Anton Shabunin личный блог

28 октября 2019, 18:47

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 25.10.19

uptrend 8
downtrend 1
sideways 24

Выход на новый максимум неубедительный. Всё, написанное ранее, в отсутствие breadth thrust вверх справедливо — подъём очень узкий за счёт горстки акций, ротации в строительство и смежные отрасли, транспорт, полупроводники и похож скорее на пробуксовку. Ожидается дальнейший боковой дрейф.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 25.10.19

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-10-25 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-10-25 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4830)			% от sp500
Длительный аптренд	290	78%	229	0%	0	6%	4%	0%	10%
Откат в аптренде	54	75%	41	0%	0	1%	0%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	818	54%	449	0%	0	16%	9%	0%	21%
Пробой растущей 50МА	44	52%	23	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	24	62%	15	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	108	50%	54	0%	0	2%	1%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	28	60%	17	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	59	40%	24	0%	0	1%	0%	0%	2%
Слом падающей 50МА	7	28%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	54	29%	16	0%	0	1%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	54	24%	13	3%	2	1%	0%	0%	3%
Консолидация под 50МА	323	32%	105	1%	4	6%	2%	0%	10%
Отскок вниз от 50МА	56	53%	30	0%	0	1%	0%	0%	3%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	272	13%	38	0%	1	5%	0%	0%	4%
Консолидация под 200МА	354	0%	0	18%	65	7%	0%	1%	3%
Отскок вниз от 200МА	30	3%	1	46%	14	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	662	6%	44	14%	96	13%	0%	1%	18%
Консолидация на дне	761	1%	8	44%	336	15%	0%	6%	6%
Подскок со дна	344	2%	9	50%	172	7%	0%	3%	4%
Длительный даунтренд	488	0%	4	58%	286	10%	0%	5%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (290 акций) 25.10.2019

8.3%	24	4%	из	540 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	13	39%		33	ЛИДИР.		3	Электроника-полупроводниковое оборудование
3.4%	10	10%		99	НАРОЖД.		81	Банки-северо-восток
3.1%	9	20%		43	НАРОЖД.		71	Машиностроение-промышленное общее
2.8%	8	4%		176	ЛИДИР.		27	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	7	41%		17	ЛИДИР.		21	Транспорт-грузовой
2.1%	6	30%		20	НАРОЖД.		47	Транспорт-авиалинии
2.1%	6	10%		58			11	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	6	30%		20			64	Ком услуги-аренда
2.1%	6	15%		38	ЛИДИР.		15	Строительство-различные изделия
2.1%	6	18%		32	ЛИДИР.		17	Электроника-полупроводники производители
1.7%	5	22%		22	НАРОЖД.		101	Банки-денежные центры
1.7%	5	15%		33			66	Бытовые услуги-образование
1.7%	5	6%		77			76	Банки-юго-восток
1.7%	5	7%		69			111	Банки-запад/юго-запад

41.7%	121		из	290 акций показано

Откат в аптренде (54 акций) 25.10.2019

9.3%	5	2%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	27	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.4%	4	6%		64	НАРОЖД.		87	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
5.6%	3	7%		38	ЛИДИР.		30	Розница-одежда/обувь/аксессуары

22.2%	12		из	54 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (818 акций) 25.10.2019

11.1%	91	51%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	27	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.1%	42	70%		60			136	Финансы-пустые чеки
3.4%	28	47%		59	НАРОЖД.		84	Банки-средний-запад
3.2%	26	33%		77			76	Банки-юго-восток
3.1%	25	25%		99	НАРОЖД.		81	Банки-северо-восток
2.7%	22	4%		540	НАРОЖД.		56	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	21	37%		56			78	Финансы-сбербанки
2.3%	19	51%		37			121	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.2%	18	26%		69			111	Банки-запад/юго-запад
2.1%	17	44%		38	ЛИДИР.		15	Строительство-различные изделия
1.8%	15	23%		63	ЗАМЕДЛ.		70	Финансы-управление инвестициями

39.6%	324		из	818 акций показано

Пробой растущей 50МА (44 акций) 25.10.2019

13.6%	6	1%	из	540 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	3	3%		99	НАРОЖД.		81	Банки-северо-восток

20.5%	9		из	44 акций показано

Пробой падающей 50МА (24 акций) 25.10.2019

16.7%	4	6%	из	58 акций в	отрасли с рангом	11	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

