Anton Shabunin личный блог

22 октября 2019, 15:39

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 21.10.19

uptrend 10
downtrend 1
sideways 22

Это ключевой момент для рынка, который всё ещё слаб — идёт пробуксовка в обе стороны, каждая продажа находит поддержку, каждое продвижение и акции роста распродаются, индекс поддерживается защитными отраслями, продвижение только за счёт мусора со дна. Финансы выглядят плохо, но пока банки поддерживаются на 200МА и держатся полупроводники, медвежьего рынка не будет. Ожидается дальнейший боковой дрейф.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 21.10.19

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-10-21 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-10-21 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4859)			% от sp500
Длительный аптренд	377	72%	274	0%	0	7%	5%	0%	12%
Откат в аптренде	37	75%	28	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	642	57%	370	0%	0	13%	7%	0%	18%
Пробой растущей 50МА	69	39%	27	0%	0	1%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	36	25%	9	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	177	51%	92	0%	0	3%	1%	0%	5%
Недавний пробой падающей 50МА	42	52%	22	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	21	52%	11	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	12	41%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	49	36%	18	0%	0	1%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	19	26%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	348	34%	121	0%	2	7%	2%	0%	14%
Отскок вниз от 50МА	41	80%	33	0%	0	0%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	255	18%	47	0%	0	5%	0%	0%	3%
Консолидация под 200МА	380	0%	1	17%	66	7%	0%	1%	7%
Отскок вниз от 200МА	29	0%	0	48%	14	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	655	7%	48	12%	81	13%	0%	1%	13%
Консолидация на дне	843	1%	9	43%	363	17%	0%	7%	10%
Подскок со дна	408	1%	8	45%	187	8%	0%	3%	1%
Длительный даунтренд	419	0%	0	64%	269	8%	0%	5%	3%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (377 акций) 21.10.2019

8.0%	30	17%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	16	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	17	3%		543	НАРОЖД.		61	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	12	30%		39	ЛИДИР.		9	Строительство-различные изделия
2.9%	11	52%		21	ЛИДИР.		1	Строительство-жилое/коммерческое
2.7%	10	30%		33	ЛИДИР.		7	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.7%	10	14%		70			117	Банки-запад/юго-запад
2.1%	8	25%		32	ЛИДИР.		18	Электроника-полупроводники производители
2.1%	8	13%		59	НАРОЖД.		73	Банки-средний-запад
2.1%	8	18%		43			99	Машиностроение-промышленное общее
1.9%	7	8%		78			87	Банки-юго-восток
1.9%	7	11%		61			59	Финансы-сбербанки

34.0%	128		из	377 акций показано

Откат в аптренде (37 акций) 21.10.2019

18.9%	7	10%	из	64 акций в		отрасли с рангом	110	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
13.5%	5	16%		31	ЛИДИР.		28	Транспорт-водный

32.4%	12		из	37 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (642 акций) 21.10.2019

12.5%	80	45%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	16	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.0%	32	53%		60			134	Финансы-пустые чеки
4.4%	28	28%		100			93	Банки-северо-восток
3.3%	21	26%		78			87	Банки-юго-восток
3.0%	19	51%		37			103	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.2%	14	22%		61			59	Финансы-сбербанки
2.2%	14	2%		543	НАРОЖД.		61	Медицина-биомед/биотехнологии
2.0%	13	43%		30			48	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.0%	13	19%		67			32	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	12	20%		59	НАРОЖД.		73	Банки-средний-запад
1.7%	11	27%		40			49	Компьютеры-техобслуживание

40.0%	257		из	642 акций показано

Пробой растущей 50МА (69 акций) 21.10.2019

7.2%	5	7%	из	70 акций в		отрасли с рангом	117	Банки-запад/юго-запад
5.8%	4	4%		100			93	Банки-северо-восток
4.3%	3	3%		78			87	Банки-юго-восток
4.3%	3	1%		176	ЛИДИР.		16	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

21.7%	15		из	69 акций показано

Пробой падающей 50МА (36 акций) 21.10.2019

11.1%	4	4%	из	100 акций в		отрасли с рангом	93	Банки-северо-восток
8.3%	3	11%		26	ЗАМЕДЛ.		105	Финансы-платёжные карты

19.4%	7		из	36 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (177 акций) 21.10.2019

7.3%	13	2%	из	543 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	61	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	7	5%		125	НАРОЖД.		43	Медицина-изделия
4.0%	7	11%		60			134	Финансы-пустые чеки
3.4%	6	10%		59	НАРОЖД.		73	Банки-средний-запад
3.4%	6	6%		100			93	Банки-северо-восток
2.8%	5	7%		67			32	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.8%	5	6%		78			87	Банки-юго-восток
2.8%	5	8%		61			59	Финансы-сбербанки
2.8%	5	7%		70			117	Банки-запад/юго-запад
2.8%	5	2%		176	ЛИДИР.		16	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	4	9%		43			23	Аэрокосмос/оборона
2.3%	4	22%		18			31	Розница/опт-автомобили

40.7%	72		из	177 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (42 акций) 21.10.2019

7.1%	3	2%	из	125 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	43	Медицина-изделия
7.1%	3	0%		543	НАРОЖД.		61	Медицина-биомед/биотехнологии

