Anton Shabunin личный блог

10 февраля 2020, 17:25

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 07.02.20

Статистика по секторам:

uptrend 17
downtrend 0
sideways 16

Продажа в силу во многих секторах, избранные секторы (оборона, интернет) держатся. Общий рынок вытягивают лидирующие акции, восстановившиеся выше средней (полупроводники) и защитные отрасли (коммуналка, тушёнка, страховка) — всего 23% обыкновенных акций в нормальном аптренде. Дело идёт к коррекции, много сетапов на шорт, но пока flight-to-safety держит рынок, можно ожидать выход на новый максимум и ещё пару выносов вверх.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-02-07 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2020-02-07 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4862)			% от sp500
Длительный аптренд	435	79%	345	0%	0	8%	7%	0%	17%
Откат в аптренде	72	70%	51	1%	1	1%	1%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	676	45%	307	0%	0	13%	6%	0%	17%
Пробой растущей 50МА	22	27%	6	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	9	22%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	360	42%	153	0%	0	7%	3%	0%	15%
Недавний пробой падающей 50МА	41	31%	13	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	133	24%	33	0%	1	2%	0%	0%	3%
Слом падающей 50МА	43	18%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	39	41%	16	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	17	23%	4	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	707	11%	80	2%	20	14%	1%	0%	15%
Отскок вниз от 50МА	48	27%	13	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	239	16%	40	0%	1	4%	0%	0%	6%
Консолидация под 200МА	141	0%	0	39%	56	2%	0%	1%	0%
Отскок вниз от 200МА	33	0%	0	60%	20	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	413	11%	47	15%	66	8%	0%	1%	7%
Консолидация на дне	713	0%	4	55%	398	14%	0%	8%	6%
Подскок со дна	300	0%	2	46%	139	6%	0%	2%	3%
Длительный даунтренд	421	1%	5	66%	281	8%	0%	5%	1%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (435 акций) 07.02.2020

14.3%	62	11%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	16	9%		174			122	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8%	12	19%		63	ЛИДИР.		27	Финансы-управление инвестициями
2.3%	10	14%		68	ЛИДИР.		22	ПО-корпоративное
2.3%	10	22%		44			50	Аэрокосмос/оборона
2.1%	9	7%		125	ЗАМЕДЛ.		90	Медицина-изделия
2.1%	9	45%		20	ЛИДИР.		18	Строительство-жилое/коммерческое
1.8%	8	26%		30			125	ПО-защита информации
1.8%	8	24%		33	ЛИДИР.		8	Энергия альтернативная
1.8%	8	11%		67	НАРОЖД.		129	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	8	13%		61			15	Медицина-системы/оборудование
1.6%	7	21%		32			95	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.6%	7	21%		33	НАРОЖД.		64	Бытовые услуги-образование
1.6%	7	11%		61			29	Интернет-контент
1.6%	7	21%		33	ЛИДИР.		4	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.6%	7	18%		38			21	Строительство-различные изделия
1.6%	7	14%		48	НАРОЖД.		80	Финансовые услуги-особые

46.4%	202		из	435 акций показано

Откат в аптренде (72 акций) 07.02.2020

26.4%	19	3%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
13.9%	10	16%		61			47	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.6%	4	3%		125	ЗАМЕДЛ.		90	Медицина-изделия
4.2%	3	9%		32	НАРОЖД.		52	Коммунальные услуги-электричество
4.2%	3	11%		26	НАРОЖД.		48	Финансы-платёжные карты

54.2%	39		из	72 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (676 акций) 07.02.2020

8.4%	57	32%	из	174 акций в		отрасли с рангом	122	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.1%	48	59%		81			148	Финансы-пустые чеки
5.8%	39	7%		554	ЛИДИР.		3	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	28	75%		37	НАРОЖД.		98	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.8%	19	15%		125	ЗАМЕДЛ.		90	Медицина-изделия
2.7%	18	60%		30	НАРОЖД.		106	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.4%	16	50%		32	НАРОЖД.		52	Коммунальные услуги-электричество
1.9%	13	21%		61			47	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	12	20%		58	ЗАМЕДЛ.		120	Финансы-сбербанки
1.6%	11	17%		63	ЛИДИР.		27	Финансы-управление инвестициями

38.6%	261		из	676 акций показано

Пробой растущей 50МА (22 акций) 07.02.2020

13.6%	3	0%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии

13.6%	3		из	22 акций показано

Пробой падающей 50МА (9 акций) 07.02.2020


0.0%	0		из	9 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (360 акций) 07.02.2020

