Что я понял за несколько лет реальной торговли (по версии Mr Mozart)
Крайнее его видео посвящено теме (см. заголовок) вот собственно все тезисы:
1. Способность быть вне рынка, в ожидании хорошего сетапа.
Желание постоянно находиться в позиции губительно.
2. Грамотная растановка стопов, а также использование логических стопов.
Никаких АТР*N; никаких фиксированных стопов N (0,5 — 2% от депо) (как рекомендует Элдер например); никаких индикаторов для выставления стопа (например зона безопасности Элдера).
3. Грамотная расстановка тейков.
Тейки только по следующим уровням (зона интереса). Никаких тейков по формуле: стоп*N (2-3); никаких тейков на мувингах или каналах.
4. Быстрый перевод в безубыток.
5. После открытия сделки необходимо быть на рынке на закрытии каждой рабочей свечи.
Это необходимо для логического выставления стопов.
6. Ведение подробной статистики сделок и их анализ.
Необходимо отражать: день недели, время, сетап, вид инструмента, скрины до и после сделки.
7. Количество мониторов не говорит об успешности трейдера.
8. Алгоритмическая торговля на длинной дистанции убыточна из-за того, что рынок меняется.
9. Индикаторы действительно помогают в торговли.
Особенно если эти индикаторы вашей личной разработки.
10. Самые большие профиты в трейдинге делают скальперы.
11. Быстрее всех в трейдинге выгорают тоже скальперы.
12. Психика определяет успех торговли на 60-80%.
Это самый важный элемент в успешной торговле. Способность быть вне рынка, способность не жадничать, способность наслаждаться малым. Учитесь
менять себя, свои привычки. Многие жизненные законы на рынке опасны: «Мужик сказал, мужик сделал» — ведет к обнулению депозита.
13. Самые убыточные сделки получается тогда, когда вы даете себе устанвоку, что данный сетап 100%.
Тупо закон подлости.
14. Можно перезаходить в сделку на одном и том же уровне от 1 до 3 раз.
Как правило после первого убытка люди бояться перезаходить в сделку в тоже направление.
15. Жесткие правила в торговой системе оказываются убыточными.
Необходимо быть гибким и уметь подстраиваться под рынок.
16. Самая лучшая книга по трейдингу которую вы можете прочитать, это ваша собственная.
17. Самые опасные слова у трейдера: «Теперь я все понял».
18. На средних и старших ТФ использование алертов обязательно.
Это позволяет контролировать большое количество инструментов.
19. В выходные торговать нельзя — перегорите, мозг должен отдыхать от торговли.
20. Самое сложное в трейдинге — научиться не терять деньги.
Если человек на протяжении 150-200 сделок имеет положительную динамику, то он очень хорошо умеет торговать.
21. Самые успешные трейдеры — жесткие интроверты.
22. Сделки против тренда, сделки на пробой канала, сделки по новостям будут скорее всего убыточными.
23. Самые прибыльные сделки — покупки у прошлых впадин на растущем рынке и продажи у прошлых вершин на подающем рынке.
24. Использование младшего ТФ в помощь к торговому ТФ позволяет вдвое улучшить цену открытия позиции.
25. Максимально результативно можно торговать только 3-4 часа в день.
Почти со всеми тезисами MR Mozart я согласен, а как Вам? С чем не согласны? Особенно интересует мнение по поводу тезиса № 8 про алгоритмическую торговлю.
Знаешь что это напомнило? Эти интроверты настолько закрыты в себе, что мир даже не в курсе вообще об их успешности — никто не может не доказать, не опровергнуть))
Под «что торгует» я подразумеваю не объект торговли, а способ торговли. Сверхценные идеи насчет психологии и стопов обычно продуцируются интуитивщиками, которые сами не вполне понимают, что и как у них устроено в торговле. И оттого нуждаются в костылях.
15. Жесткие правила в торговой системе оказываются убыточными.
Ерунда.
2. Грамотная растановка стопов, а также использование логических стопов.
3. Грамотная расстановка тейков.
Одновременное использование стопов и тейков — полная глупость.
19. В выходные торговать нельзя — перегорите, мозг должен отдыхать от торговли.
Чем можно торговать в выходные?
