О трендовой торговле
Всем добрый день!
Решил скопипастить сюда свою статью с другого форума.
Занимаюсь на бирже в основном алгоритмической торговлей и экспериментами с торговым роботом. В связи с наличием выходного и скуки расскажу про один из алгоритмов для начинающих. Данный опус может использоваться не только в автоматической торговле, но рассматривается с этой позиции.
Каждый из нас в начале торгового пути слышал фразу «Не торговать против тренда!». Потом новичок убеждался, что если торговать только по тренду много не заработаешь и частенько попадаешь на раздачу. Потом, наслушавшись советов мудрых товарищей на форумах, жадность берет свое и начинается вход в позицию и, что гораздо хуже, усреднение без оглядки на тренд. Результаты как правило плачевные: «Кавалергарда век не долог...»©. И таки что, торговать против тренда нельзя? Можно! Это было предисловие.
Итак, для того что бы использовать в торговле тренд надо для начала его измерить. Начинаем собственно с рисования линии тренда любым способом, хоть вручную (сам я ее не рисую, расчетов достаточно). Для удобства рассмотрения будем считать за линию краткосрочного тренда линию индикатора EMA9 на графике цены дневного таймфрема. А почему нет?
Тогда, взяв значения с графика, текущий тренд можно просто определить как дельту между сегодняшним и вчерашним значениями:
current_trend=curr_EMA9-last_EMA9
В каких единицах? В рублях конечно. Что бы результат не зависел от инструмента, переведем
его в процентное значение от вчерашней цены закрытия.
current_trend=100*(curr_EMA9-last_EMA9)/last_price
Теперь мы имеем два понятия:
UpTrend = current_trend если значение положительное
и
DownTrend=current_trend если значение отрицательное
Далее тонкая настройка. Введем понятие Сильного и Слабого трендов и получаем четыре возможных варианта:
StrongUpTrend = current_trend если значение больше коэффициента k (крутой тренд вверх)
EasyUpTrend = current_trend если значение положительное и меньше k (пологий тренд вверх)
StrongDownTrend = current_trend если значение меньше коэффициента l (крутой тренд вниз)
EasyDownTrend = current_trend если значение отрицательное и больше l (пологий тренд вниз)
Настройка заключается в подборе коэффициентов k и l (0.5-:-0.01%)
В принципе это все. Теперь основное правило торговли будет работать так:
«Не покупать на StrongDownTrend и не продавать на StrongUpTrend»
Для тех, кто пойдет дальше, рекомендую обратить внимание на возможность определения динамики изменения тренда сравнением значения текущего и вчерашнего current_trend Т. е. возможность поймать «закругление» линии.
