Для тех, кто не успел сегодня купить дешёвых фьючерсов, есть очень неплохая возможность купить дальний контракт с хорошей бэквардацией!
Так, июньский контракт 15 года стоит сейчас аж на 5600 пунктов ниже ближайшего июньского 2012.
В целом также покупку этого контракта можно использовать как некую страховку от падения. Например, всем известно, что при падении разница между ближним и дальними контрактами снижается, т.е. купив дальний контракт, и продав текущий ближний (купив спред), можно неплохо на этом заработать. Так, пару-тройку недель назад, в период падения нашего рынка, спред между RiM2 и RiM5 сужался до 2500-3000 пунктов, сейчас он составляет 5600 пунктов. Таким образом, продав сейчас этот спред (лонг RiM5, шорт RiM2), в случае падения прибыль составит около 3000 пунктов. А вот в случае роста рынков расширение этого спреда вряд ли произойдёт. До падения рынков, на уровнях около 1600 по ртс, этот спред держался как раз в районе текущих 5600 пунктов.
Конечно, ликвидность контракта RiM5 далека от желаемого, но некоторые объёмы подешёвке набрать можно, если действовать аккуратно, и не загонять ценник вверх постановкой лонговых сотенных лотов))
Зачем народ в неликвид загонять? Бэквордация, в основном, из-за разницы процентных ставок между баксом и рублем, а не от ожиданий падения рынка в будущем.
krolix, и фьючерс не может быть хорошей покупкой. Акция может, а фьючерс — это виртуальный инструмент и держать его три года, на мой взгляд, лютый ужас.
---«держать его три года, на мой взгляд, лютый ужас»
krolix, если вы думаете, что, покупая фьючерс, кто-то планирует его держать 3 года, то флаг вам в руки))
я таких не видел)
---«спред лучше строить с сентябрем»
krolix, спред на сентябре 500 пунктов составляет, что вы там построете? Июнь 15 на 5600 ниже стоит, почувствуйте разницу
krolix, а кто говорит, что бэк из-за ожиданий падения? Прочтите внимательно, об этом не было речи. Речь была о том, что при падении спреды сужаются, и разница процентных ставок никого не интересует.
Кстати, если мы сами не начнём развивать ликвидность торгуемых контрактов, и удобных инструментов хеджа, это кроме нас никто не будет делать.
SSSt, получается что все кто не брал по 10 копеек дальше зайти не могут так как риск обвала и потери депозита и выиграть могут от неожиданной переоценки только лонгустины которые готовы торчать в б...
Polymetal объявила о втором этапе обмена акций, в рамках которого было выкуплено 8 347 580 акций, составляющих 1,76% от общего числа акций в обращении - компания Polymetal International plc объявила о...
Власти обсудили передачу денег от продажи Yandex на поддержку электроники
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Добровольный взнос при продаже российского бизнеса Yandex N.V. и доли Baring Vostok в Ozon может по...
krolix, если вы думаете, что, покупая фьючерс, кто-то планирует его держать 3 года, то флаг вам в руки))
я таких не видел)
krolix, спред на сентябре 500 пунктов составляет, что вы там построете? Июнь 15 на 5600 ниже стоит, почувствуйте разницу
Кстати, если мы сами не начнём развивать ликвидность торгуемых контрактов, и удобных инструментов хеджа, это кроме нас никто не будет делать.