Гость
Вход на сайт
Anton Shabunin
Anton Shabunin личный блог
03 февраля 2020, 21:34

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.01.20

Статистика по секторам:
  • uptrend       11
  • downtrend    1
  • sideways     21
Продажа в пятницу значительная, но не широкая, однако использовать этот откат для установления новых длинных позиций нельзя — нормальных баз нет, держится горстка overextended мегакапов, слом минимумов и средней в массах, большинство попыток turnaround со дна не срабатывают. Пока нет слома 20МА и закрепления ниже, FTS (Flight-to-safety) в индексе будет держать рынок.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.01.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.01.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.01.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.01.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.01.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 31.01.20





Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-01-31 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4836)
Длительный аптренд 154 87% 134 0% 0 3% 2% 0% 3%
Откат в аптренде 302 68% 207 0% 0 6% 4% 0% 10%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 815 50% 408 0% 0 16% 8% 0% 23%
Пробой растущей 50МА 16 62% 10 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 8 37% 3 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 48 50% 24 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой падающей 50МА 7 14% 1 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 244 32% 79 0% 0 5% 1% 0% 7%
Слом падающей 50МА 45 17% 8 0% 0 0% 0% 0% 2%
Недавний слом растущей 50МА 208 23% 48 0% 0 4% 0% 0% 7%
Недавний слом падающей 50МА 117 7% 9 1% 2 2% 0% 0% 3%
Консолидация под 50МА 412 17% 73 0% 2 8% 1% 0% 8%
Отскок вниз от 50МА 158 27% 44 0% 0 3% 0% 0% 5%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 130 17% 23 0% 0 2% 0% 0% 2%
Консолидация под 200МА 188 1% 2 29% 56 3% 0% 1% 2%
Отскок вниз от 200МА 127 3% 4 44% 57 2% 0% 1% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 179 20% 37 17% 31 3% 0% 0% 2%
Консолидация на дне 691 0% 4 33% 231 14% 0% 4% 10%
Подскок со дна 54 3% 2 55% 30 1% 0% 0% 0%
Длительный даунтренд 933 0% 3 60% 568 19% 0% 11% 9%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (154 акций) 31.01.2020

20.1% 31 5% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 Медицина-биомед/биотехнологии
5.2% 8 11%   68 ЛИДИР.   17 ПО-корпоративное
4.5% 7 5%   124     65 Медицина-изделия
4.5% 7 14%   48 НАРОЖД.   54 Финансовые услуги-особые
3.9% 6 9%   61     24 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2% 5 14%   34 ЛИДИР.   36 ПО-спец-корпоративное
3.2% 5 16%   30 НАРОЖД.   76 Коммунальные услуги-диверсифицированные
 
44.8% 69   из 154 акций показано

Откат в аптренде (302 акций) 31.01.2020

18.2% 55 10% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 12 9%   124     65 Медицина-изделия
3.0% 9 27%   33 ЛИДИР.   4 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.6% 8 25%   31     26 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.3% 7 4%   174 НАРОЖД.   97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.0% 6 15%   39 ЛИДИР.   18 Строительство-различные изделия
1.7% 5 15%   32     16 Электроника-полупроводники производители
1.7% 5 8%   61     40 Интернет-контент
1.7% 5 20%   25 НАРОЖД.   62 Финансы-платёжные карты
 
37.1% 112   из 302 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (815 акций) 31.01.2020

8.8% 72 41% из 174 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.1% 50 70%   71     140 Финансы-пустые чеки
5.9% 48 8%   550 ЛИДИР.   2 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 30 81%   37 НАРОЖД.   94 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.3% 19 30%   62 ЛИДИР.   37 Финансы-управление инвестициями
2.3% 19 31%   61     24 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 17 13%   124     65 Медицина-изделия
2.0% 16 50%   32 ЛИДИР.   33 Коммунальные услуги-электричество
1.8% 15 22%   67 НАРОЖД.   124 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
35.1% 286   из 815 акций показано

Пробой растущей 50МА (16 акций) 31.01.2020

 
0.0% 0   из 16 акций показано

Пробой падающей 50МА (8 акций) 31.01.2020

 
0.0% 0   из 8 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (48 акций) 31.01.2020

18.8% 9 1% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 Медицина-биомед/биотехнологии
8.3% 4 5%   71 ЗАМЕДЛ.   99 Банки-запад/юго-запад
 
27.1% 13   из 48 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (7 акций) 31.01.2020

