Кто реально торгует алго не ХФТ на росрынке: какой рекавери бракую

Интересует кто какие алгоритмы использует.

опрос

baron_samedi

Тверь

4 742

с 7 мая 2015

4 Комментария

Igr
24 февраля 2020, 09:10
что за рекавери?
0
kaliostro
24 февраля 2020, 09:28
Что за рекавери?

0
А. Г.
24 февраля 2020, 12:08
Если доходность в % годовых, то в США и 1 считается классно в долгосроке, если в знаменателе максимальная просадка, не погодовая. А с годами при 1 все умножится на число лет, поэтому можно получить и 10, и 20 в зависимости от временного горизонта.

А если брать только отрезки в 250 торговых дней (условный год) и на них считать доходности и просадки то, чтобы получить 1 на всей истории, среднее по всем отрезкам 250 дней должно быть не меньше 2.
+1
Дмитрий Овчинников
24 февраля 2020, 17:59
Анализирую модель с 2015 года. Считаю в числителе среднюю доходность в год, в знаменателе максимальную просадку.

Системы со значениями до 0.75 торгую минимальным объемом.
Основное количество систем от 0.75 до 3
Есть небольшое количество с коэфициентом >3, но у них, как правило, мало сделок или мала средняя сделка.
0

Читайте на SMART-LAB:

GBP/USD: «Старый джентльмен» поймал попутный ветер

«Кабель» оттолкнулся от пробитого нисходящего канала, сформировав при этом свечную модель «Бычье поглощение» (хотя, учитывая вторую свечу в виде креста, точнее будет назвать её «Утренней звездой...

Tickmill

15.02.2026

Всё выше. Или как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю

Всё выше и выше, и выше. Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм:...

Иволга Капитал

15.02.2026

ЦБ РФ вновь снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 15,5%: чего ждать на долговом рынке?

Совет директоров ЦБ РФ продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, вновь снизив ключевую ставку (КС – далее) на 50 б. п., до 15,5% годовых. Это уже шестое понижение с июня прошлого года,...

Mozgovik

15.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...