Интересное наблюдение

Обычно я отслеживаю максимальные изменения имплицитной волатильности на акции. Сегодня таблица выглядит следующим образом: у большинства акций, у которых произошли эти резкие изменения волатильность, этот параметр снизился. Изредка можно увидеть отмеченный синей точкой в таблице актив, у которого IV выросла.

Рынок торгуется с низким объемом, вяло, словно все чего-то ожидают.

margin

372

12 264

с 10 мая 2012

12 Комментариев

И. Алексей
13 июня 2012, 21:40
все и так ожидают 17 числа.
-1
- margin
  13 июня 2012, 22:10
  И. Алексей, и 19 числа ожидают)
  -1
Gugenot
13 июня 2012, 21:53
Экспира скоро…
:)))…
-1
- margin
  13 июня 2012, 22:09
  Gugenot, Да, уважаемый, среда — подходящий день возможного арбитража в последний час торгов, чтобы не оставлять на пятницу. Завтра экспирирует нефть брент. Вчера была дивергенция: одна нефть росла, другая падала). Раскорреляция какая-то
  0
Алексей (rwsmart)
13 июня 2012, 22:13
на финаме написали что завтра с 15.00 будут резать принудительно позы на истекающих. )
-1
- margin
  13 июня 2012, 22:27
  rwsmart, Вот изверги! Крови будет...)
  0
siva
13 июня 2012, 22:20
«имплицитной» о_О
не проще ли имплайед ))) более по-русски звучит
0
- margin
  13 июня 2012, 22:23
  Станислав Иванов, в русском словаре есть слово имплицитный.
  0
  - siva
    13 июня 2012, 23:01
    margin, sonofa
    0
Thomas
13 июня 2012, 22:46
«имплицитной волатильности на акции»
что это?
0
- margin
  13 июня 2012, 23:18
  Thomas, Существует два вида волатильности: историческая, которая есть мера скорости изменения цены базовой ценной бумагиза определенный период времени, выражанная в процентах; и имплицитная, подразумеваемая, которая отражает ожидания рынка в будущем по отношению к к базовой ценной бумаге — мечта рынка в числовом выражении, говоря метафорически))).
  +1