10.8%	39	7%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	10	24%		41	ЛИДИР.		32	Машиностроение-промышленное общее
2.8%	10	14%		71	ЗАМЕДЛ.		81	Банки-запад/юго-запад
2.5%	9	5%		174			122	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	8	11%		67	НАРОЖД.		129	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	8	40%		20	НАРОЖД.		59	Страхование-жизни
2.2%	8	10%		78	ЗАМЕДЛ.		85	Банки-юго-восток
2.2%	8	12%		63	ЛИДИР.		27	Финансы-управление инвестициями
1.9%	7	11%		60	ЗАМЕДЛ.		82	Банки-средний-запад
1.9%	7	21%		33	ЛИДИР.		4	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9%	7	7%		95	ЗАМЕДЛ.		108	Банки-северо-восток
1.9%	7	17%		39			43	Компьютеры-техобслуживание
1.7%	6	4%		125	ЗАМЕДЛ.		90	Медицина-изделия
1.7%	6	19%		31	ЛИДИР.		10	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.7%	6	30%		20	ЗАМЕДЛ.		118	Диверсифицированные компании
1.7%	6	19%		31			44	Медицина-лекарства по рецептам
1.7%	6	27%		22			66	Банки-денежные центры

43.9%	158		из	360 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (41 акций) 07.02.2020

12.2%	5	0%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
7.3%	3	13%		22			66	Банки-денежные центры

19.5%	8		из	41 акций показано

Слом растущей 50МА (133 акций) 07.02.2020

9.0%	12	2%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	4	12%		31			19	Электроника-полупроводники производители
3.0%	4	12%		33	ЛИДИР.		4	Электроника-полупроводниковое оборудование

15.0%	20		из	133 акций показано

Слом падающей 50МА (43 акций) 07.02.2020

11.6%	5	0%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
7.0%	3	1%		174			122	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

18.6%	8		из	43 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (39 акций) 07.02.2020

20.5%	8	1%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии

20.5%	8		из	39 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (17 акций) 07.02.2020


0.0%	0		из	17 акций показано

Консолидация под 50МА (707 акций) 07.02.2020

7.1%	50	52%	из	95 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	108	Банки-северо-восток
6.1%	43	7%		554	ЛИДИР.		3	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	38	48%		78	ЗАМЕДЛ.		85	Банки-юго-восток
4.4%	31	51%		60	ЗАМЕДЛ.		82	Банки-средний-запад
4.2%	30	42%		71	ЗАМЕДЛ.		81	Банки-запад/юго-запад
4.0%	28	48%		58	ЗАМЕДЛ.		120	Финансы-сбербанки
3.3%	23	13%		174			122	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

34.4%	243		из	707 акций показано

Отскок вниз от 50МА (48 акций) 07.02.2020

14.6%	7	1%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
10.4%	5	8%		61			47	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

25.0%	12		из	48 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (239 акций) 07.02.2020

12.6%	30	5%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	14	17%		81			148	Финансы-пустые чеки
4.2%	10	5%		174			122	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	9	9%		95	ЗАМЕДЛ.		108	Банки-северо-восток
2.9%	7	17%		41	ЛИДИР.		32	Машиностроение-промышленное общее
2.9%	7	5%		125	ЗАМЕДЛ.		90	Медицина-изделия
2.5%	6	54%		11	НАРОЖД.		58	Банки-сверх региональные
2.1%	5	7%		71	ЗАМЕДЛ.		81	Банки-запад/юго-запад
2.1%	5	16%		31			19	Электроника-полупроводники производители
2.1%	5	7%		68	ЛИДИР.		22	ПО-корпоративное
2.1%	5	6%		78	ЗАМЕДЛ.		85	Банки-юго-восток
1.7%	4	8%		50			123	Розница-рестораны
1.7%	4	6%		61			15	Медицина-системы/оборудование
1.7%	4	12%		33	ЛИДИР.		4	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.7%	4	6%		60	ЗАМЕДЛ.		82	Банки-средний-запад
1.7%	4	33%		12	ОТСТ.		171	Розница-супер/мини маркеты

51.5%	123		из	239 акций показано

Консолидация под 200МА (141 акций) 07.02.2020

16.3%	23	4%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	9	7%		125	ЗАМЕДЛ.		90	Медицина-изделия
2.8%	4	6%		61			29	Интернет-контент
2.8%	4	2%		174			122	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

28.4%	40		из	141 акций показано

Отскок вниз от 200МА (33 акций) 07.02.2020

12.1%	4	0%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
9.1%	3	2%		125	ЗАМЕДЛ.		90	Медицина-изделия

21.2%	7		из	33 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (413 акций) 07.02.2020

18.4%	76	13%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	11	22%		50			123	Розница-рестораны
2.7%	11	6%		174			122	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	10	16%		61			15	Медицина-системы/оборудование
2.4%	10	14%		67	НАРОЖД.		129	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	10	16%		61			29	Интернет-контент
2.2%	9	13%		68	ЛИДИР.		22	ПО-корпоративное
1.9%	8	18%		44			50	Аэрокосмос/оборона
1.9%	8	26%		30	ЗАМЕДЛ.		111	Электроника-разные изделия
1.9%	8	23%		34			53	ПО-спец-корпоративное
1.7%	7	15%		46			45	Девелоперы недвижимости
1.7%	7	5%		125	ЗАМЕДЛ.		90	Медицина-изделия
1.7%	7	17%		39			43	Компьютеры-техобслуживание
1.7%	7	14%		48	НАРОЖД.		80	Финансовые услуги-особые

