НЕФТЬ. СОТ191210.Розыгрыш 1000тимох.

Андрей Михалыч, не-не, погодите, как закрыта? а как же истина, которая родится в споре? :)

Вообще давно это было, я видно запамятовал, что они для long put используют кривую дельту (без знака минус).

И собственно, в первой версии моего коммента я не приводил этого дополнения под названием «обратный пример для колонки ШОРТ» с отрицатаельной дельтой (кстати, можете глянуть на почте тот вариант, если вам приходят уведомления). Вот надо было ограничиться первой частью, дабы не подставляться :)

Но я зачем-то захотел сделать дополнение с «обратным примером». Причем сначала взял НЕотрицательную дельту. Однако меня напрягло то, что у первых двух участников рынка совокупная поза вышла отрицательная, а зеркальная опционная позиция (т.е. ШОРТ со стороны контрагентов) оказался с положительной цифрой. Хотя по идее тоже должна получиться отрицательная цифра. Ведь в отчетах как: у одного участника 100 фьючей в лонг, у его контрагента 100 фьючей в шорт, при этом цифры в колонке лонг и колонке шорт записаны с одинаковым знаком. Значит и здесь агент и контрагент должны получиться с одинаковым знаком, иначе баланс не сойдется %)

Тогда я сделал третью версию, которая учитывает отрицательную дельту, в результате чего зеркальная поза получается с отрицательным знаком. Баланс типа сошелся.
Но тут вы ткнули меня носом в мою же ссылку, где приводят пример с кривой дельтой :)