14 февраля 2020, 02:40
Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri
Доброй ночи!
Разбирали сегодня тут утренний Гэп по BR подробнее тут - https://smart-lab.ru/blog/594105.php
Если вкратце, то логика такая, при значительных движения на мировых площадках в ночной период, пока Мосбиржа закрыта, однозначно понятно на каком уровне она откроется (поправку на курс тоже забывать не надо).
А вот само открытие происходит достаточно интересно, ведь часть заявок в стакане переползает на утро из вечерней сессии ??
В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене 55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности по BR фьючу ( в комментах разобраны и другие дни)
А я вот на ночь глядя, вернувшись из «Твой дом» решил глянуть и другие инструменты по такому же признаку:
Разбирали сегодня тут утренний Гэп по BR подробнее тут - https://smart-lab.ru/blog/594105.php
Если вкратце, то логика такая, при значительных движения на мировых площадках в ночной период, пока Мосбиржа закрыта, однозначно понятно на каком уровне она откроется (поправку на курс тоже забывать не надо).
А вот само открытие происходит достаточно интересно, ведь часть заявок в стакане переползает на утро из вечерней сессии ??
В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене 55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности по BR фьючу ( в комментах разобраны и другие дни)
А я вот на ночь глядя, вернувшись из «Твой дом» решил глянуть и другие инструменты по такому же признаку:
RIH0 показывает чуть больше 1 млн руб неэффективности на обороте около 1500 контрактов на первых долях секунды
У SIH0 показатели куда скромнее около 400 тыс руб на первой секунде при 4500 тыс контрактов из которых 365 тыс руб на 2367 контрактах сделаны на «первом выдохе» (3 мсек)
Остальные инструменты, полагаю, малопривлекательны ввиду отсутствия сопоставимой ликвидности....
5 Комментариев
Sergio Fedosoni14 февраля 2020, 09:31Я в курсе что тема не новая, но почему то все еще существует…0
bstone14 февраля 2020, 11:51Sergio Fedosoni, она как бы не существует, потому что стоимость входа в эту тему довольно высокая :)+2
- Sergio Fedosoni14 февраля 2020, 10:47Утреннее открытие BR сегодня, 14/02 вообще мрак...
0 
Александр М14 февраля 2020, 20:14Там есть тонкости с точным временем открытия и сбором биржи за неэффективные транзакции. Тот, кто забирает этот гэп, фигачит заявки с какой-то запредельной частотой, у него должен быть безлимит.0
Дмитрий17 апреля 2020, 11:35Подключен прямой доступ к бирже?0
Если Совок выкупает акции у несогласных, почему Тинёк не выкупал на аналогичной допке?
Против этого есть только один метод — кирпича. Не докупать пока нет — 50% и более, не продавать пока нет 3х минимум от своих средних, понимая, что они на акциях отбивать будут ключевую ставку за пару ...
Не исковые, а погашение долга, миром
21:24
Ал, сейчас все так же на севере
21:19
а то вам тут доход добролёт расскажет сказки
Зелёный Аллигатор вступает в бой, покупаем лонгуем на все!!! Братство вперед
21:13
VITAL XXX, ну зачем так мучаться. 0.5 копейки выплатят вовремя в качестве дивов за этот год.
Акции Полюса и валютные облиги Полюса стабилизируют мой портфель, поэтому буду держать и дальше.
21:12
покупателя нет, объемы нулевые вообще.
посмотрите прошлую отсечку, там гэп был меньше дивов, те кто купил накануне просто в плюсе остались за сутки и потом все откупили тоже быстро.
а сейчас что? ...
21:12
Sloikin, Смутные сомнения у меня. А что ник аглицкими буквами прописан? И ты лично знаешь этих кошек, которые не едят? Или ты с довольствием всу перепутал?