Кто реально торгует алго не ХФТ на росрынке: какой рекавери бракую

что за рекавери? 

Что за рекавери?

Если доходность в % годовых, то в США и 1 считается классно в долгосроке, если в знаменателе максимальная просадка, не погодовая. А с годами при 1 все умножится на число лет, поэтому можно получить и 10, и 20 в зависимости от временного горизонта.

А если брать только отрезки в 250 торговых дней (условный год) и на них считать доходности и просадки то, чтобы получить 1 на всей истории, среднее по всем отрезкам 250 дней должно быть не меньше 2.

Анализирую модель с 2015 года. Считаю в числителе среднюю доходность в год, в знаменателе максимальную просадку.

Системы со значениями до 0.75 торгую минимальным объемом.
Основное количество систем от 0.75 до 3
Есть небольшое количество с коэфициентом >3, но у них, как правило, мало сделок или мала средняя сделка.