является бесспорной, ожидать можно что угодно, ведь любая тенденция рано или поздно заканчивается.Предсказательную силу данного анализа каждый для себя измеряет масштабом своего воображения, давать рекомендации в такой ситуации не имеет смысла. Все, что мы нашли — это лишь две невероятно похожие картинки и все. Никакого отношения к реальной экономике эти графики естественно не имеют, и ситуации, в рамках которых формируются схожие технические фигуры, естественно различаются. Тем не менее, предлагаем посмотреть на то, что было после точек 14-15 на индексе РТС в 2008 году:
Если ради спортивного интереса заняться примитивной экстраполяцией полученных данных, то в случае продолжения движения S&P500 по пути РТС образца 2008 года, down-тренд должен остановиться лишь через 350 дней после показанного 2 апреля максимума, то есть в середине марта 2013 года. Закончиться медвежья сказка при таких обстоятельствах должна лишь на уровне 400-430п.
Что ж, остается лишь смотреть это кино дальше, и как бы это нереальным сейчас не казалось, но возможно мы действительно увидим повторение ситуации 2008 года, только уже на графике индекса S&P500.
Статья взята с Бкс экспресс на мой взгляд интересно
11 Комментариев
nik14 июня 2012, 07:43обратил на эту канитель еще в марте и выкладывал понятно что «притянуто за уши», но красиво, блин!+3
Макс14 июня 2012, 09:41ХОЧУ ТОЧКУ 16, как на втором графике!!!0
Студент14 июня 2012, 07:51медвежья сказка «Как медведь гусей пас»0
Юрий Гараев14 июня 2012, 07:57посмотри блоги осени 2011, там таких чертильщиков-аналогов как грязи, на всех форумах…+1
Dr-Loss14 июня 2012, 08:03Юрий Гараев, во главе с тобой.0- Dr-Loss14 июня 2012, 08:05Юрий Гараев, кстати, твоя волна Вульфа по ФРТС не сработала, где публичное посыпание головы пеплом? Или ты пишешь только о сработавших волнах?+1
- kommers14 июня 2012, 09:33автор, хорошо бы в конце лета выложить ссылку на этот пост и посмотреть, как оно прошло на сипе и ртс.0
Margin_Nicolas14 июня 2012, 12:39Если сипи упадет до 400-430п, то РТС будет в районе 200п…0
baobab, есть желающие вложиться не под дивы сами по себе, а под рост до 330 )
baobab, я же говорю. Фу быть таким как ты.
Я тоже в том поезде ехал ) С начала года по апрель еще и с фулл плечами .
Вышел когда понял что туда же Черных сел на 150 лямов с хвостом из Хомяков как бы не на миллиард .
И знак как-то связан с ...
Чингачгук (Великий Змей), не дурно. Посетишь?
Бекас, можно много чего сделать с маткапиталом, но большинство из этого в УК РФ оформлено)).
20:48
С моим везением — думаю пожалею ещё.
Аналитики Т-Инвестиций в 2025 г. ожидают от российских компаний дивиденды на общую сумму ₽4,5 трлн По оценкам аналитиков, дивидендная доходность акций в индексе Мосбиржи в следующем году превысит 10%...
Чудеса (манипуляции) продолжаются. По хорошему газу падать бы на 3.500 минимум, после такого роста и с учетом спота 3.100, праздников и оставшихся пары дней до экспирации…
20:34
mr.Harry, да.
20:21
SFI, я правильно понимаю, что у SFIN на каждый рубль акционерного капитала приходится 4.9 рубля активов? Должна ли быть справедливая цена чуть выше))