20 ноября 2019, 18:28
Задачи по опционом (1)
Я много писал про теорию, а оказывается это и не надо. Пора перейти к практике. Тем более у нас, как минимум, 12 продвинутых опционщиков. Итак. Начинаю публиковать контрольные вопросы по изученному вами материалу.
Задача. Дано: Вечером опцион колл с эксперацией 30 дней на ЦС 1000. Цена БА 1000 рублей. IV волатильность 30%, имеет цену 40,95. На следующие утро, рынок открывается геппом на 5% вниз. Рассчитать волатильность опциона после геппа.
Можно использовать метод интегрирования, то есть сложения или прибавления вычитания и метод математического тырканья, то есть подстановки. Или метод угадывания, увеличится она или уменьшится.
Ответы будут потом. Если интересно…
Бекас,
🆘Россия нуждается в мигрантах для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации — Песков.
🆘«Мигранты — это потребность. Мы живем в самой большой стране мира, ...
Бес Паники, да ничего не будет. Успокойся, шиз.
Антон Михеев, На данный момент инфляция контролируемая. После того как не будет взаиморасчетов по углеводородам, рубль сильно ослабнет, но это будет временное явление.нефть по 150-200 $ за баррель ...
Сургут хоть и имеет валюту у себя ну вы поймите это акция и когда рынок обвалится сургут пойдет за рынком даже если доллар будет 150 т.е вы бы лучше взяли валюту вышли по 150 потом взяли СНГ ПР по 35 ...
СПБ БИРЖА БАНКРОТ и БУМАГИ МОГУТ ДЕЛИСТИТЬ в ЛЮБОЙ момент
Именно налоговый маневр сейчас уничтожает рынок акций и высокая ставка геополитика уже на 2 план уходит
ВАМ пример ТРАНСНЕФТИ не о чем не говорит вот это голубая фишка и ввели налог 40% на весь рын...
экспорт алюминия из Финляндии в РФ за год удвоился, превысив 22 млн евро
genubat, Там говорят — из группировки Юг — отвечающем за/на Северском направлении — сняли с должности целого генерал-полковника?
1:21
ALB, Если хотите присоединиться, Махонину Ю. А позвоните, он вам детально расскажет.
Гараж за 100000 рублей После поста об инвестициях в гаражи, было много сетований о том, что цены на недвижимость изрядно подросли, и гаражи тут не исключение.Да, действительно, льготные ипотеки, инфля...
Калькулятор думает, что в первый момент времени цена такого колла будет 34.302
А если "40,95", то или айви 35.82% или время до экспирации 42.8 дней.
Вы сами каким калькулятором пользовались, когда стартовые числа брали?
Дмитрий Новиков, если взять стартовую айви 35.82% тогда параметры меняем следующим образом:
— остаётся 29 дней
— айви центра растет до 37.32%
— другие параметры улыбки не меняются.
тогда обсуждаемый колл 100-го страйка будет стоить 19.99 за штуку.
Дмитрий Новиков, по айви он будет 36.64% после гепа (в моей модели, конечно).
=) Если не хотите озвучивать публично свою мысль, киньте мне в личку что хотите сказать. Потому что мне сдаётся мы сейчас начнем обсуждать сколько должен быть наклон улыбки и как именно она должна измениться после гепа на 5%.
PS: мой вариант ответа — вола будет охрененная…
Через секунду после цена колла будет около 37.00
Через часик (при той же цене БА=950) — около 34х.00
Ответы — в студию!))))
Ииии?