25. Максимально результативно можно торговать только 3-4 часа в день.
Это исключительно для интрадейщиков.
4. Быстрый перевод в безубыток.
Бессмыленно
— приятия гипотезы случайности цен;
— базовых знаний в теории вероятностей и математической статистике.
Причем первое даже сложнее чисто психологически: человеку свойственно все происходящее вокруг выводить в виде четких причинно-следственных связей, а это несовместимо с гипотезой случайности.
Её фундаментальная финоценка на самом деле несложна, а отслеживание планов вообще общедоступно. Этого УЖЕ достаточно, чтобы перекрывать результаты 99% трейдеров как бык овцу. Тем более учитывая, что 90% оных вообще убыточны.
1) Ну разве что «алгоритмической»...
2) Да, я как раз о такой — именно такие короткосроки и убивают депозиты в т.ч. тех, кто торгует даже акциями(т.е. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ активом).
3) Разве с этим кто-то спорил?
4) 2008-й — это лишь миг на истории. Тем более надолго упало лишь то, что не имело инвестценности. Если что, предкризисное Р/Е нашего рынка было почти втрое выше текущего, и это при дивдохе почти на порядок ниже ставки ЦБ. (А в 2014м ничего особо и не падало).
Впрочем, трейдеры такими категориями отродясь не мыслили. Ну собсна потому 90% из них и беспробудные сливалы. В отличии от вэлью-инвесторов, априори постоянно получающих прибыли компаний в свои карманы. Достаточно лишь обходить стороной пузыри. Проблема в том, что брокеры по понятным причинам пиарят именно трейдинг. Увы, со всеми вытекающими для хомячков…
2) Все «беды» от реального плеча, а не сроков.
1) Если кого-то до полного залива прихлопнул 2008-й, то это точно были не инвесторы, а ровно такие же поверхностные спекули, берущие не фунд.недооценку, а вообще любой хайп(в т.ч. и пузыри), лишь бы вола была.
2) В т.ч. как раз от сроков (и конечно инструмента). Именно короткосрок снижает до нуля(даже на акциях в лонг) матожидание среднестатич. входящего хомяка. А уже ниже его уводят комсы, как вы ранее верно подчеркнули.
А плечи — всего лишь рычаг, который дополнительно раскачивает амплитуду его текущего МО. Да, вы правы, иногда фатально.
Трейдеры, и особенно неофиты, плохо понимают, что долгосрок от года даёт рост бумаги от наполнения компании заработанной реальной прибылью. Короткосрок, этот самый значимый факт, полностью теряет.
Но видя колебания на графике они наивно думают, что смогут попросту собрать их в свои карманы и… мышеловка захлопывается. Для большинства — окончательно. А вот зато брокер вволю настригает комиссий с их беспрофитной лудоманской дерготни.
1. «Убило» желание инвестировать не «фундоценки», а падение цен на 50-80%% плюс дефолты по джанкам.
2. Матожидание долгосрока равно сумме матожиданий краткосроков. Если последнее нуль, то и сумма нуль. Если все слагаемые отрицательны, то сумма не может быть положительная.
1) Вы просто в корне не понимаете как работает вэлью-инвестор. Кого может «убить» ВРЕМЕННОЕ падение цены на прекрасный актив с невысоким Р/Е, малым чистым долгом и наличием драйверов для переоценки? Да снижение его цены делает его лишь ещё привлекательнее, поэтому никакой инвестор из них на общемировом негативном сентименте естсессна не выходит. И временный бумажный убыток не пугает вообще никого. Тем более что он уже через год после дна был отыгран. А и без того преддфолтные закредитованные джанки, дефолтящиеся от единственного беспрофитного года — НИКАКОГО отношения к инвестпривлекательным бумагам отродясь не имели.
Говорю вам — 2008й мог убить не вэлью-инвестора, а именно туповатого спекуля, игнорящего фундаментал и лезущего в ЛЮБОЕ хайповое г-но.
2. «Матожидание долгосрока равно сумме матожиданий краткосроков» — так было бы если бы хомячок был в позе всё то же время, что и долгосрочник. Что априори не так. Это даже если оставить за скобками, что короткосрочник и так сливает свой профит постоянными комиссиями. Которые долгосрочник платит лишь единожды.
