"Сделай сам" - конструктор автоматических торговых систем SWT-Robot

Несмотря на все мои усилия я так и не смог сдвинуться с мертвой точки в продолжении цикла публикаций, посвященных торговым стратегиям для автоматической торговли на основе количественного анализа финансовых рынков.

Противодействие материала обычно говорит, что выбрана неверная концепция изложения фактов и обстоятельств, являющихся предметом публикации. И это был тот самый случай, а главная причина заключалась в попытке выстроить концепцию от частного к общему, в результате чего детали не складывались в общую и цельную картину.

Поэтому концепция поменялась, и мы пойдем от общего к частному. Вначале опишем принцип построения и конфигурацию программы, позволяющей на коленке конструировать автоматические торговые системы, а у же потом перейдем к написанию и исследованию конкретных торговых стратегий.

Программа устроена очень просто, и то, что и как она она делает в каждый конкретный момент времени полностью отражается на информационном табло в правом верхнем углу графика.


Начнем по порядку, сверху вниз.

В первой строке сверху показано направление движение рынка (тренд), определяемое в соответствии с выбранной торговой стратегией, условия для открытия сделки разрешение на проведение сделки с указанием направления торговли.

Направление торговли в зависимости от торговой стратегии может совпадать с направлением тренда, может не совпадать.
Различие в направлениях может быть как свойством алгоритма, так и результатом сознательного выбора разработчика или пользователя стратегии.
Второй вариант задается параметром контр-тренда значение которого показано во второй строке сверху.Дополнительную степень свободы дает выбор реверсивного направления готовности к торговле, что означает вход рынок или на прорыве в направлении тренда или на откате.
Ну а разрешение торговать с указанием конкретного направления совершения сделки является совокупным результатом логических правил торговой стратегии,  использованием торговли по определенному тренду или против него и выбором тактики прорыв или откат.

Следующие три строчки мы пропустим, они относятся к портфельной торговле и определяют уровни и правила фиксации прибыли или предельного убытка по торговому счету в зависимости от ситуации по всем торгуемым инструментам.

Седьмая строка показывает состояние блокировки (первое число) открытия новых позиций при превышение фактическим значением кредитного плеча (второе число) предельного заданного значения кредитного плеча (третье число), установленного трейдером. Блокировка также производится в случае превышения текущим фактическим риском (первое число восьмой строки), предельного значения, заданного трейдером. Текущий риск определяется риском на сделку, умноженным на разницу между количеством длинных и коротких позиций, открытых роботом.

Следующая строка чисто информационная и показывает плавающую прибыль по данному инструменту и значение эквити торгового счета.

Далее идет группа параметров. касающихся конкретной специфики трендов SWT-метода, текущего их состояния и режима использования в правилах конкретной торговой стратегии, номер которой задан трехзначным числом в конце каждой строки.

За группой трендов идет строка, в которой указан задаваемый вручную размер позиции, если по каким-либо причинам используется это режим. Второе число в строке — лимит риска — предельный размер убытка. который будет получен, если все открытые позиции закроются по стопу.

Следующая строка показывает выбор режима автоматического определения объема позиции (первое число 1) при заданном размере риска на сделку (третье число). Второе число в строчки показывает совокупную прибыль по эквити. при которой робот закроет все позиции данного инструмента.

Далее строка с выбором типа целей и стопов ( канальный при значении первого числа единица или по волатильности, если ноль) размера цели и стопа задаваемых значениями числовых параметров на второй и третьей позиции, и мобильного стопа, подтягиваемого за позицией при значении параметра единица,  если каналы или цена сдвинется в направлении прибыли по сделке.

В следующей строке показаны параметры включения/выключения и размер ручного или автоматического адаптивного трейлинг-стопа.

Далее три строки относятся к дополнительному сеточному алгоритму, его режиму и текущим уровням открытия позиций сетки.

Далее задается таймаут на открытие позиций торговым алгоритмом (к сетке это не относится) и режим обработки роботом позиций, открытых вручную.
Две следующих строки показывают значение параметров, повышающих агрессивность торговли за счет блокировки закрытия позиций по торговым сигналам. что дает возможность торговать одновременно в двух направлениях, и за счет снятия ограничений по лимиту риска и по кредитному плечу.

И последняя строка — которую менять не рекомендуется без особых на то причин, относится с алгоритмам стратегий на основе SWT-метода и показывает параметры изменения начального периода гребенки фильтров, а также признак повышения порядка фильтров.

Практически все перечисленные параметры не относятся к специфике конкретной торговой стратегии. а являются общими для лбого торгового алгоритма, который придумает и реализует трейдер.

P.S. Продолжаю мучить стратегию номер 214.
Тест на интервале 13 месяцев.
Устойчивость сохранена, но на разворотах трендов риски на пределе, динамическая просадка доходила до 47%. 
Снижаю риск в полтора раза и запускаю на интервале 10 лет.