16.7%	4		из	24 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (108 акций) 25.10.2019

9.3%	10	1%	из	540 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	5	6%		77			76	Банки-юго-восток
3.7%	4	6%		58			11	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.7%	4	6%		63	ЗАМЕДЛ.		70	Финансы-управление инвестициями

21.3%	23		из	108 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (28 акций) 25.10.2019

14.3%	4	6%	из	58 акций в		отрасли с рангом	11	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
10.7%	3	0%		540	НАРОЖД.		56	Медицина-биомед/биотехнологии

25.0%	7		из	28 акций показано

Слом растущей 50МА (59 акций) 25.10.2019

15.3%	9	5%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	27	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.5%	5	7%		64			41	Страхование-собственности/от ущерба/титула
6.8%	4	13%		30			57	Коммунальные услуги-диверсифицированные
5.1%	3	3%		99	НАРОЖД.		81	Банки-северо-восток

35.6%	21		из	59 акций показано

Слом падающей 50МА (7 акций) 25.10.2019


0.0%	0		из	7 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (54 акций) 25.10.2019

7.4%	4	3%	из	126 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	52	Медицина-изделия
5.6%	3	4%		64			41	Страхование-собственности/от ущерба/титула
5.6%	3	11%		26	НАРОЖД.		61	Металлообработка

18.5%	10		из	54 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (54 акций) 25.10.2019

13.0%	7	5%	из	126 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	52	Медицина-изделия
7.4%	4	8%		47			65	Финансовые услуги-особые
5.6%	3	3%		77			76	Банки-юго-восток
5.6%	3	8%		34			60	Установки контроля загрязнения окр среды

31.5%	17		из	54 акций показано

Консолидация под 50МА (323 акций) 25.10.2019

7.1%	23	4%	из	540 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	20	34%		58			11	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.7%	12	28%		42			33	Аэрокосмос/оборона
2.8%	9	5%		176	ЛИДИР.		27	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8%	9	13%		68			55	ПО-корпоративное
2.5%	8	16%		49	ЗАМЕДЛ.		77	Розница-рестораны
2.5%	8	12%		64			41	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	8	30%		26	ЗАМЕДЛ.		92	Финансы-платёжные карты
2.5%	8	17%		47			65	Финансовые услуги-особые
1.9%	6	23%		26			63	Продукты-консервы
1.9%	6	4%		126	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия
1.9%	6	18%		33			26	Коммунальные услуги-электричество

38.1%	123		из	323 акций показано

Отскок вниз от 50МА (56 акций) 25.10.2019

8.9%	5	7%	из	64 акций в		отрасли с рангом	41	Страхование-собственности/от ущерба/титула
7.1%	4	6%		62			38	Медицина-системы/оборудование
7.1%	4	19%		21			44	Ком услуги-консалтинг
7.1%	4	8%		49	ЗАМЕДЛ.		77	Розница-рестораны
5.4%	3	2%		126	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия
5.4%	3	0%		540	НАРОЖД.		56	Медицина-биомед/биотехнологии

41.1%	23		из	56 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (272 акций) 25.10.2019

6.2%	17	3%	из	540 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	14	14%		99	НАРОЖД.		81	Банки-северо-восток
4.4%	12	6%		176	ЛИДИР.		27	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	11	14%		77			76	Банки-юго-восток
3.3%	9	13%		69			111	Банки-запад/юго-запад
2.9%	8	11%		68			55	ПО-корпоративное
2.9%	8	36%		22	НАРОЖД.		101	Банки-денежные центры
2.6%	7	12%		56			78	Финансы-сбербанки
2.6%	7	10%		64	НАРОЖД.		87	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	5	8%		59	НАРОЖД.		84	Банки-средний-запад
1.8%	5	25%		20	НАРОЖД.		47	Транспорт-авиалинии
1.8%	5	8%		58	ЗАМЕДЛ.		153	Интернет-контент

39.7%	108		из	272 акций показано

Консолидация под 200МА (354 акций) 25.10.2019

9.3%	33	6%	из	540 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	12	12%		99	НАРОЖД.		81	Банки-северо-восток
3.1%	11	15%		69			111	Банки-запад/юго-запад
2.5%	9	7%		126	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия
2.3%	8	21%		37			121	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	6	20%		29			148	Одежда
1.7%	6	18%		33			126	Телеком услуги-зарубежные
1.7%	6	20%		30	ОТСТ.		162	Электроника-разные изделия
1.7%	6	3%		176	ЛИДИР.		27	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

