Serg_V
Serg_V личный блог
24 февраля 2020, 12:19

Рабочий алгоритм управлением позицией

Приветствую!))

                Появилось немного времени….решил поднять свои прошлые и текущие наработки. Подгрузил в ТС лаб и глянул что как по факту отработало на текущем рынке.

                Одна из не новых идей работы на прорыв волатильности. Сейчас использую ее для управления позицией в опционных конструкциях. Так же она стоит в портфеле алгоритмов

Ниже моя динамика работы опционами + данный алгоритм управление позицией (не путать с дельта хеджированием)

http://ranking.moex.com/strategy/opcionnaya-strategiya
Рабочий алгоритм управлением позицией

                Конечная просадка связана чист с технической невозможностью закрытия позиции из за повышения ГО биржи. И она восстановлена за 2,5 мес, но Мосбиржа перестала вести трансляцию данного счета (видимо из за большой волатильности счета).  Что бы не повторять моих ошибок советую ГО открывать не более 50%.

Итак суть:

Наиболее вероятно движение происходит после консолидации в узком диапазоне. Я использую параметры предыдущего дня, Hi, Low, Close. Чем  наименее волатильный предыдущий день тем уровни входа будут уже в текущем дне.
Рабочий алгоритм управлением позицией



Наиболее простая и рабочая стратегия – продажа стрэдла/стрэнгла по повышенной IV.

Формируем конструкцию.
Рабочий алгоритм управлением позицией



             Далее включаем данный скрипт в Квике или ТС Лабе из расчета что дельта на 2м уровне становится 0 (на 3,4 уровнях становится положительной) Т.к сам скрипт по итогу года (без опционов) работает в + то (хоть и не особо качественно) издержками на распил по дельте пренебрегаем на длительном интервале. Доходность формируется за счет снижения веги (волатильности) и тетты. Позицию через выходные не переносим.

По скрипту пишите в личку пожалуйста…

 

 

 

 

3 Комментария
  • _sg_
    24 февраля 2020, 18:16
    Позицию через выходные не переносим

    То есть Вы закрываете опционные позиции каждый день?
    Или все же позиции «скрипта» закрываете?

    Если опционные позиции закрываете и переоткрываете,
    то набегает и комиссия и спрэд теряете КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

    Не слишком ли хорошо для Биржи ?

    Или все-таки я что-то не понял.
      • Алексей Борец
        24 февраля 2020, 20:27
        Serg_V, Стремнина! :)))  Бывалые знают, что вола на Ri  c 20 до 40-50 растет медленно (относительно), а вот с 50 до 100-200 может вырасти очень быстро, поэтому сложно понять какая вола большая, а какая маленькая, а ориентироваться на HV — это слабое утешение. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн