11 марта 2020, 12:21

На что влияют цены на нефть на нашей бирже

Взята динамика цен фьючерсов на Brent, Лукойл, Роснефть и доллар с января 2019 г. Значение фьючерса на начало января для каждого инструмента принято за 1 (единицу), а последующие значения делятся на эту абсолютную величину цены фьючерса. Таким образом, я нормировал все фьючерсы на к их значению в начале января 2019 г. — для сопоставимости и наглядности их изменений.
Получилась картина следующая: (как видите, доллар практически никак не зависит от нефти, кроме последних событий))

нефть анализ

Нефть

Владимиров Владимир

Красноярск

114

1 264

с 21 ноября 2018

8 Комментариев

sergik99
11 марта 2020, 12:38
Цены на нефть Брент формируются не на нашем рынке.
На нашем рынке спекули следуют за иностранными биржами.
За Лондоном скорее всего.
0
- Владимиров Владимир
  11 марта 2020, 13:38
  sergik99, С тезисом о том, где формируются цены на нефть никто не спорит. Только в данном случае, это не имеет значения, где они формируются. График показывает сопоставимость динамик указанных активов. Только и всего. Если динамика сопоставима, то взаимосвязь есть, если не сопоставима — взаимосвязи нет. Логика очень простая.
  0
  - sergik99
    11 марта 2020, 17:42
    Владимиров Владимир, Тут есть логическая ловушка.
    Корреляция не означает зависимость.
    +1
    - Владимиров Владимир
      11 марта 2020, 18:10
      sergik99, В общем случае — да. Например, если бы я взял вместо любого актива что-то абсолютно из другой «оперы» — например, посещаемость стадионов на футбольных матчах. А динамика бы была схожей. Тогда бы была «логическая ловушка».
      Ну и потом — я же не претендую на всестороннее изучение вопроса. Данный график иллюстрирует наличие или отсутствие корреляции.
      0
Max Skinner
11 марта 2020, 12:47
Кмк, правильнее рассматривать немного шире: что, вместе с нефтью, влияет на наш рынок, т.е. какие бустеры для рынка есть, если нефть пойдет в рост, и что может нивелировать рост нефти.
0
- Владимиров Владимир
  11 марта 2020, 13:35
  Max Skinner, Спасибо за мнение. В данном случае я не решал задачу анализа всего того, что влияет на наш рынок. Я сопоставил динамику изменения цен. Конкретная частная задача, не более. Она и выполнена.
  0
kachanov
11 марта 2020, 14:19
На мой взгляд, период для анализа маловат.
А так вполне можно рассматривать любую нефтяную компанию как робота на двух активах — нефть, доллар.
0
- Владимиров Владимир
  11 марта 2020, 15:59
  kachanov, Насчет периода согласен. Взял тот, что уже был в экселе, не стал дополнительно брать цены.
  0