Приветствую!))
Появилось немного времени….решил поднять свои прошлые и текущие наработки. Подгрузил в ТС лаб и глянул что как по факту отработало на текущем рынке.
Одна из не новых идей работы на прорыв волатильности. Сейчас использую ее для управления позицией в опционных конструкциях. Так же она стоит в портфеле алгоритмов
Ниже моя динамика работы опционами + данный алгоритм управление позицией (не путать с дельта хеджированием)
http://ranking.moex.com/strategy/opcionnaya-strategiya
Конечная просадка связана чист с технической невозможностью закрытия позиции из за повышения ГО биржи. И она восстановлена за 2,5 мес, но Мосбиржа перестала вести трансляцию данного счета (видимо из за большой волатильности счета). Что бы не повторять моих ошибок советую ГО открывать не более 50%.
Итак суть:
Наиболее вероятно движение происходит после консолидации в узком диапазоне. Я использую параметры предыдущего дня, Hi, Low, Close. Чем наименее волатильный предыдущий день тем уровни входа будут уже в текущем дне.
Наиболее простая и рабочая стратегия – продажа стрэдла/стрэнгла по повышенной IV.
Формируем конструкцию.
Далее включаем данный скрипт в Квике или ТС Лабе из расчета что дельта на 2м уровне становится 0 (на 3,4 уровнях становится положительной) Т.к сам скрипт по итогу года (без опционов) работает в + то (хоть и не особо качественно) издержками на распил по дельте пренебрегаем на длительном интервале. Доходность формируется за счет снижения веги (волатильности) и тетты. Позицию через выходные не переносим.
По скрипту пишите в личку пожалуйста…
То есть Вы закрываете опционные позиции каждый день?
Или все же позиции «скрипта» закрываете?
Если опционные позиции закрываете и переоткрываете,
то набегает и комиссия и спрэд теряете КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
Не слишком ли хорошо для Биржи ?
Или все-таки я что-то не понял.