25 февраля 2020, 10:25

На удачу, или мир лотереек.

читаю разного рода опционных умников и поражаюсь… ЛОТЕРЕЙКИ слышу я как только речь заходит о купленных опционах..
что? вы вообще в своем уме?
что значит лотерейка?

решил попробовать разобраться и в каком то комменте прочел, что все что НЕ УПРАВЛЯЕТСЯ после покупки — является ЛОТЕРЕЙКОЙ! ибо позиция никак не ведется.

тоесть любой трейдер вошедший в рынок покупкой/продажей и выставивший стоп — действует тупо на удачу?
неважно какой рынок, акции или фьючерсы — он просто купил некий актив, и все? это банальная лотерейка? ..

любой спортсмен кидающий какой либо снаряд — рассчитывает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на лотерейную удачу?.
любой стрелок стреляющий неуправляемым снарядом — будь то артиллерийский снаряд или пуля — тоже полагаются исключительно на удачу?
а снайпер так вообще помолясь закрывает глаза и исключительно на удачу делает выстрел?

И НЕТ НИКАКИХ ЗАКОНОВ КАК СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ ГРАМОТНО! НЕТ НИ БАЛЛИСТИКИ ПОЛЕТА СНАРЯДА, НЕТ НИ РАССЧЕТА ТРАЕКТОРИИ, НЕТ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ МАСС. нет, всего этого нет, есть лишь тупая лотерейка — наудачу шмальнуть куданить в надежде попасть в цель… ведь это именно логика тех кто на каждом углу кричит о так называемых лотерейках..

но мне становится все более понятен простой факт, неумение делать грамотный анализ Базового Актива, тоесть неумение просто грамотно прицелиться, заставляет этих ребят «шмалять» опционы вообще в разные стороны и как следствие — небольшой процент опционов сработает, а гораздо бОльший просто сольется в унитаз, как не достигший цели..
этим ребятам посидеть и подумать КАК УЛУЧШИТЬ прицелы в своем шмалянии — видать ума не хватает, а вот назвать любую направленную покупку ЛОТЕРЕЙКОЙ — это запросто, это снимает всю ответственность за трейд… ну подумаешь не выстрелило… это же всего лишь лотерейка..

подумаешь мяч в футболе покатился не в ту сторону, ведь это всего лишь лотерейка, ударив по мячу я же не контролирую его полет, а значит это ЛОТЕРЕЙКА...
оглянитесь вокруг себя господа лотерейщики и вы ужаснетесь сколько всего вокруг вас в жизни происходит НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО — один раз запущенного и двигающегося по инерции… вы в общем то сами по себе тоже лотерейки, вас кто то однажды запустил в мир с неким набором устаревших мнений о рынке, и вы так по инерции и продолжаете двигаться, по ходу движения мня о себе невесть что, якобы вы что то там контролируете, какие то позиции ВЕДЕТЕ до победного конца… только в итоге затраты на это ведение практически равны самому профиту. и в разы превосходят временные затраты, нежели у того, кто грамотно прицелившись сделает всего один выстрел… и таки да БЕЛКЕ В ГЛАЗ!

так что когда в следующий раз вы захотите написать ЛОТЕРЕЙКА подумайте о том, что вы показываете свое невежество…

опционы

Тихая Гавань

Сочи

530

31 000

с 28 ноября 2013

23 Комментария

tashik
25 февраля 2020, 10:59
Эмоции ) А опционные умники жаждут цифр, статы шмаляльни! Так нас не заткнуть )) Но для ЦА работает, наверное. Удачного поединка.
+2
- Тихая Гавань
  25 февраля 2020, 11:37
  tashik, да да… эмоции скажете вы… ведь иных аргументов у вас нет и быть не может..
  именно поединок и покажет всю несостоятельность ваших теорий.
  0
Simix
25 февраля 2020, 11:36
Вовремя купленные направленные опционы, это единственный способ разбогатеть на бирже, о чём мечтает 80% всех сюда пришедших.
+2
- Тихая Гавань
  25 февраля 2020, 11:38
  Simix, ))
  0
SergeyJu
25 февраля 2020, 11:53
Если при покупке или продаже опциона нет статистического преимущества, то налицо лотерейка. Если за счет анализа БА или волы или еще чего-то такое преимущество есть — не лотерейка. Деятельность после входа в позицию может быть простой или сложной, она может добавлять преимущество или отнимать, и это тоже предмет анализа.
Но по настоящему большие деньги в опциках может нести только направленная поза.
+2
- noHurry
  25 февраля 2020, 13:44
  SergeyJu,
  Но по настоящему большие деньги в опциках может нести только направленная поза.
  но статистически, при равных исходных, направленная торговля БА напрямую, заработает больше, чем через опционы. Что вполне можно можно обьяснить и с точки зрения теории опционов.
  +1
  - SergeyJu
    25 февраля 2020, 14:39
    noHurry, мне такое объяснение не известно. И я не думаю, что Вы смогли бы доказать свое утверждение.
    0
    - noHurry
      25 февраля 2020, 14:57
      SergeyJu, я себе многократно доказал это статистически бэктестами, и мне не известно, чтобы кто-то имел обратный опыт, похожий да. Если он у вас есть, что я вполне допускаю, то это будет скорее исключение, не имеющее статистической значимости, уж очень все в опционах против направленной торговли.
      Для ясности, под направленной торговлей я понимаю трендовые и пробойные со стропом/таргетом системы, в которых гамма всегда положительна и которые неплохо будут смотреться на БА, но сливать на опционах.
      +1
      - SergeyJu
        25 февраля 2020, 15:06
        noHurry, к сожалению, у нас почти нет ликвидных опционов, а на США я не торгую, поэтому не проверял Ваше утверждение.
        ВЫ проверяли краткосрочные входы (1-3 дня) или с удержанием в несколько месяцев?
        0
        noHurry
        25 февраля 2020, 15:25
        SergeyJu, да всякие проверял. На удержание в несколько месяцев это менее разрушительно, разве что это можно минимизировать вертикальными средами с нулевой тетой, но такие стратегии в основном на рост и из-за улыбки соотношение лось/прибыль может быть многократным, что делает это тоже в достаточной степени бессмысленным. А краткосрочные — там недостатки проявляются по полной.
        0
        SergeyJu
        25 февраля 2020, 15:29
        noHurry, спасибо
        0
  - c0les0
    26 февраля 2020, 09:02
    noHurry, не подтверждается ваша гипотеза на практике.
    Маржа БА не позволяет делать такие входы, как опцион на БА. Мультипликатор доходности БА может быть 200-300% в хорошем итоге, опцион же покажет 1000%.
    0
    - noHurry
      26 февраля 2020, 10:43
      Максим, ну во-первы, к примеру в SnP можно войти фьючерсом Es Mini с плечем порядка 30, а это уже 3000%, а во-вторых, на практике — это получить статистику доходности хотя бы в бэктестере за пару другую лет, молчу уж про реальную торговлю, а не бессмысленное жонглирование цифрами.
      0
      - c0les0
        26 февраля 2020, 11:55
        noHurry, фьючерсный контракт с плечом? Ну спасибо, повеселили. У мини стоимость пункта 50 баксов. Где вы тут левередж увидели?
        0
        noHurry
        26 февраля 2020, 12:50
        Максим, о, ещё один коллега, который не видит плечо во фьючерсах, благодарить не буду, меня это уже не веселит. Умножьте стоимость пункта 50 на стоимость индекса 3100 и разделите на ГО ~ 5000 и получите плечо. Т.е имея на счете 5000, то на одном контракте, если БА сделает 1%, то ваш счёт сделает 31%.
        0
        c0les0
        26 февраля 2020, 12:53
        noHurry, лол, вы об этом, а я о линейности изменения цены базового актива и прибыли/убытка.
        0
        noHurry
        26 февраля 2020, 13:00
        Максим,
        Мультипликатор доходности БА может быть 200-300% в хорошем итоге, опцион же покажет 1000%.
        Кроме этого вы ничего не имели в виду, а изменение цены, разумеется может быть линейным и не линейным.
        0
      - c0les0
        26 февраля 2020, 12:03
        noHurry, я писал про соотношение прибыль/риск, а не о мифических процентах дохода.
        
        Например, при стопе в 30 пунктов по ES у меня таргет по профиту будет 50-100 пунктов. По статистике больше взять не дают. Получается 200-300%.
        
        Пут же на сиплого стоит фиксированные деньги, напр 1.5 дальний со страйком -70-100 пунктов. Его стоимость будет 150 за единицу, при таком же движении на 100 пунктов его цена вырастет в 7-10 раз. Получаем 700-1000%. Вот такая простая математика.
        
        Единственное, когда ES выручает — когда сетап образуется вне американской сессии и нужно входить. Вот тогда через него)
        0
        noHurry
        26 февраля 2020, 12:56
        Максим,
        я писал про соотношение прибыль/риск, а не о мифических процентах дохода.
        Вот в этом наш подход и различается. «соотношение прибыль/риск» я как раз считаю мифическим, и предпочитаю иметь реальный доход.
        
        Единственное, когда ES выручает — когда сетап образуется вне американской сессии и нужно входить. Вот тогда через него)
        Опционы на него торгуются также.
        0
Михаил Ключинский
25 февраля 2020, 16:25
Роман, 100-пудово согласен с Вами! Наблюдая за графикой Вашей системы, вижу, что мы с Вами одинаково дышим и торгуем: у меня тоже — своя (запатентованная) торговая система, которая четко (ещё вчера) рассказала мне, что за падение по S&P500 было вчера, и куда и когда пойдем дальше. Спасибо, что приняли меня в свои друзья!
0
- Dmitryy
  25 февраля 2020, 16:31
  Михаил Ключинский, на чем базируется Ваша система?
  0
Михаил Ключинский
25 февраля 2020, 18:27
Я — эллиотчик. Все индикаторы, в том числе авторские, являются подсказками для подсчета волн Эллиота. Плюс есть «незаметные» подсказки как для скальперов, так и долгосрочников. Работа ведется по всем тайм-фреймам и по любому инструменту.
0