МАРЖИНАЛЬНЫЙ ШАГ. Работает ли? И Как использовать.

Я никому не верю, пока сам не проверю.

По определению:

Маржинальный шаг – это шаг маржинального требования.

Формируются он по причине того, что при прохождении  ценой определённого пути против позиции трейдера,  необходимо будет или закрыть имеющуюся убыточную позицию, или долить средства для дальнейшего сохранения позиции.

Как вычислить Маржинальный шаг для торгуемого инструмента?

Возьмем, для примера, пару Евро/Доллар.

Так или иначе курс Евро на Форексе связан с фьючерсом Евро на СМЕ, так что в данном случае мы рассматриваем Чикагскую товарную биржу, ввиду того, что именно на ней проходят максимальные объемы торгов (максимальные, а значит наиболее значимые).

1. Перейдем на сайт cmegroup.com, где мы можем посмотреть маржинальные требования по торговле фьючерсными контрактами.
2. В верхнем меню выбираем Trading -> FX

3.Далее нам необходимо перейти на страницу нужного нам контракта. В нашем примере это Euro FX Futures




4.После этого переходим в раздел “Margins”, чтобы увидеть какие маржинальные требования у биржи относительно фьючерса на евро.
Как видим – это 2100$.




Именно такая сумма должна быть на счету у держателя контракта, чтобы его позиция была перенесена на следующий день.

5.Теперь посчитаем, при прохождении какого количества пунктов будет полностью удержана данная маржа. Переходим по ссылке Contract Specs (спецификация)

1. Находим следующую информацию:
   
   

   Outrights: .00005 USD per EUR increments ($6.25 USD).
   Consecutive Month Spreads: (Globex only) 0.00001 USD per EUR (1.25 USD)
   All other Spread Combinations: 0.00005 USD per EUR (6.25 USD)

2. Получаем количество пунктов, после прохождения которых наступает маржинальные требования.
   
   2100 $ / 12,5$ = 168 п.

==========================================================================================

Теперь по сути.

Существует много споров о том, как маржинальный шаг оказывает  влияние на образование маржинальных зон, саппотов и резистансов с шагом кратным 168 пунктам, типа аля уровней Мюррея и тд.

Мне как бы эти споры глубоко по барабану. Я никому не верю, пока сам не проверю.

Для начала нужно убедиться, что в графике Евро присутствует гармоника с амплитудой 168пипсов.

если её там нет, то и пользы от маржинальных зон будет НОЛЬ.

Самый простой способ выяснить — это вспомнить МатАн, и разложение Фурье.




Только вместо непрерывной функции у нас график Евро.
Отрезок год.
А вместо интегрирования — спекулирование. (Скальпинг с определенным шагом.)

Идея в том, что если апмлитуда в 168пунктов  действительно присутствует в графике Евро, то скальпинг с шагом 168 пунктов должен давать максимальную доходность, нежели спекулирование с иным шагом.

Пишим простенького робота-скальпера под МТ4.



Фактически нам нужно проспекулировать весь график Евро за год, с шагами, ну хотя бы от 100 пунктов до 200, и посмотреть на каком шаге будет максимальная доходность,  или минимальный убыток.

По честному, мы не должны закрывать сделки не в плюс не в минус, и дотащить их до конца года, что бы увидеть конечный результат для конкретного шага.
Но тогда открытых Баев и Селлов будет больше 1000, и ни какое плечо нас не спасет от дефицита маржи.

Что бы не делать бесполезную работу, и приблизить результаты к реальному скальпингу, Я ввел два дополнительных параметра.

1)Это максимальная разница между всеми открытыми  лотами Бай и Селл = 2, аля манименеджмент, что бы против тренда робот не набирал больше 2-х лотов.

2) И закрытие прибыльных лотов по заданному профиту. Ну, как бы, прибыль нужно как то фиксировать. И по этому параметру придется так же прогонять на каждом маржинальном шаге. 
Получится не двухмерный график, а поверхность в 3-х мерном измерении.  Будет только красивши.

Включаем тестер стратегий и  погнали.

График доходности на всех шагах от 100 до 200 выглядит приблизительно так.



Синие горбы  на графике — это еще одно ограничение по максимальному количеству открытых лотов.

В данном случае для всех прогонов, при рабочем лоте 0.1, максимально открыто может быть не более 80 лотов одновременно.
Это ограничение  особо на конечный результат не влияет. Можно сделать 20 или 40.


результаты свел в табличку экселя.



По вертикали — шаг скальпинга, по горизонтали — величина профита для закрытия прибыльного лота.

В 3-d  картинка выглядит так.



Отчет по лучшим параметрам:




Максимальную доходность дают параметры
шаг 180пп
закрытие профитных 75пп
разница между баями и селлами  2.

Вывод:

3 комбинации пришлись на 165 пп
одна на 175
одна на 180
одна на 185

и одна на 130 с профитом 55,

но 130 можно считать как 3/4 от 168.

Таким образом 57% максимумов легли четко в 165 пунктов .

Я бы сказал это магическая цифра для скальпинга.

Маржинальный шаг работает.

Удивительно то, что. тупая алгоспекуляция с правильными параметрами, дает 600% в год на депозит.

($18700  на стартовый депозит $3000)

Хотя, как видно из отчета, и депозит в 1000долл не просаживается сильно. Тогда это просто не реальные 1800% в год.


Но если кому то 600% много, то возьмите лот в 10 раз меньше, будет 60% в год и просадка 4%.


МАржинальный шаг работает и на других ИНСТРУМЕНТАХ, таких как нефть, золото, сипи и тд.
Единственное неудобство в том, что для нефти например, залоги на ближние контракты больше чем на дальние.
Шаг размывается.


Всего хорошего, парни.