17 марта 2020, 13:46
Вести с полей трендовой торговли
По разным метрикам отслеживаю торговлю.
Особый интерес в связи с выросшей волатильностью представляет ликвидность и проскальзывания,
которые критичны при активной торговле (например, пара оборотов капитала в день).
В этом году торгую и мониторю 5 фьючерсов, из которых четыре представляют особый интерес:
На картинках накопительное среднее проскальзывание по всем сделкам по каждому инструменту в 2020 году.
Тонкая линия это счет поменьше в масштабе *млн рублей. Толстая — побольше в масштабе **млн рублей.
Проскальзывание указано в %.
Что получается? На круг в SR и GZ с учетом биржевой и брокерской комиссии нужно закладывать издержки в 0,1% (это без запаса=тютелька в тютельку).
Т.е. имеют смысл системы от 0,3% и выше по срсделке.
На RI и Si получше картина. Тут даже с учетом плохой текущей ликвидности вполне можно активничать.
Свои системы на сбере и газпроме я после этого анализа отключил. Торговля не то, чтобы вхолостую, но как-то на грани, поскольку тенденция последних недель на ухудшение общего проскальзывания.
Особый интерес в связи с выросшей волатильностью представляет ликвидность и проскальзывания,
которые критичны при активной торговле (например, пара оборотов капитала в день).
В этом году торгую и мониторю 5 фьючерсов, из которых четыре представляют особый интерес:
На картинках накопительное среднее проскальзывание по всем сделкам по каждому инструменту в 2020 году.
Тонкая линия это счет поменьше в масштабе *млн рублей. Толстая — побольше в масштабе **млн рублей.
Проскальзывание указано в %.
Что получается? На круг в SR и GZ с учетом биржевой и брокерской комиссии нужно закладывать издержки в 0,1% (это без запаса=тютелька в тютельку).
Т.е. имеют смысл системы от 0,3% и выше по срсделке.
На RI и Si получше картина. Тут даже с учетом плохой текущей ликвидности вполне можно активничать.
Свои системы на сбере и газпроме я после этого анализа отключил. Торговля не то, чтобы вхолостую, но как-то на грани, поскольку тенденция последних недель на ухудшение общего проскальзывания.
16:57
Газпром по итогам 2024г перевыполнит план поставок газа в Китай поставив вместо 30 млрд кубов 31 млрд — глава компании Алексей Миллер Алексей Миллер провел совещание, посвященное подведению предварите...
16:55
Эндрюс Чен, спасибо за информацию.
Gorik, Оказавшись прав в движении рынка несколько раз подряд тут же чувствуешь себя богом фонды, вспомни себя в начале нелёгкого пути, получив пару-тройку раз резкий выстрел по эквити
botlib, если страшно надо валить, иначе потом жалеть будешь
На .650 лучше давайте.
........, ну вопрос конечно интересный, на который можно ответить так — Все в твоих руках! Иди в депутаты!
Добрый день! когда результаты госа?
Бекас, Воспитывать надо северных гейцев. Вразумлять
16:49
Рост продолжается. А когда откат ? Уровни здесь. Если откат на рынке и будет то скорее из диапазона 2800-2900.В нём выполнены минимальные цели роста.Это не значит, что откат там обязательно должен быт...
И что-то динамика ликвидности не улучшается ближе к экспирации. Неделю назад даже получше было.
Рыночным на весь сайз?