10.12.2019 был исторический минимум волатильности на Si

Совсем Si «укатали» :(. Спасибо ФРС, немного отскочили. А RI идет на рекорд среднегодового минимума.

рубль Si Доллар рубль

Доллар рубль

howtotradeag

А. Г.

Москва

1693

77 562

с 17 января 2011

40 Комментариев

gelo zaycev
12 декабря 2019, 15:32
какие ключевые факторы, смогут повлиять, на ослабление, на, укрепление ?
1) если Нефть упадет, то автоматом нерезиденты вынужденны из ОФЗ выходить..
2)… или возврат Западному банку в долларах..?(типа как Роснефть в 16дек 2014году…
что еще....?
0
- А. Г.
  12 декабря 2019, 16:17
  gelo zaycev,
  
  1. Падение нефти ниже 45$ на месяц и дольше (или «авторитетное мнение», что так будет) может выбить «корзину ЦБ» вверх вот из этого коридора
  
  https://smart-lab.ru/blog/572899.php
  
  Отдельно доллар и евро я бы не рассматривал.
  
  Больше ничего
  +2
Андрей К
12 декабря 2019, 15:37
рыночек у нас «Тихая гавань» =))
+2
- А. Г.
  12 декабря 2019, 16:22
  Андрей К, пока нефть выше 45$ за баррель — да. Но мы помним как в 2008-м с июля по октябрь нефть упала с 148 до 50. Еще 2014-2016 и 1997-1998 можно вспомнить. А без сильного падения нефти (на 30 и более %%) я бы на сильное падение рубля не ставил.
  0
- Mezantrop
  12 декабря 2019, 16:45
  Андрей К,
  ага, как на кладбище — тихо так, основные клиенты только приезжают, изредка пройдут родственники… и ветер в деревьях. Стабильно, как гранит памятников… И рост со скоростью дуба…
  0
Елена Е
12 декабря 2019, 15:46
может надо уже брать доллар?
0
- ✔️AlgoDevil
  12 декабря 2019, 15:49
  Елена Е, зачем? доллар нужно продавать и покупать евро, лиру — доллары уже у всех есть, а вот туркцкой лиры ни у кого нет.Когда будет 52-55 рублей за доллар тогда покупайте. Сейчас не стоит этого делать. Нефть скоро будет 100, и евро доллар 1.2-1.3
  +2
  - VpnS
    12 декабря 2019, 15:54
    @AlgoDevil, а зачем покупать лиру?
    
    0
    - ✔️AlgoDevil
      12 декабря 2019, 16:17
      VpnS, лира будет к доллару быстрее крепнуть, чем рубль к доллару. Как следствие коррекция в паре Турецкая лира — росс рубль
      
      0
  - Елена Е
    12 декабря 2019, 15:56
    @AlgoDevil, спасибо за совет.
    евро уже есть… лиру на ММВБ покупать — низкая ликвидность. а форекс счета у меня нет.
    думаю краткосрочно DXY должен отскочить. на хорошей поддержке.
    
    0
- А. Г.
  12 декабря 2019, 16:19
  Елена Е, смотря с какой целью. Если «всерьез и надолго», то если прогнозируете его рост относительно евро — да, если уверены в падении нефти ниже 45$ — тоже. В остальных случаях только спекулятивно.
  +2
  - Елена Е
    12 декабря 2019, 16:30
    А. Г., пока спекулятивно.
    все-таки надеюсь, если не будет форс-мажора по 60 руб в 1кв2020 дадут купить.
    0
VpnS
12 декабря 2019, 15:54
где-то миникоровины потирают ручки и пьют коньячок
+1
Маркиз Лафайет
12 декабря 2019, 15:54
Публика убежала в див.акции))
+2
nazarov ilya
12 декабря 2019, 16:30
Ехать в олинклюзив-махмутлар тариться лирой.
0
fot1985
12 декабря 2019, 16:43
Затишье перед бурей.
+1
- А. Г.
  12 декабря 2019, 16:53
  fot1985, без падения нефти это будет «буря в стакане воды».
  +1
  - fot1985
    12 декабря 2019, 17:05
    А. Г., Посмотрим чего и как будет падать. На мой взгляд следующий год будет круче 2008-го.
    0
    - А. Г.
      12 декабря 2019, 17:16
      fot1985, в 2007-м уже шли банкротства ипотечников и фондов с такими облигами (самое резонансное было в августе 2007-го). А сейчас что? Только ожидания и ни одного факта.
      +3
      - fot1985
        12 декабря 2019, 17:30
        А. Г., Ожидания могут быть хуже фактов, истерика всегда иррациональна.
        Посмотрим.
        0
        А. Г.
        12 декабря 2019, 17:34
        fot1985, ну все падения нефти на моей памяти предварялись фактами.
        0
        fot1985
        12 декабря 2019, 17:37
        А. Г., Думаю, что мир на пороге таких изменений, когда никакие аналогии прошлого не работают.
        0
      - (1:10) || algo
        12 декабря 2019, 17:39
        А. Г., заявки на пособие по безработице в Штатах существенно подросли — отл. индикатор, раньше многих других сигналит, может быть первой ласточкой
        0
        А. Г.
        12 декабря 2019, 18:44
        кукловедофилофоб, безработица вообще запаздывающий индикатор.
        0
        (1:10) || algo
        12 декабря 2019, 18:51
        А. Г., это было бы логично, т.к. сокращать персонал стоит тогда, когда конторам уже туго приходится. Оборот упал, прибыль упала, вот и до оптимизации издержек дошли… Но, блин, когда я накладываю графики, не кажется он запаздывающим ни разу. Может, дело в том, что рынки еще растут и растут, когда «незапаздывающие» индикаторы уже указывают на полную попу?
        0
        А. Г.
        12 декабря 2019, 20:11
        кукловедофилофоб, ну я накладывал американскую инфляцию на их же безработицу с 1980-го года. Казалось бы должна быть связь: чем выше безработица, тем ниже будущая инфляция. Ничего подобного, все с точностью до наоборот: если инфляция падает, то в будущем вероятнее рост безработицы. А если инфляция растёт, то с безработицей 50 на 50, как и во всех остальных предикативных связях между этими двумя величинами.
        +1
        (1:10) || algo
        12 декабря 2019, 22:27
        А. Г., вы вряд ли инфляцию торгуете. Наложите на SnP500. Обычно рисуют инвертированным график jobless claims:
        
