Грааль

В марте-апреле 2019 года обсуждали  на этом сайте стратегию покупки наличной валюты с одновременным шортом фьючерса.

Прошел почти год. 

Вводные.
30 тыс баксов в лонге на вкладе в РСХБ под 3,3%.
30 лотов фьюча евро в шорте.
ГО — ОФЗ, денежная поза чисто под вариационку.
Дополнительно постоянные спекуляции по 1-5 лотов с продажей шорта выше уровня покупки.


Итоги.



Если смотреть конкретно с даты начала входа в стратегию. С мая 2019 года.


По сути, это около 20% годовых. Просадки на фоне падения евро, это падение цены ОФЗ. Там 2- 3 летки закупленные выше номинала.

Если считать только ОФЗ под ГО + вариационку — доходность от 30% годовых. 150 ОФЗ + 30 тыс руб с доходом по срочке 65 тыс руб.

Если считать чисто денежную вариационку (30 тыс руб), то доходность выражается в 100% годовых.

Считать баксы на вкладах считаю не стоит, т.к я их все равно бы закупил.

Риски -

1. Уход евро к рублю вверх. Нивелируется наличным баксом + контанго около 4 руб в год.

2. Уход евро к баксу вверх. Частично нивелируется контанго около 2 руб в год к баксу.

По сути это грааль, т.к если даже ни чего не делать получишь 8-9% годовых, чисто за счет контанго.

Посмотрим что дальше будет. 

Под граалем я имею ввиду, что с учетом низких рисков получаются не плохие доходности. И самое главное — на этот счет я неделями не захожу, т.е пассивный способ спекуляции.