 
0.0% 0   из 7 акций показано

Слом растущей 50МА (244 акций) 31.01.2020

5.7% 14 2% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 Медицина-биомед/биотехнологии
3.3% 8 8%   94 ЗАМЕДЛ.   101 Банки-северо-восток
3.3% 8 19%   42     44 Машиностроение-промышленное общее
2.9% 7 8%   78     66 Банки-юго-восток
2.5% 6 8%   71 ЗАМЕДЛ.   99 Банки-запад/юго-запад
2.5% 6 18%   33 ЛИДИР.   4 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.5% 6 3%   174 НАРОЖД.   97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5% 6 10%   60 ЗАМЕДЛ.   80 Банки-средний-запад
2.0% 5 8%   59 ЗАМЕДЛ.   122 Финансы-сбербанки
2.0% 5 11%   43     50 Девелоперы недвижимости
2.0% 5 16%   30     95 Установки контроля загрязнения окр среды
2.0% 5 8%   61 ЛИДИР.   8 Медицина-системы/оборудование
1.6% 4 12%   31     26 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.6% 4 8%   49     125 Химикаты-особые
1.6% 4 12%   32     16 Электроника-полупроводники производители
1.6% 4 6%   62 ЛИДИР.   37 Финансы-управление инвестициями
1.6% 4 10%   39 ЛИДИР.   18 Строительство-различные изделия
1.6% 4 5%   67 НАРОЖД.   124 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6% 4 12%   32     84 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.6% 4 15%   26     32 Электроустановки/оборудование
1.6% 4 20%   20     116 Страхование-жизни
 
48.0% 117   из 244 акций показано

Слом падающей 50МА (45 акций) 31.01.2020

6.7% 3 4% из 71 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 99 Банки-запад/юго-запад
 
6.7% 3   из 45 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (208 акций) 31.01.2020

8.2% 17 3% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 Медицина-биомед/биотехнологии
4.8% 10 10%   94 ЗАМЕДЛ.   101 Банки-северо-восток
2.9% 6 4%   124     65 Медицина-изделия
2.9% 6 24%   25     19 Электроника-детали
2.9% 6 8%   71 ЗАМЕДЛ.   99 Банки-запад/юго-запад
2.4% 5 8%   61 ЛИДИР.   8 Медицина-системы/оборудование
2.4% 5 15%   32     16 Электроника-полупроводники производители
2.4% 5 8%   61     24 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4% 5 13%   37     34 Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.9% 4 11%   35     164 Горная добыча-руда
1.9% 4 5%   78     66 Банки-юго-восток
1.9% 4 26%   15     25 Электроника-контрактные производители
1.9% 4 12%   33 ЛИДИР.   4 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9% 4 2%   174 НАРОЖД.   97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.9% 4 5%   68 ЛИДИР.   17 ПО-корпоративное
 
42.8% 89   из 208 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (117 акций) 31.01.2020

6.8% 8 4% из 174 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4% 4 4%   94 ЗАМЕДЛ.   101 Банки-северо-восток
3.4% 4 10%   39 ЛИДИР.   18 Строительство-различные изделия
 
13.7% 16   из 117 акций показано

Консолидация под 50МА (412 акций) 31.01.2020

9.7% 40 7% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 Медицина-биомед/биотехнологии
6.8% 28 29%   94 ЗАМЕДЛ.   101 Банки-северо-восток
4.9% 20 33%   59 ЗАМЕДЛ.   122 Финансы-сбербанки
4.6% 19 26%   71 ЗАМЕДЛ.   99 Банки-запад/юго-запад
4.6% 19 31%   60 ЗАМЕДЛ.   80 Банки-средний-запад
4.1% 17 21%   78     66 Банки-юго-восток
2.7% 11 6%   174 НАРОЖД.   97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4% 10 45%   22 ЗАМЕДЛ.   83 Банки-денежные центры
1.7% 7 10%   67 НАРОЖД.   124 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 7 25%   28 ОТСТ.   183 Нефть и газ-переработка/продажа
1.7% 7 14%   50 НАРОЖД.   57 Розница-рестораны
1.7% 7 22%   31     64 Медицина-лекарства по рецептам
 
46.6% 192   из 412 акций показано

Отскок вниз от 50МА (158 акций) 31.01.2020

15.8% 25 4% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 7 16%   42     44 Машиностроение-промышленное общее
4.4% 7 7%   94 ЗАМЕДЛ.   101 Банки-северо-восток
3.8% 6 9%   62 ЗАМЕДЛ.   112 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.2% 5 7%   71 ЗАМЕДЛ.   99 Банки-запад/юго-запад
3.2% 5 6%   78     66 Банки-юго-восток
2.5% 4 3%   124     65 Медицина-изделия
 
37.3% 59   из 158 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (130 акций) 31.01.2020

16.9% 22 4% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 Медицина-биомед/биотехнологии
6.9% 9 12%   71     140 Финансы-пустые чеки
4.6% 6 12%   50 НАРОЖД.   57 Розница-рестораны
3.8% 5 7%   68 ЛИДИР.   17 ПО-корпоративное
3.1% 4 12%   32     84 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
3.1% 4 10%   39 ЛИДИР.   39 Компьютеры-техобслуживание
3.1% 4 2%   174 НАРОЖД.   97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
41.5% 54   из 130 акций показано

