Anton Shabunin личный блог

18 февраля 2020, 17:56

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 14.02.20

Статистика по секторам:

uptrend 20
downtrend 0
sideways 13

Поддержка на средней в ключевых секторах (финансы, полупроводники), покупка в защитных секторах. Рынок узкий — то, что работает, overextended, в остальном широкой покупки нет, но продажи тоже нет. Около 5% широкого рынка восстановилось выше растущей средней и поэтому слабым его считать нельзя (u/d ratio 1.18), индекс выше 20МА — дрейф продолжается.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 14.02.20

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-02-14 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2020-02-14 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4830)			% от sp500
Длительный аптренд	568	75%	427	0%	0	11%	8%	0%	25%
Откат в аптренде	73	69%	51	0%	0	1%	1%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	781	41%	323	0%	0	16%	6%	0%	23%
Пробой растущей 50МА	34	32%	11	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	19	21%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	237	37%	90	0%	0	4%	1%	0%	6%
Недавний пробой падающей 50МА	37	27%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	82	20%	17	0%	0	1%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	26	11%	3	3%	1	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	53	32%	17	0%	0	1%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	17	0%	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	747	8%	66	2%	22	15%	1%	0%	14%
Отскок вниз от 50МА	29	27%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	229	17%	40	0%	0	4%	0%	0%	5%
Консолидация под 200МА	150	1%	2	32%	49	3%	0%	1%	1%
Отскок вниз от 200МА	39	2%	1	41%	16	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	314	14%	45	15%	48	6%	0%	0%	3%
Консолидация на дне	737	0%	4	56%	415	15%	0%	8%	5%
Подскок со дна	221	0%	2	49%	109	4%	0%	2%	1%
Длительный даунтренд	437	0%	1	72%	316	9%	0%	6%	3%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (568 акций) 14.02.2020

8.8%	50	9%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
8.3%	47	27%		173			115	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	21	16%		124	ЗАМЕДЛ.		69	Медицина-изделия
3.3%	19	27%		69	ЛИДИР.		12	ПО-корпоративное
2.3%	13	43%		30			119	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.8%	10	30%		33	ЛИДИР.		8	Энергия альтернативная
1.8%	10	31%		32			58	Коммунальные услуги-электричество

29.9%	170		из	568 акций показано

Откат в аптренде (73 акций) 14.02.2020

39.7%	29	5%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	3	17%		17	НАРОЖД.		46	Медицина-нефирменные лекарства
4.1%	3	2%		124	ЗАМЕДЛ.		69	Медицина-изделия
4.1%	3	9%		33	НАРОЖД.		80	Бытовые услуги-образование

52.1%	38		из	73 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (781 акций) 14.02.2020

7.6%	59	10%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	42	63%		66			150	Финансы-пустые чеки
4.7%	37	21%		173			115	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	27	71%		38	НАРОЖД.		75	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.8%	22	33%		66			141	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	19	30%		63	ЛИДИР.		28	Финансы-управление инвестициями
1.8%	14	24%		57	ЗАМЕДЛ.		147	Финансы-сбербанки
1.7%	13	18%		71	ЗАМЕДЛ.		87	Банки-запад/юго-запад
1.7%	13	33%		39			38	Компьютеры-техобслуживание
1.7%	13	29%		44	ЛИДИР.		34	Девелоперы недвижимости

33.2%	259		из	781 акций показано

Пробой растущей 50МА (34 акций) 14.02.2020

14.7%	5	0%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
8.8%	3	5%		60			44	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

23.5%	8		из	34 акций показано

Пробой падающей 50МА (19 акций) 14.02.2020


0.0%	0		из	19 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (237 акций) 14.02.2020

5.5%	13	2%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	11	33%		33	ЛИДИР.		3	Электроника-полупроводниковое оборудование
3.4%	8	11%		71	ЗАМЕДЛ.		87	Банки-запад/юго-запад
3.0%	7	4%		173			115	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	6	8%		69	ЛИДИР.		12	ПО-корпоративное
2.1%	5	15%		32			70	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.1%	5	12%		41	ЛИДИР.		37	Машиностроение-промышленное общее
2.1%	5	19%		26			33	Электроустановки/оборудование
2.1%	5	8%		60	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-средний-запад
2.1%	5	6%		78	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-юго-восток
2.1%	5	8%		61	ЛИДИР.		11	Медицина-системы/оборудование
1.7%	4	3%		124	ЗАМЕДЛ.		69	Медицина-изделия
1.7%	4	15%		26			128	Ком услуги-аутсорсинг
1.7%	4	8%		48	НАРОЖД.		110	Химикаты-особые
1.7%	4	12%		31			25	Электроника-полупроводники производители
1.7%	4	18%		22	НАРОЖД.		65	Строительство-объекты
1.7%	4	9%		44	ЛИДИР.		34	Девелоперы недвижимости
1.7%	4	10%		38			23	Строительство-различные изделия
1.7%	4	9%		44	ЗАМЕДЛ.		84	Аэрокосмос/оборона
1.7%	4	4%		92	ЗАМЕДЛ.		135	Банки-северо-восток
1.7%	4	36%		11			43	Медицина-медстрахование