45.8%	189		из	413 акций показано

Консолидация на дне (713 акций) 07.02.2020

10.8%	77	13%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	27	41%		65	ЗАМЕДЛ.		101	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.5%	25	36%		69	ОТСТ.		168	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.5%	18	10%		174			122	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	17	13%		125	ЗАМЕДЛ.		90	Медицина-изделия
2.0%	14	37%		37			190	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	12	52%		23	ОТСТ.		192	Нефть и газ-комплексные
1.7%	12	19%		61			29	Интернет-контент

28.3%	202		из	713 акций показано

Подскок со дна (300 акций) 07.02.2020

13.7%	41	7%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	11	15%		69	ОТСТ.		168	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7%	8	22%		35			159	Горная добыча-руда
2.7%	8	13%		61			29	Интернет-контент
2.3%	7	5%		125	ЗАМЕДЛ.		90	Медицина-изделия
2.3%	7	8%		78	ЗАМЕДЛ.		85	Банки-юго-восток
2.0%	6	3%		174			122	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7%	5	33%		15	ОТСТ.		175	Химикаты-основные
1.7%	5	25%		20	ОТСТ.		158	Транспорт-авиалинии
1.7%	5	19%		26			63	Металлообработка
1.7%	5	21%		23	ЗАМЕДЛ.		140	Телеком-инфраструктура
1.7%	5	7%		71	ЗАМЕДЛ.		81	Банки-запад/юго-запад
1.7%	5	19%		26			143	Банки-зарубежные
1.7%	5	21%		23			156	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом

41.0%	123		из	300 акций показано

Длительный даунтренд (421 акций) 07.02.2020

13.8%	58	10%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	20	16%		125	ЗАМЕДЛ.		90	Медицина-изделия
4.8%	20	28%		69	ОТСТ.		168	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	10	16%		61			47	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	9	13%		65	ЗАМЕДЛ.		101	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	9	37%		24	НАРОЖД.		60	Бытовые изделия-особые
1.9%	8	4%		174			122	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9%	8	29%		27	ОТСТ.		170	Финансы-потребительские займы
1.7%	7	24%		29	ОТСТ.		180	Транспорт-водный

35.4%	149		из	421 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2233 акций) 07.02.2020

6.3%	140	80%	из	174 акций в		отрасли с рангом	122	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	100	18%		554	ЛИДИР.		3	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	83	87%		95	ЗАМЕДЛ.		108	Банки-северо-восток
3.4%	77	95%		81			148	Финансы-пустые чеки
2.8%	63	88%		71	ЗАМЕДЛ.		81	Банки-запад/юго-запад
2.7%	61	78%		78	ЗАМЕДЛ.		85	Банки-юго-восток
2.3%	51	87%		58	ЗАМЕДЛ.		120	Финансы-сбербанки
2.3%	51	85%		60	ЗАМЕДЛ.		82	Банки-средний-запад
2.0%	44	65%		67	НАРОЖД.		129	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	42	33%		125	ЗАМЕДЛ.		90	Медицина-изделия
1.6%	35	55%		63	ЛИДИР.		27	Финансы-управление инвестициями
1.4%	32	47%		68	ЛИДИР.		22	ПО-корпоративное
1.4%	31	83%		37	НАРОЖД.		98	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	30	73%		41	ЛИДИР.		32	Машиностроение-промышленное общее
1.2%	27	90%		30	НАРОЖД.		106	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2%	27	58%		46			45	Девелоперы недвижимости
1.1%	24	63%		38			21	Строительство-различные изделия
1.1%	24	39%		61			15	Медицина-системы/оборудование
1.0%	23	52%		44			50	Аэрокосмос/оборона
1.0%	23	46%		50			123	Розница-рестораны

44.2%	988		из	2233 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-02-03 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-02-04 Correction probability 50% Weak 0,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-02-05 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
2020-02-06 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
2020-02-07 Correction probability 85% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 1.07	i 4.41	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	8.95%	17.06%
pullingback	1.48%	0.99%
lostmomentum	13.90%	17.66%	U 32.19%	51.59%	1.60 uptrend balance
breakabove50up	0.45%	0.60%
breakabove50dn	0.19%	0.20%
wentabove50up	7.40%	15.28%
wentabove50dn	0.84%	0.79%
breakbelow50up	2.74%	3.17%
breakbelow50dn	0.88%	0.99%
wentbelow50up	0.80%	0.20%
wentbelow50dn	0.35%	0.40%
consbelow50	14.54%	15.28%	***	***
bouncebelow50	0.99%	0.60%
bounceabove200	4.92%	6.75%
consbelow200	2.90%	0.99%
bouncebelow200	0.68%	0.20%
bounceabove50	8.49%	7.34%
bottoming	14.66%	6.55%	D 30.17%	11.71%	0.39 downtrend balance
bottombounce	6.17%	3.57%
trendbelow50	8.66%	1.39%