Оцион RI уникальная ситуация

Добрый вечер!

На Ri экспирация февраль наблюдаю уникальную ситуацию. IV упала на 3%, Сейчас 21%. HV базов актива 20%.

Какие варианты по конструкции отработать до следующего четверга. Расчет на движения и рост волы???

опционы

Serg_V

Томск

170

3 031

с 11 декабря 2012

19 Комментариев

Кирилл Браулов
13 февраля 2020, 21:04
В чем же уникальность ситуации? В том, что IV февраля стал меньше марта на каких-то полпроцента? Так еще совсем недавно обычным делом было, что ближняя серия была меньше дальней на 2-3%.

Вола успокаивается, страхи уходят (см. VIX), ситуация нормализуется и ближние серии должны становится дешевле дальних. И HV=20% — мне кажется, завышенной оценкой. Я бы оценил, скорее, 15-17%.
+1
Дмитрий Новиков
13 февраля 2020, 21:30
Правильно Кирилл сказал. Ближняя серия должна быть ниже дельней. Во всем мире уже так. А как отработать? Продавать дальнюю. Она скорее всего за ближней пойдет.
0
HARES
13 февраля 2020, 22:53
Добрый вечер! А где взял версию 2.2 OptionFVV? Спасибо!
0
Иван Совяк
14 февраля 2020, 00:05
Не путайте парня.
0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Займер поздравляет с Новым годом 🍊

Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...

МФК "Займер"

30.12.2025

«Озон Фармацевтика» поздравляет с наступающим Новым годом!

Дорогие партнёры, инвесторы, коллеги! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник — время подведения итогов и построения новых планов. Это момент, когда мы...