48.5%	115		из	237 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (37 акций) 14.02.2020

10.8%	4	0%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
10.8%	4	3%		124	ЗАМЕДЛ.		69	Медицина-изделия
8.1%	3	1%		173			115	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

29.7%	11		из	37 акций показано

Слом растущей 50МА (82 акций) 14.02.2020

11.0%	9	1%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
9.8%	8	13%		60	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-средний-запад
7.3%	6	6%		92	ЗАМЕДЛ.		135	Банки-северо-восток

28.0%	23		из	82 акций показано

Слом падающей 50МА (26 акций) 14.02.2020


0.0%	0		из	26 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (53 акций) 14.02.2020

26.4%	14	2%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	3	3%		92	ЗАМЕДЛ.		135	Банки-северо-восток

32.1%	17		из	53 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (17 акций) 14.02.2020

23.5%	4	0%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии

23.5%	4		из	17 акций показано

Консолидация под 50МА (747 акций) 14.02.2020

6.6%	49	8%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	49	53%		92	ЗАМЕДЛ.		135	Банки-северо-восток
5.4%	40	51%		78	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-юго-восток
4.3%	32	53%		60	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-средний-запад
4.1%	31	54%		57	ЗАМЕДЛ.		147	Финансы-сбербанки
3.9%	29	40%		71	ЗАМЕДЛ.		87	Банки-запад/юго-запад
2.9%	22	12%		173			115	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.6%	12	35%		34			82	Досуг-услуги

35.3%	264		из	747 акций показано

Отскок вниз от 50МА (29 акций) 14.02.2020

24.1%	7	1%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии

24.1%	7		из	29 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (229 акций) 14.02.2020

13.1%	30	5%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	9	13%		66			150	Финансы-пустые чеки
3.1%	7	4%		173			115	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	5	16%		31			25	Электроника-полупроводники производители
2.2%	5	9%		51	ЗАМЕДЛ.		105	Розница-рестораны
2.2%	5	18%		27	ЗАМЕДЛ.		101	Продукты-консервы
1.7%	4	6%		61	ЛИДИР.		11	Медицина-системы/оборудование
1.7%	4	23%		17	НАРОЖД.		123	Контейнеры/упаковка
1.7%	4	20%		20			129	Транспорт-авиалинии
1.7%	4	3%		124	ЗАМЕДЛ.		69	Медицина-изделия
1.7%	4	5%		69	ЛИДИР.		12	ПО-корпоративное
1.7%	4	21%		19	ЗАМЕДЛ.		89	Телеком-кабельное/спутниковое оборудование
1.7%	4	6%		60	ЛИДИР.		29	Интернет-контент

38.9%	89		из	229 акций показано

Консолидация под 200МА (150 акций) 14.02.2020

16.7%	25	4%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	5	14%		35			149	Горная добыча-руда
3.3%	5	2%		173			115	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	4	3%		124	ЗАМЕДЛ.		69	Медицина-изделия
2.7%	4	13%		29			103	Установки контроля загрязнения окр среды
2.7%	4	8%		48	НАРОЖД.		57	Финансовые услуги-особые

31.3%	47		из	150 акций показано

Отскок вниз от 200МА (39 акций) 14.02.2020

17.9%	7	1%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
7.7%	3	4%		61	ЛИДИР.		11	Медицина-системы/оборудование

25.6%	10		из	39 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (314 акций) 14.02.2020

15.0%	47	8%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	12	9%		124	ЗАМЕДЛ.		69	Медицина-изделия
3.8%	12	17%		69	ЛИДИР.		12	ПО-корпоративное
3.5%	11	6%		173			115	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	8	15%		51	ЗАМЕДЛ.		105	Розница-рестораны
2.5%	8	12%		66			141	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	6	18%		33	ЛИДИР.		8	Энергия альтернативная
1.9%	6	26%		23	ЗАМЕДЛ.		81	Телеком-инфраструктура
1.9%	6	9%		63	ЛИДИР.		28	Финансы-управление инвестициями
1.9%	6	17%		34	ЛИДИР.		40	ПО-спец-корпоративное
1.9%	6	9%		61	ЛИДИР.		11	Медицина-системы/оборудование

40.8%	128		из	314 акций показано

Консолидация на дне (737 акций) 14.02.2020

11.7%	86	15%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	24	19%		124	ЗАМЕДЛ.		69	Медицина-изделия
2.8%	21	30%		69	ОТСТ.		171	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6%	19	10%		173			115	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	17	26%		65	ЗАМЕДЛ.		132	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	13	19%		66			141	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	13	21%		60	ЛИДИР.		29	Интернет-контент
1.6%	12	32%		37	ОТСТ.		186	Нефть и газ-полевые услуги

