Опционная конфа и немного лирики
Приближается весна, а значит, пора анонсировать нашу ежегодную Московскую опционную конференцию (МОК), которая пройдет 14 марта в Арарат Парк Хаятт.
Мы собрали предварительную программу конференции mok.dereх.ru : поговорим про технологии и продукты Московской биржи, ребята готовят классные доклады – с нетерпением жду выступления Ильи Козлова об индийских биржах, он-лайн интервью с Олегом Мубаракшиным: о лондонской жизни и не только, вообще уверена будет интересно. Смотрите программу, регистрируйтесь, проходите опрос и конечно приходите.
Немного лирики: Сейчас у меня перед глазами программа моей первой опционной конференции, подумать только первую опционку я организовала в 2007 году. Круглые столы с участием ФСФР, ИК Тройка диалог, Квик – Лайна и мои дорогие друзья Леша Каленкович, Леня Шапиро, Андрей Никитин – 13 лет прошло, мы все также собираемся на конференциях, ребята выступают, мы все узнаем что-то новое.
А фоточка с моего первого мероприятия Derex, выставки «Фьючерсы и опционы 2006», просто на ней удачно сидят вместе Леня Шапиро (тогда Элтра), Игорь Сокол (тогда Ак Барс Финанс) и Саша Верешкин (не помню, где Саша работал в 2006, сейчас ITI Capital).
Я на смарт-лабе иногда встречаю такой вопрос: " что за Derex, что за Вика?". Так вот я — Вика Дьякова, я вместе с моей командой Derex 14 лет делаю рыночные мероприятия.
А где все эти люди сегодня? Слились или еще торгуют опционами?
KarL$oH, раньше Солнце погаснет, чем Каленкович Алексей (enki) перестанет торговать опционы.
Алексей Борец, исхожу из того, что опционы без дельта-хеджа — лотерея. В теории, допускаю мысль, что кто-то может гениально анализировать отдельную акцию. Но на практике нигде не наблюдаю демонстрацию этой способности (с достаточным количеством сделок, чтобы это имело статистическую значимость).
ПС И с достаточно большой итоговой средней доходностью кратно превосходящей банковскую ставку.
Алексей Борец, всё это звучит красиво. Меня в 2007 году старый опытный препод учил «Забудь про дивы. Это всё брызги и полная ерунда. Если ты приходишь на рынок, то чтобы превращать топтание туда-сюда в рост твоего эквити.» Я и забыл.
Поэтому интересно, какая в среднем итоговая доходность на дистанции получается?
В прошлый раз когда мы смотртели с «инвесторами», единственная нормальная точка входа была на дне кризиса в феврале 2009. Кто не закупился тогда — те имеют очень разочаровывающую среднюю доходность.
Виктория, нет чтобы свою фотография опeбликовать в красивом платье, а то дядьки какие-то.![]()
и комис на опционы вырос в четыре раза с этого времени, но никто об этом не говорит, есть более интересные доклады…
Это ли не повод придти и узнать, что такое МОК — раз вы никогда не слышали.
«дороже чем в штатах сейчас опционы получаются, там я плачу примерно 0,6$ за 100 штук, это опционы на ETF, лот 100 опционов, это получается где-то 40 копеек за опцион, а у нас я плачу 400 руб за 65 шт., это получается 6 рублей, т.е. дороже в 15 раз»
Я вот вас всех спрашиваю, и околорынок и биржу, в 15 раз комис больше это нормально???