Консолидация под 200МА (188 акций) 31.01.2020

11.2% 21 3% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 Медицина-биомед/биотехнологии
5.9% 11 6%   174 НАРОЖД.   97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7% 7 11%   61     40 Интернет-контент
3.2% 6 4%   124     65 Медицина-изделия
3.2% 6 8%   68 ЛИДИР.   17 ПО-корпоративное
2.7% 5 14%   35 НАРОЖД.   75 Розница-интернет
2.7% 5 7%   67 НАРОЖД.   124 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7% 5 8%   61 ЛИДИР.   8 Медицина-системы/оборудование
2.1% 4 9%   43     50 Девелоперы недвижимости
2.1% 4 8%   50 НАРОЖД.   57 Розница-рестораны
2.1% 4 14%   27 ОТСТ.   177 Финансы-потребительские займы
2.1% 4 25%   16 НАРОЖД.   118 Нефть и газ-трасты отчислений владельцам земли
 
43.6% 82   из 188 акций показано

Отскок вниз от 200МА (127 акций) 31.01.2020

25.2% 32 5% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 Медицина-биомед/биотехнологии
3.9% 5 4%   124     65 Медицина-изделия
3.9% 5 7%   68 ЛИДИР.   17 ПО-корпоративное
3.1% 4 12%   32 ЛИДИР.   33 Коммунальные услуги-электричество
3.1% 4 6%   61     40 Интернет-контент
3.1% 4 26%   15     163 Компьютеры-сети
3.1% 4 17%   23 ЗАМЕДЛ.   111 Телеком-инфраструктура
 
45.7% 58   из 127 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (179 акций) 31.01.2020

21.2% 38 6% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 Медицина-биомед/биотехнологии
6.1% 11 8%   124     65 Медицина-изделия
3.4% 6 9%   61 ЛИДИР.   8 Медицина-системы/оборудование
2.8% 5 12%   39 ЛИДИР.   39 Компьютеры-техобслуживание
2.2% 4 13%   30     109 ПО-защита информации
2.2% 4 5%   67 НАРОЖД.   124 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
38.0% 68   из 179 акций показано

Консолидация на дне (691 акций) 31.01.2020

8.5% 59 10% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 26 33%   78     66 Банки-юго-восток
3.5% 24 34%   69     155 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6% 18 14%   124     65 Медицина-изделия
2.5% 17 27%   62 ЗАМЕДЛ.   112 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3% 16 9%   174 НАРОЖД.   97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2% 15 15%   94 ЗАМЕДЛ.   101 Банки-северо-восток
2.0% 14 45%   31 ОТСТ.   174 Транспорт-водный
1.9% 13 26%   49     125 Химикаты-особые
1.9% 13 21%   60 ЗАМЕДЛ.   80 Банки-средний-запад
1.7% 12 16%   71 ЗАМЕДЛ.   99 Банки-запад/юго-запад
1.7% 12 37%   32 ЗАМЕДЛ.   149 Автомобили-грузовики сборщики
 
34.6% 239   из 691 акций показано

Подскок со дна (54 акций) 31.01.2020

18.5% 10 1% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 Медицина-биомед/биотехнологии
5.6% 3 6%   48 НАРОЖД.   54 Финансовые услуги-особые
5.6% 3 20%   15     196 Энергия-уголь
 
29.6% 16   из 54 акций показано

Длительный даунтренд (933 акций) 31.01.2020

13.2% 123 22% из 550 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 2 Медицина-биомед/биотехнологии
3.6% 34 49%   69     155 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.0% 28 16%   174 НАРОЖД.   97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6% 24 19%   124     65 Медицина-изделия
2.0% 19 30%   62 ЗАМЕДЛ.   112 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9% 18 51%   35     164 Горная добыча-руда
1.7% 16 26%   61     40 Интернет-контент
1.6% 15 22%   67 НАРОЖД.   124 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
29.7% 277   из 933 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2063 акций) 31.01.2020

