14 февраля 2020, 02:40
Как заработать: Рыночные неэффективности на открытии Si & Ri
Доброй ночи!
Разбирали сегодня тут утренний Гэп по BR подробнее тут - https://smart-lab.ru/blog/594105.php
Если вкратце, то логика такая, при значительных движения на мировых площадках в ночной период, пока Мосбиржа закрыта, однозначно понятно на каком уровне она откроется (поправку на курс тоже забывать не надо).
А вот само открытие происходит достаточно интересно, ведь часть заявок в стакане переползает на утро из вечерней сессии ??
В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене 55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности по BR фьючу ( в комментах разобраны и другие дни)
А я вот на ночь глядя, вернувшись из «Твой дом» решил глянуть и другие инструменты по такому же признаку:
Разбирали сегодня тут утренний Гэп по BR подробнее тут - https://smart-lab.ru/blog/594105.php
Если вкратце, то логика такая, при значительных движения на мировых площадках в ночной период, пока Мосбиржа закрыта, однозначно понятно на каком уровне она откроется (поправку на курс тоже забывать не надо).
А вот само открытие происходит достаточно интересно, ведь часть заявок в стакане переползает на утро из вечерней сессии ??
В итоге в первую секунду 5 тыс контрактов проходят по средневзвешенной цене 55.83228 при рынке не выше 55.7, т.е. 427 тыс руб рыночной неэффективности по BR фьючу ( в комментах разобраны и другие дни)
А я вот на ночь глядя, вернувшись из «Твой дом» решил глянуть и другие инструменты по такому же признаку:
RIH0 показывает чуть больше 1 млн руб неэффективности на обороте около 1500 контрактов на первых долях секунды
У SIH0 показатели куда скромнее около 400 тыс руб на первой секунде при 4500 тыс контрактов из которых 365 тыс руб на 2367 контрактах сделаны на «первом выдохе» (3 мсек)
Остальные инструменты, полагаю, малопривлекательны ввиду отсутствия сопоставимой ликвидности....
5 Комментариев
Sergio Fedosoni14 февраля 2020, 09:31Я в курсе что тема не новая, но почему то все еще существует…0
bstone14 февраля 2020, 11:51Sergio Fedosoni, она как бы не существует, потому что стоимость входа в эту тему довольно высокая :)+2
- Sergio Fedosoni14 февраля 2020, 10:47Утреннее открытие BR сегодня, 14/02 вообще мрак...
0 
Александр М14 февраля 2020, 20:14Там есть тонкости с точным временем открытия и сбором биржи за неэффективные транзакции. Тот, кто забирает этот гэп, фигачит заявки с какой-то запредельной частотой, у него должен быть безлимит.0
Дмитрий17 апреля 2020, 11:35Подключен прямой доступ к бирже?0
Медвежуть, а тебе не один х?
Не дали же осуществить КЗТД — и не дадут.
Че ты там выясняешь, когда результат ясен?
Вася Баффет, согласен. Но жадность побеждает в очередной раз. Арсагера, КуйбышевАзот, Газпром, Система. Где-то очень хорошо, где-то не очень. Концентрация — это сверхриск. Это должен помнить каждый...
19:17
Российские регионы в 2023 году потратили на расширение кладбищ в 2 раза больше, чем в 2022 году, и почти в 6 раз больше, чем в 2020-м, следует из данных официального портала госзакупок, — сообщает «Th...
John Wayne, Да не слушайте этого балабола, он генератором случайных числе пользуется для спама:) Эмитент и брокер выбираются от балды :)
18:54
genubat, Можно сказать горох — почти квадратный стал из-за тесноты струча?! НО на вопрос не ответил — «он у тебя на шпалере»!
18:42
у них второй год подряд убыток, но при этом более 3 млрд дебиторка и почти 4 млрд — запасы.
18:21
Олег Ков, не Эдуард Толь, а Nord Sky. Эдуард Толь это давнишний танкер, я про те, что недавно появились говорил.
🔴«Все инструменты»: DIY или сделай оценку сам. 🔴
Я не хотел касаться «Все инструменты» (далее — «ВИ»), но случайно влип. В рамках подготовки к эфиру на РБК пришлось разобраться, что за фрукт,...
Вот и у держателей евробондов Беларуси праздник. Почти... Евробонды Беларуси можно будет заместить на внутренние гособлигации через депозитарий-нерезидент
Добавляется возможность замещения еврооб...