Готовая формализованная торговая система. Почти!

Как учили «знающие» люди – торгуй график, на графике видны все действия игроков. Вот я и торговал график. И, если в моменте я был практически миллионером, то на дистанции утрачивал почти все преимущество. Что не так? Торгуя график, я полагался только на свои зрительные ощущения, а это влекло за собой досадные ошибки.

Поэтому я решил разобраться, а что я, собственно, торгую. Попытался сделать так, чтобы моей торговой системой мог управлять человек, который понятие не имел о трейдинге. Для этого пришлось препарировать бары и извлечь из них полезную, на мой взгляд, информацию, чтобы выявить закономерности. А уже эти закономерности представить в виде алгоритма, понятного всем.

Торговал я в то время фьючерсными контрактами на часовом и пятиминутном тайм-фреймах. Для примера, давайте разберем фьючерс на акции Сбербанка — часовик. Я заметил, что на рынке время от времени, возникают моменты, когда происходит жор. В это время игроки покупают актив прямо по рынку, по любой цене – лишь бы купить. Кто-то говорит, что это крупный игрок разгоняет цену, но я, больше, чем уверен, что крупный игрок так рынок не разгоняет, а делает это через новости. А жор – это пир спекулянтов, которые узнали о чем-то самыми последними.

Как распознать жор? Во время жора увеличивается объем торгов. Думаю, что это понятно. Активность игроков резко повышается и набивается приличный объем. Как смотреть объем торгов знают все – индикатор «Volume». Далее, на истории я посмотрел показатели данного индикатора в момент жора, чтобы понять, какое значение считать жором. Для часовика это величина составляла более 140000 лотов, проторгованных за час. Все, что меньше – меня не интересовало.

Я прекрасно понимал, что объем торгов можно увеличить искусственно. На пример, два робота продают/покупают друг другу одни и те же фьючерсные контракты. Объем растет, а по сути, интересного на рынке ничего не происходит. Поэтому я подключил еще индикатор открытого интереса. Открытый интерес (ОИ) показываете сумму открытых позиций. И, если ОИ растет, то значит создаются все новые фьючерсные контракты – идет приток денег в рынок. Если же ОИ не меняется или уменьшается, то новых денег в рынок не поступает, что очень плохо для роста котировок.

Путем все того же анализа на истории, я установил, что ОИ, по сравнению с предыдущем часом, должен быть выше минимум на 2%. Если же ОИ не вырос, а тем более упал, то, даже несмотря на то, что объем торгов будет более 140000 лотов, сигнал на покупку отменяется.    

Ну, и третье, что косвенно свидетельствует о жоре на рынке – это Маркет Дельта (индикатор Pit Volume Divergence). Покупок по рыночной цене должно быть больше, чем продаж по рыночной цене, причем на определенную величину. Это величина – более 13000 лотов. Т.е. за час по рынку должны купить больше, чем продать по рынку на 13000 лотов. Это мне говорило, что идет ажиотаж.  

Собрав, все данные, воедино получилась не хитрая торговая система. Покупаем только, если сходятся 3 условия:

ЕСЛИ

объем торгов > 140000

И

ОИ вырос более, чем на 2% по сравнению с предыдущем часом

И

Маркет Дельта > 13000

Добавим в систему еще ингредиентов:

Stop Loss – под минимум бара(свечи), когда был зафиксирован жор;

Take profit – про него речь будет в третьей части.

Повышенный объем торгов, увеличенный ОИ и покупки по рынку – совершенно не дают гарантию, что рынок будет расти. Жор лишь дает увеличение вероятности того, что движение произойдет. Поэтому в данная торговая система не должна быть направленной. Она обязана зарабатывать и, если рынок растет, и, если падает. Поэтому в ТС было добавлено еще несколько правил:

ЕСЛИ

стоп выбивает в течение 2-х дней, то переворачиваемся в короткую позицию;

Stop Loss – за максимум бара(свечи), когда был зафиксирован жор.

ЕСЛИ

стоп выбивает второй раз, то больше в сделку не входим – ждем новый жор.

Согласитесь, что это формализованная торговая система – ее можно перевести в компьютерный код и отдать в управление роботу. Была бы жива моя бабушка, которая и компьютера то не видела, даже ее легко можно было бы научить исполнять данную систему!

Почему же я не стал и далее торговать по этой системе? Ответы в следующем посте. А пока напишите в комментариях – почему данная система не подходит для торговли акциями? Догадаетесь? Маленькая подсказка – это не потому, что некоторые акции нельзя шортить и за перенос шорта через ночь взимается комиссия.

P.S. За лайк и комментарий по делу – благодарность от меня!