        Бывают какие-то резкие всплески этих первичных требований. Вероятно, проблема связана с методикой или с сезонностью. Может, в какие-то дни особенно кошерно обращаться за пособиями.
        
        Если не брать во внимание эти всплески, то отлично видно, что график требований начинает заваливаться (если инвертированный) несколько раньше индекса. Уж точно он не запаздывающий.
        
        Только что claims резко подскочили. Мы куда-то опоздали? Нет. Сегодня везде обновляем хаи, и вряд ли в последний раз.
        
        Может, это просто шип будет. Надежный сигнал — выход на плато и плавный разворот. А индекс еще не развернется к этому моменту, потопчется на хаях. На втором рисунке хорошо видно, как оно было в 2008.
        
        0
        А. Г.
        13 декабря 2019, 09:05
        кукловедофилофоб, и в 2000-м и в 2008-м у сиплого были совсем другие причины для падения. Это раз.
        
        Кризис доткомов 2000-го не привёл к падению цен на нефть и потому на нашем рынке был лишь относительно краткосрочной коррекцией. А так как я торгую Россию и писал о ней в топике, то меня интересует только она, а для неё цены на нефть важнее динамики сиплого. Это два.
        
        На Вашем графике видно, что на два «завала» приходится с десяток «шипов», на которые сиплый не реагировал. Это три.
        
        Чисто технически из первого графика не следует, что растущий тренд в перевернутой If «сломан». А предсказывать разворот тоже надо уметь. Например перед 2008-м мы там же видим, что слом растущего тренда произошёл ещё в 2007-м. Это четыре.
        
        И наконец главное: взаимосвязь двух рядов с нестационарными средними должна отражаться в кросс-корреляционных связях приращений, а по приведённым рисункам этого не видно.
        +1
        (1:10) || algo
        13 декабря 2019, 10:57
        А. Г., я вынужден согласиться, что глупо использовать этот сигнал, как надежный или единственный, но среди прочих он очень даже ничего.
        
        Шипы фильтруются. Они высокие и краткосрочные. Почему высокие — очень интересно и совершенно не понятно. Будто пособия им жирнее дают в праздничные дни =)
        0
- Wallstep
  12 декабря 2019, 18:30
  fot1985, Si M10 (18:28 msk)
  
  +2
  - Кирилл Глухов
    12 декабря 2019, 18:34
    Wallstep, Возможно это хороший знак) в посте про исторический минимум по волатильности. Хорошо летим.
    +1
Кирилл Глухов
12 декабря 2019, 18:25
Падение нефти — это если говорить о внешних шоках. А от внутренних шоков рубль может ослабнуть? Например сильные проблемы в банковской системе, падение производства и потребление и т.д.
0
- А. Г.
  12 декабря 2019, 20:31
  Кирилл Глухов, вряд ли, скорее наоборот, падение потребления снижает давление на рубль.
  0
- ch5oh
  12 декабря 2019, 21:31
  Кирилл Глухов, какие внутренние проблемы при таком профиците бюджета???
  Явно пора НДС обратно делать.
  
  Как было.
  
  16%
  0
  - Кирилл Глухов
    12 декабря 2019, 21:40
    ch5oh, Профицит бюджета в РФ создается искусственно. Власти намерено его создают. С нищей экономики собирают налоги, а вкладывают обратно в меньшем объеме. Вот и профицит))) Никто не собирался и не собирается ее развивать.
    0
    - ch5oh
      12 декабря 2019, 21:47
      Кирилл Глухов, а нам пофиг как он нарисован. Главное, чтобы НДС снизили. И пенсионный возраст вернули.
      
      Как там в новой шутке: "Я не стал пионером и не успел стать комсомольцем. Теперь не успею стать пенсионером."
      0