6.6% 136 78% из 174 акций в НАРОЖД. отрасли с рангом 97 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8% 78 82%   94 ЗАМЕДЛ.   101 Банки-северо-восток
3.3% 68 12%   550 ЛИДИР.   2 Медицина-биомед/биотехнологии
3.1% 64 90%   71     140 Финансы-пустые чеки
2.8% 58 81%   71 ЗАМЕДЛ.   99 Банки-запад/юго-запад
2.6% 54 69%   78     66 Банки-юго-восток
2.3% 48 81%   59 ЗАМЕДЛ.   122 Финансы-сбербанки
2.3% 47 78%   60 ЗАМЕДЛ.   80 Банки-средний-запад
1.9% 39 31%   124     65 Медицина-изделия
1.8% 37 55%   67 НАРОЖД.   124 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6% 33 53%   62 ЛИДИР.   37 Финансы-управление инвестициями
1.5% 31 45%   68 ЛИДИР.   17 ПО-корпоративное
1.5% 31 83%   37 НАРОЖД.   94 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4% 28 66%   42     44 Машиностроение-промышленное общее
1.4% 28 45%   61     24 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.3% 26 86%   30 НАРОЖД.   76 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.3% 26 60%   43     50 Девелоперы недвижимости
1.2% 25 64%   39 ЛИДИР.   18 Строительство-различные изделия
1.1% 23 37%   61 ЛИДИР.   8 Медицина-системы/оборудование
1.1% 22 44%   50 НАРОЖД.   57 Розница-рестораны
1.1% 22 68%   32 ЛИДИР.   33 Коммунальные услуги-электричество
1.0% 21 43%   48 НАРОЖД.   54 Финансовые услуги-особые
 
45.8% 945   из 2063 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-01-27 Correction probability 50% Weak 0,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-01-28 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 0
2020-01-29 Correction probability 25% Weak 0,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
2020-01-30 Correction probability 60% Weak 0,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 0
2020-01-31 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.74 i 1.95 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 3.18% 3.57%      
pullingback 6.24% 10.32%      
lostmomentum 16.85% 23.81% U 27.61% 38.69% 1.40 uptrend balance
breakabove50up 0.33% 0.00%      
breakabove50dn 0.17% 0.00%      
wentabove50up 0.99% 0.99%      
wentabove50dn 0.14% 0.00%      
breakbelow50up 5.05% 7.74%      
breakbelow50dn 0.93% 2.58%      
wentbelow50up 4.30% 7.74%      
wentbelow50dn 2.42% 3.17%      
consbelow50 8.52% 8.13% *** ***  
bouncebelow50 3.27% 5.16%      
bounceabove200 2.69% 2.58%      
consbelow200 3.89% 2.18%      
bouncebelow200 2.63% 0.60%      
bounceabove50 3.70% 2.18%      
bottoming 14.29% 10.12% D 37.32% 19.84% 0.53 downtrend balance
bottombounce 1.12% 0.00%      
trendbelow50 19.29% 9.13%      
S&P500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек S&P500 фьючерс
S&P500 фьючерс | SPX
5 Комментариев
  • bohemian rhapsody
    bohemian rhapsody
    03 февраля 2020, 23:49
    лепота!!! ;)
    +1
  • bohemian rhapsody
    bohemian rhapsody
    03 февраля 2020, 23:58

    Каждый день я просматриваю ~1000 графиков — это ж гигантский труд!

    И какой финрез?

    0
    • Anton Shabunin
      Anton Shabunin
      04 февраля 2020, 03:31
      bohemian rhapsody, да я привык, финрез скромный.
      0
  • bohemian rhapsody
    bohemian rhapsody
    04 февраля 2020, 00:03
    как считаете относительную инерцию? есть ссылка для чайников?
    0
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

МВ ФИНАНС (М.Видео)Change Verification
18:43
У МВ ФИНАНС всё стабильно, даже задержки выплат купонов…
ММКSergei
18:43
Купил на проливе немного по 29.325.на чем слив кроме общего по рынку и стопа крупняка?
ГазпромSOrRos
18:43
Шортить не советую. Или без стопов.Просто так никто отдаваться не собирается.
ПолитсрачNordstream
18:41
Бундестаг выразил вотум недоверия правительству канцлера Олафа Шольца, открыв путь к досрочным парламентским выборам — РБК Бундестаг выразил вотум недоверия правительству канцлера Олафа Шольца, открыв...
натуральный газOyy
18:41
Максимум 3.30
Россети (ФСК)Ремора
18:42
Сергей Жовтобрюх, зачем огороды городить? Чистые активы = 1,63 трл.р… :) зачем дутые активы к расчету брать… там же затраты огромны, амортизацией позже списывают.
СбербанкДмитрий Ю.
18:38
Leonid Lv, Че та ржу не могу. Набиулина ценники каждый день переписывает на все активы, торгующиеся или нет. ЗЫ. Что такое рыночная цена актива в текущих условиях — не, не понимаю как изменяет...
ВТБHeinrich von Baur
18:40
Какой уже истлой по счету, кто знает?
СамолетYgrOK
18:34
Коплю на мечту🎩, напонмю тебе, болезный — твоё же — smart-lab.ru/forum/SMLT/goto_comment_17638334/#comment17638334 ну и делее по нарастающей дате к сегодняшнему все твои — оччень смешные...
Мечелwebsan
18:31
autotrade, но сначала всех свозят на 20, а потом вырастит на 200% к 60 руб
Старый дизайн
Старый
дизайн