27.8%	205		из	737 акций показано

Подскок со дна (221 акций) 14.02.2020

18.1%	40	7%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	10	15%		65	ЗАМЕДЛ.		132	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.1%	9	31%		29	ОТСТ.		184	Транспорт-водный
3.6%	8	21%		37	ОТСТ.		186	Нефть и газ-полевые услуги
2.7%	6	25%		24	НАРОЖД.		73	Бытовые изделия-особые
2.7%	6	18%		33	НАРОЖД.		80	Бытовые услуги-образование
2.3%	5	4%		124	ЗАМЕДЛ.		69	Медицина-изделия
1.8%	4	14%		27	НАРОЖД.		83	Финансы-потребительские займы
1.8%	4	6%		61	ЛИДИР.		11	Медицина-системы/оборудование
1.8%	4	6%		60	ЛИДИР.		29	Интернет-контент
1.8%	4	8%		48	НАРОЖД.		110	Химикаты-особые

45.2%	100		из	221 акций показано

Длительный даунтренд (437 акций) 14.02.2020

16.5%	72	13%	из	553 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
6.9%	30	43%		69	ОТСТ.		171	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	14	11%		124	ЗАМЕДЛ.		69	Медицина-изделия
2.1%	9	5%		173			115	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8%	8	12%		63	ЛИДИР.		28	Финансы-управление инвестициями
1.8%	8	13%		60			44	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	8	12%		65	ЗАМЕДЛ.		132	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	8	22%		35	НАРОЖД.		51	Розница-интернет
1.6%	7	11%		60	ЛИДИР.		29	Интернет-контент
1.6%	7	46%		15			197	Энергия-уголь

39.1%	171		из	437 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2263 акций) 14.02.2020

6.4%	145	83%	из	173 акций в		отрасли с рангом	115	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	101	18%		553	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	82	89%		92	ЗАМЕДЛ.		135	Банки-северо-восток
2.8%	63	88%		71	ЗАМЕДЛ.		87	Банки-запад/юго-запад
2.7%	62	93%		66			150	Финансы-пустые чеки
2.7%	60	76%		78	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-юго-восток
2.2%	50	83%		60	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-средний-запад
2.2%	49	85%		57	ЗАМЕДЛ.		147	Финансы-сбербанки
1.9%	44	66%		66			141	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	44	35%		124	ЗАМЕДЛ.		69	Медицина-изделия
1.5%	35	55%		63	ЛИДИР.		28	Финансы-управление инвестициями
1.5%	35	50%		69	ЛИДИР.		12	ПО-корпоративное
1.5%	33	86%		38	НАРОЖД.		75	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	30	73%		41	ЛИДИР.		37	Машиностроение-промышленное общее
1.3%	29	56%		51	ЗАМЕДЛ.		105	Розница-рестораны
1.3%	29	65%		44	ЛИДИР.		34	Девелоперы недвижимости
1.2%	27	90%		30			119	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2%	27	61%		44	ЗАМЕДЛ.		84	Аэрокосмос/оборона
1.1%	26	68%		38			23	Строительство-различные изделия
1.1%	24	39%		61	ЛИДИР.		11	Медицина-системы/оборудование
1.0%	23	47%		48	НАРОЖД.		57	Финансовые услуги-особые
1.0%	23	69%		33	ЛИДИР.		3	Электроника-полупроводниковое оборудование

46.0%	1041		из	2263 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-02-10 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
2020-02-11 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
2020-02-12 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
2020-02-13 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
2020-02-14 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.18	i 5.11	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	11.76%	25.74%
pullingback	1.51%	1.19%
lostmomentum	16.17%	23.17%	U 35.05%	57.62%	1.64 uptrend balance
breakabove50up	0.70%	0.59%
breakabove50dn	0.39%	0.79%
wentabove50up	4.91%	6.93%
wentabove50dn	0.77%	0.79%
breakbelow50up	1.70%	1.78%
breakbelow50dn	0.54%	0.40%
wentbelow50up	1.10%	1.19%
wentbelow50dn	0.35%	0.40%
consbelow50	15.47%	14.85%	***	***
bouncebelow50	0.60%	0.79%
bounceabove200	4.74%	5.15%
consbelow200	3.11%	1.19%
bouncebelow200	0.81%	0.20%
bounceabove50	6.50%	3.76%
bottoming	15.26%	5.94%	D 29.69%	11.29%	0.38 downtrend balance
bottombounce	4.58%	1.78%
trendbelow50	9.05%	3.37%

S&P500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек S&P500 фьючерс

S&P500 фьючерс | SPX

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

2 Комментария

Boris
18 февраля 2020, 18:12
Японский городовой, это же надо все осознать и переварить, а зачем? Как же тогда на «чердаке» более полезные вещи складывать, если он будет сильно захламлен?
0
- Anton Shabunin
  18 февраля 2020, 18:48
  Boris, на смартлабе только пара человек смогла это сделать, но зато они мои регулярные читатели. Если вы считаете это хламом и не хотите осознавать и переваривать, значит это не для вас.
  0