27.4%	97		из	354 акций показано

Отскок вниз от 200МА (30 акций) 25.10.2019

16.7%	5	0%	из	540 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
10.0%	3	2%		126	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия

26.7%	8		из	30 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (662 акций) 25.10.2019

11.0%	73	13%	из	540 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
2.3%	15	20%		74			188	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	14	7%		176	ЛИДИР.		27	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8%	12	27%		43	НАРОЖД.		71	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	12	15%		77			76	Банки-юго-восток
1.7%	11	11%		99	НАРОЖД.		81	Банки-северо-восток

20.7%	137		из	662 акций показано

Консолидация на дне (761 акций) 25.10.2019

17.7%	135	25%	из	540 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	36	28%		126	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия
2.8%	21	28%		74			188	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	13	19%		68			55	ПО-корпоративное
1.7%	13	22%		58	ЗАМЕДЛ.		153	Интернет-контент

28.6%	218		из	761 акций показано

Подскок со дна (344 акций) 25.10.2019

22.7%	78	14%	из	540 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
8.1%	28	37%		74			188	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.5%	12	29%		41			189	Нефть и газ-полевые услуги
3.2%	11	18%		58	ЗАМЕДЛ.		153	Интернет-контент
3.2%	11	16%		68			55	ПО-корпоративное
2.3%	8	36%		22			177	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.0%	7	11%		62			38	Медицина-системы/оборудование
2.0%	7	14%		50			73	Химикаты-особые
1.7%	6	26%		23			163	Бытовые изделия-особые
1.7%	6	4%		126	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия

50.6%	174		из	344 акций показано

Длительный даунтренд (488 акций) 25.10.2019

20.5%	100	18%	из	540 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	56	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	26	20%		126	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия
2.5%	12	19%		62			38	Медицина-системы/оборудование
2.5%	12	18%		64			41	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	9	21%		41			189	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	9	19%		47			65	Финансовые услуги-особые
1.8%	9	27%		33			126	Телеком услуги-зарубежные
1.6%	8	26%		30	ОТСТ.		162	Электроника-разные изделия
1.6%	8	11%		68			55	ПО-корпоративное

39.5%	193		из	488 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2005 акций) 25.10.2019

7.5%	150	85%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	27	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	80	80%		99	НАРОЖД.		81	Банки-северо-восток
3.2%	64	83%		77			76	Банки-юго-восток
2.7%	55	91%		60			136	Финансы-пустые чеки
2.6%	52	75%		69			111	Банки-запад/юго-запад
2.6%	52	9%		540	НАРОЖД.		56	Медицина-биомед/биотехнологии
2.4%	48	81%		59	НАРОЖД.		84	Банки-средний-запад
2.1%	42	75%		56			78	Финансы-сбербанки
1.9%	39	60%		64			41	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.5%	31	49%		63	ЗАМЕДЛ.		70	Финансы-управление инвестициями
1.4%	29	78%		37			121	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	29	45%		64	НАРОЖД.		87	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4%	28	22%		126	НАРОЖД.		52	Медицина-изделия
1.3%	26	86%		30			57	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.2%	25	58%		43	НАРОЖД.		71	Машиностроение-промышленное общее
1.2%	25	65%		38	ЛИДИР.		15	Строительство-различные изделия
1.2%	24	41%		58			11	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.1%	23	48%		47			65	Финансовые услуги-особые
1.0%	21	63%		33			26	Коммунальные услуги-электричество
1.0%	21	63%		33	ЛИДИР.		3	Электроника-полупроводниковое оборудование

43.1%	864		из	2005 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-10-21 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.77	i 2.50	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.76%	12.90%
pullingback	0.76%	0.40%
lostmomentum	13.21%	18.85%	U 26.80%	39.68%	1.48 uptrend balance
breakabove50up	1.42%	1.98%
breakabove50dn	0.74%	0.60%
wentabove50up	3.64%	5.56%
wentabove50dn	0.86%	0.99%
breakbelow50up	0.43%	0.79%
breakbelow50dn	0.25%	0.20%
wentbelow50up	1.01%	1.39%
wentbelow50dn	0.39%	0.79%
consbelow50	7.16%	14.09%		***
bouncebelow50	0.84%	1.39%
bounceabove200	5.25%	3.37%
consbelow200	7.82%	7.14%
bouncebelow200	0.60%	0.20%
bounceabove50	13.48%	13.69%	***
bottoming	17.35%	10.32%	D 34.97%	15.87%	0.45 downtrend balance
bottombounce	8.40%	1.79%
trendbelow50	8.62%	3.57%

