25 апреля 2011, 11:13

Размах дневных свечей фРТС (в процентах)

Продолжение http://smart-lab.ru/blog/5046.php
Левая шкала процентное изменение ( 100(H-L)/C )
Правая сверху фРТС с 2006 по дням, снизу размах свечей ( H-L )
Что вижу: когда индекс был на минимальных значениях процентное изменение увеличивалось до 5-10% и выше. Когда на рынках все спокойно % изменение обычно 1-5

http://i064.radikal.ru/1104/9e/906efb33accd.png первый рисунок
http://s015.radikal.ru/i331/1104/66/54361b08f834.png второй

фьючерс на индекс РТС

Александр Ильин

pbeda

149

с 1 марта 2011

26 Комментариев

Тимофей Мартынов
25 апреля 2011, 11:27
это однозначно пять!
спасибо что делишься!
-1
Тимофей Мартынов
25 апреля 2011, 11:29
Верхнюю в метастоке строил?
0
- Александр Ильин
  25 апреля 2011, 11:40
  Ага
  Спасибо utrade за то что до своего банкротства бесплатный недельный семинар по нему провел :)
  0
badtrader
25 апреля 2011, 11:29
люблю эту муть бесполезную
0
Тимофей Мартынов
25 апреля 2011, 11:30
А выводы-то, выводы какие?
+1
- Александр Ильин
  25 апреля 2011, 11:43
  Вывод как и раньше
  Даже не смотря на то что индекс находится на уровне 100,000 75,000 ,,, все равно в день можно делать норму в пунктах которую каждый устанавливает сам для себя
  0
- S.One
  25 апреля 2011, 16:33
  наконец-то правильный вопрос. за него плюс, за первый коммент — минус
  0
ekmiks.ru
25 апреля 2011, 11:39
правильно ли я понимаю, если падаем то резко и хорошо, растём долго и нудно по сравнению с падениями?
0
- Александр Ильин
  25 апреля 2011, 11:52
  Да и как говорил Андрей Есин «Если видим сильные сливы и медленный рост вверх то рынок бычий, а если в космос и медленного сползаем то медвежий»
  +1
  - ekmiks.ru
    25 апреля 2011, 11:58
    спасибо.
    0
del
25 апреля 2011, 11:39
Отлично. Это размах свечей. А еще есть гэпы. Их бы тоже учесть.
0
- Александр Ильин
  25 апреля 2011, 11:53
  Против гэпа как и лома нет приема
  0
1234
25 апреля 2011, 11:46
вооооооооооо что я искал как раз 3 дня назад!!!
0
onemorefake
25 апреля 2011, 11:55
А какова корреляция с волой?
0
- Александр Ильин
  25 апреля 2011, 12:13
  А где взять историю до 27.02.09 по волатильности? Тут www.option.ru/analysis/option#export только с этой даты. И там четко видно что волатильность с уровня 74 она медленно падала и лишь в мае 2010 подскакивала с 30 до 50
  0
badtrader
25 апреля 2011, 12:00
да это уже столько раз поднималось, что перестало быть баяном, превратившись в ветхий манускрипт
рост цены — рост ликвидности, вола вниз и наоборот
0
Truman
25 апреля 2011, 12:18
Привет, Александр!
посчитал таки в % :)
я кстати под влиянием твоего поста тоже для себя, ради интереса, просчитывал, но только немного в другом направлении. Может тебе тоже будет интересно на досуге.
Возьмем МА на часах за 1-3-5-10 дней (на выбор), если цена выше МА, то бычим, ниже шортим. Вопрос: сколько в среднем % или п.п. цена пройдет при пересечении (пересечение=закрытие выше/ниже) МА. Тоже интересно было глянуть результат :))
+ Еще занимательной математики:
— строим функцию максимизации прибыли (тупо, вероятность события*прибыль в пп.), смотрим, какую норму в п. выгоднее (не чаще! а выгоднее) держать
— что если цена прошла скажем 5к пп., какова вероятность пройти ей еще 2к, еще 3к, еще 5к.

вот :)
0
- Александр Ильин
  25 апреля 2011, 12:51
  Привет :)
  С ма также есть идея пост написать. Открытие если цена выше ниже МА
  Брал с 2008 часовой МА-простой получались интервалы 59-71 (5000 средний профит), 107-117 (6000-6500), 153-207 (7000-9000) расчет только для покупки
  0
- johnny
  25 апреля 2011, 13:43
  я скажу на ваши выкладки эмпирически, что вы получите посчитав:
  на бекстесте все лонговые стратегии дадут плюс, тк у нас рынок в прошлом рос в среднем на 20% или выше в год
  0
  - Александр Ильин
    25 апреля 2011, 13:47
    Знаю поэтому и решил отдельно все сделать лонг/шорт а потом сравнить
    Сейчас времени просто нет собраться и все сделать
    0
- johnny
  25 апреля 2011, 13:50
  а, по максимизации прибыли: опять же выгодней всего (по среднему) работать с коротким стопом и длинным тейком
  чем короче стоп и длиннее тейк тем выше средняя прибыль
  только вот вероятность её получения стремится к нулю :)
  классический парадокс :)
  0
  - Truman
    25 апреля 2011, 14:04
    1. вопрос стопа тут вообще не рассматривался
    2. смотрим только длину пути от точки А до точки Б, при пересечении линии С
    3. «Все лонговые стратегии дадут плюс» — честно не понял этой фразы… можно сделать 100 стратегий от лонга в плюс и столько же в минус и не смотреть вообще куда шел индекс… Особенно с коротким стопом.
    4. Функцию максимизации прибыли в данном контексте, мне кажется, вы поняли не так как написано: max(вероятность(i)*i), где i=цельные количества пройденных пунктов от средней (1000,2000,3000, и т.д.) никакого стопа тут опять же нет
    
    Итог: то это не стратегия и план действий, а статистич.выкладки по размаху движения индекса. А уж как применить это — второй вопрос.
    0
    - johnny
      25 апреля 2011, 14:21
      ой ну может прикинете в экселе?
      я просто к тому, что ко всему этому надо относиться довольно спокойно
      0
      - Truman
        25 апреля 2011, 14:23
        — да прикидывал (именно в экселе :)
        — «ко всему этому надо относиться довольно спокойно» — согласен, поэтому и назвал «занимательная математика» :)
        0
- Deleted
  25 апреля 2011, 14:14
  Верной дорогой идете товарищ!
  0
Deleted
26 апреля 2011, 16:05
Just for fun решил попробовать на этом сделать что-то типа системы. Сработало :-)

Это часовики. Сигнальная свеча — 10 часов.

www.ljplus.ru/img4/g/a/gabaidulin/fun.png
0

Читайте на SMART-LAB:

Запустили доставку горячей еды из дарксторов

🔥Новый формат развивает сценарий совмещённой покупки, когда клиент может добавить горячую еду к основной продуктовой корзине и получить весь заказ в рамках одной доставки. 📈 Проект позволяет...

X5 Group

09:44

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи обновил трехмесячной минимум

Индекс МосБиржи за неделю просел на 2,5% и обновил трехмесячной минимум. Поддержка встречена около значимой отметки 2700 п. Это значит, что некоторые голубые фишки торгуются по лучшим ценам с...

БКС Мир инвестиций

15.04.2026

Ход размещения ПКО СЗА серии БО-07

Прием заявок на размещение СЗА БО-07 будет завершен в 15-00 Мск. Вечерней сессии приема заявок не будет. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности...

Иволга Капитал

15.04.2026

Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?

Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию. В сентябре был установлен рейтинг 4 для облигаций и спот...