1. Только доход «вэлью-инвестора» в индекс полной доходности Мосбиржи по ставкам российских организаций (т. е. с дивидендами) нулевой с мая 2008 по октябрь 2019. И это не единичный случай: тот же НАСДАК100 вышел из просадки с 2000-го (! именно 2000-го) в 2015-м, а японский никкей уже. «притча во языцах». Это раз. А два, кто Вам сказал, что «прекрасная» до кризиса компания останется таковой и в кризис?
2. У торгующего чаще есть равные шансы и увеличить итоговое МО чаще совпадая в позиции со знаком короткого МО, так и ухудшить, чаще не совпадая. На каком основании Вы уверены во втором? Ведь даже если открывать позицию по «монетке» без плеча, то в итоге получим «вэлью-инвестор минус комиссия».
1) И? А спекулянтов за этот период слилось не в безубыток, а полный ноль в сотни раз больше, чем выживших и получивших профит на таком же по длине промежутке. Причём вы это лучше меня знаете, ибо видели кладбище комоновских стратегий автоследования. Да что там говорить, большинство хомячков успевает слиться даже за всего 3 месяца ЛЧИ.
2) Вот именно — ещё и минус комиссия. Она весь профит акции и дожрёт. Даже если трейдер каким-то чудом будет постоянно входить/выходить в чуть более оптимальных точках. Что, как мы знаем по статистике выживания, куда сложнее, чем просто держать инвестпривлекательный актив пересматривая раз в квартал на отчётах его целевой апсайд.
А совсем ленивые вообще просто инвестируют в индекс. Тот же РТС ПД за минувшие 24 года вырос в 26 раз. В баксах. Туда входят и все 3 кризиса и даже стадия пузыря нашего рынка. Да вы, глядя на его график, всё это и без меня знаете. Только непонятно зачем оспариваете очевидное.
1. Это исключительно плечи. Без плечей не сливаются. А даже второе плечо «убъет» любого инвестора в кризис а-ля 2008.
2. Ничего не «дожрет», если грамотно использовать плечи и неэффективность рынка. РТС в начальной точке был 100, сейчас 1600, значит в 16 раз. С 2007-го вообще в минусе.
www.moex.com/ru/index/totalreturn/RTSTR
А всё остальное я уже сказал и даже повторил разными словами. В т.ч. и то, что использовать наглядную недооценку и её долгосрочное удержание куда проще и эффективнее, чем годами сливая комиссии искать «грааль» в короткосрочных спекуляциях. Причём это чем уже только не доказано, в т.ч. и нагляднейшим списком Форбс, где масса долгосрочных инвесторов и ни одного трейдера-короткосрочника.
На этом, наконец, разрешите откланяться.
Вот как по мне, что касается случайностей, что мне позволяет быть в полном ладу — случайность это грандиозной по масштабу сумма гипотетически просчитываемых факторов и при этом недоступные конкретным людям, в силу природы вещей. Корни уходят вплоть до биоритмов отдельно взятого участника процесса и даже глубже.
Т.е. это сродни бесконечности, у которой есть вычислимое, но мы оперировать не можем с этим.
А возможно это на границе с чем то из разряда «не открытого смысла», т.е. понятийный аппарат или не может воспринять по настоящему такие вещи или просто не нашли ещё подхода, не во всей линии суждений «понятия» которое создало бы ясность в природе случайности. Вот квантовая физика уже лучше. Такие вещи — абсолютно не естественные и будут ответом, возможно.
Ну в общем как по мне случайность это как облако факторов. Как некое явление, ведущее себя определённым образом.
Вот документалка про квантовый скачок, оч полезно для маслят в голове
https://www.youtube.com/results?search_query=квантовый+скачок+документальный+фильм
Автору -Лайк!
Мне понравилось
7. Количество мониторов не говорит об успешности трейдера.
17. Самые опасные слова у трейдера: «Теперь я все понял».
Чел описывает свое видение, ну и пусть с этим живет.
Хотя в общем мне понравилось. Если каждый из этих пунктов трейдер переосмыслит под себя еще раз, то хуже точно не будет.