2019-10-22 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.78	i 2.64	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.86%	10.71%
pullingback	1.07%	1.79%
lostmomentum	15.02%	20.44%	U 26.08%	36.11%	1.38 uptrend balance
breakabove50up	0.37%	0.79%
breakabove50dn	0.35%	0.00%
wentabove50up	2.75%	2.38%
wentabove50dn	0.64%	0.99%
breakbelow50up	1.57%	4.37%
breakbelow50dn	0.87%	1.39%
wentbelow50up	0.91%	1.79%
wentbelow50dn	0.76%	1.59%
consbelow50	6.39%	9.13%
bouncebelow50	1.47%	4.37%
bounceabove200	5.87%	4.56%
consbelow200	8.64%	7.94%
bouncebelow200	0.70%	0.00%
bounceabove50	13.14%	14.09%	***	***
bottoming	16.78%	8.13%	D 33.31%	13.69%	0.41 downtrend balance
bottombounce	5.46%	1.19%
trendbelow50	10.37%	4.37%

2019-10-23 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.81	i 3.12	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.64%	10.12%
pullingback	0.89%	1.19%
lostmomentum	15.41%	20.83%	U 26.33%	36.51%	1.39 uptrend balance
breakabove50up	0.85%	1.98%
breakabove50dn	0.52%	0.99%
wentabove50up	2.54%	2.38%
wentabove50dn	0.56%	0.60%
breakbelow50up	0.85%	1.59%
breakbelow50dn	0.43%	0.79%
wentbelow50up	1.24%	2.38%
wentbelow50dn	0.95%	2.18%
consbelow50	6.81%	9.72%
bouncebelow50	1.61%	4.96%
bounceabove200	5.08%	3.97%
consbelow200	8.25%	5.75%
bouncebelow200	0.72%	0.00%
bounceabove50	15.00%	18.85%	***	***
bottoming	16.30%	7.74%	D 32.38%	11.71%	0.36 downtrend balance
bottombounce	6.07%	1.79%
trendbelow50	9.29%	2.18%

2019-10-24 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.80	i 3.05	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.67%	11.31%
pullingback	1.22%	1.79%
lostmomentum	17.31%	21.83%	U 26.93%	39.29%	1.46 uptrend balance
breakabove50up	1.12%	2.58%
breakabove50dn	0.64%	0.79%
wentabove50up	1.61%	1.79%
wentabove50dn	0.43%	0.40%
breakbelow50up	1.06%	0.99%
breakbelow50dn	0.27%	0.40%
wentbelow50up	1.24%	2.18%
wentbelow50dn	1.18%	3.17%
consbelow50	6.70%	10.52%
bouncebelow50	1.34%	2.58%
bounceabove200	5.67%	4.37%
consbelow200	9.70%	7.54%
bouncebelow200	0.93%	0.20%
bounceabove50	11.21%	14.88%	***	***
bottoming	15.66%	6.94%	D 33.62%	12.90%	0.38 downtrend balance
bottombounce	4.18%	2.18%
trendbelow50	12.85%	3.57%

2019-10-25 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.81	i 2.91	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.00%	10.91%
pullingback	1.12%	2.58%
lostmomentum	16.94%	21.43%	U 27.20%	38.69%	1.42 uptrend balance
breakabove50up	0.91%	0.40%
breakabove50dn	0.50%	0.60%
wentabove50up	2.24%	3.37%
wentabove50dn	0.58%	0.20%
breakbelow50up	1.22%	2.18%
breakbelow50dn	0.14%	0.20%
wentbelow50up	1.12%	1.39%
wentbelow50dn	1.12%	3.17%
consbelow50	6.69%	10.12%
bouncebelow50	1.16%	3.77%
bounceabove200	5.63%	4.37%
consbelow200	7.33%	3.97%
bouncebelow200	0.62%	0.00%
bounceabove50	13.71%	18.06%	***	***
bottoming	15.76%	6.94%	D 33.60%	13.29%	0.40 downtrend balance
bottombounce	7.12%	4.17%
trendbelow50	10.10%	2.18%