14.3%	6		из	42 акций показано

Слом растущей 50МА (21 акций) 21.10.2019

19.0%	4	0%	из	543 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	61	Медицина-биомед/биотехнологии
14.3%	3	2%		125	НАРОЖД.		43	Медицина-изделия

33.3%	7		из	21 акций показано

Слом падающей 50МА (12 акций) 21.10.2019

25.0%	3	5%	из	58 акций в	отрасли с рангом	10	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

25.0%	3		из	12 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (49 акций) 21.10.2019

8.2%	4	15%	из	26 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	105	Финансы-платёжные карты
6.1%	3	0%		543	НАРОЖД.		61	Медицина-биомед/биотехнологии

14.3%	7		из	49 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (19 акций) 21.10.2019

15.8%	3	4%	из	69 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	69	ПО-корпоративное

15.8%	3		из	19 акций показано

Консолидация под 50МА (348 акций) 21.10.2019

8.9%	31	5%	из	543 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	61	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	23	39%		58			10	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.7%	13	10%		125	НАРОЖД.		43	Медицина-изделия
3.4%	12	24%		49			56	Розница-рестораны
2.6%	9	13%		67			32	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	8	12%		62			26	Медицина-системы/оборудование
2.0%	7	11%		59	ЗАМЕДЛ.		148	Интернет-контент
2.0%	7	14%		47			54	Финансовые услуги-особые
2.0%	7	11%		63			66	Финансы-управление инвестициями
1.7%	6	13%		43			23	Аэрокосмос/оборона
1.7%	6	3%		176	ЛИДИР.		16	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.7%	6	9%		64			110	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	6	12%		50			77	Химикаты-особые

40.5%	141		из	348 акций показано

Отскок вниз от 50МА (41 акций) 21.10.2019

17.1%	7	10%	из	69 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	69	ПО-корпоративное
17.1%	7	16%		43			23	Аэрокосмос/оборона
7.3%	3	9%		33	ЗАМЕДЛ.		147	ПО-спец-корпоративное

41.5%	17		из	41 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (255 акций) 21.10.2019

7.1%	18	3%	из	543 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	61	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	13	13%		100			93	Банки-северо-восток
4.3%	11	6%		176	ЛИДИР.		16	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	10	12%		78			87	Банки-юго-восток
2.7%	7	10%		67			32	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	7	10%		64			110	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	6	9%		61			59	Финансы-сбербанки
2.4%	6	10%		59	НАРОЖД.		73	Банки-средний-запад
2.4%	6	8%		70			117	Банки-запад/юго-запад
2.4%	6	10%		60			134	Финансы-пустые чеки
2.0%	5	7%		69	ЗАМЕДЛ.		69	ПО-корпоративное
2.0%	5	8%		58			10	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0%	5	10%		50			77	Химикаты-особые

41.2%	105		из	255 акций показано

Консолидация под 200МА (380 акций) 21.10.2019

6.8%	26	4%	из	543 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	61	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	11	17%		64			110	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.9%	11	32%		34			115	Телеком услуги-зарубежные
2.4%	9	37%		24			167	Нефть и газ-комплексные
2.4%	9	18%		50			77	Химикаты-особые
2.1%	8	30%		26			165	Банки-зарубежные
2.1%	8	6%		125	НАРОЖД.		43	Медицина-изделия
2.1%	8	8%		100			93	Банки-северо-восток
1.8%	7	3%		176	ЛИДИР.		16	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8%	7	19%		36			182	Горная добыча-руда
1.8%	7	30%		23	НАРОЖД.		84	Досуг-игорный бизнес/оборудование
1.8%	7	18%		37			103	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

31.1%	118		из	380 акций показано

Отскок вниз от 200МА (29 акций) 21.10.2019

10.3%	3	0%	из	543 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	61	Медицина-биомед/биотехнологии
10.3%	3	9%		31	ЛИДИР.		28	Транспорт-водный

20.7%	6		из	29 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (655 акций) 21.10.2019

10.7%	70	12%	из	543 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	61	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	20	28%		70			117	Банки-запад/юго-запад
2.4%	16	16%		100			93	Банки-северо-восток
2.4%	16	12%		125	НАРОЖД.		43	Медицина-изделия
2.3%	15	25%		59	НАРОЖД.		73	Банки-средний-запад
2.1%	14	17%		78			87	Банки-юго-восток
2.1%	14	32%		43			99	Машиностроение-промышленное общее
2.0%	13	7%		176	ЛИДИР.		16	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8%	12	19%		61			59	Финансы-сбербанки

29.0%	190		из	655 акций показано

Консолидация на дне (843 акций) 21.10.2019

17.8%	150	27%	из	543 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	61	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	27	36%		75			190	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.5%	21	30%		69	ЗАМЕДЛ.		69	ПО-корпоративное
2.1%	18	43%		41	ОТСТ.		191	Нефть и газ-полевые услуги
2.1%	18	14%		125	НАРОЖД.		43	Медицина-изделия
1.9%	16	27%		59	ЗАМЕДЛ.		148	Интернет-контент
1.8%	15	23%		64			110	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	14	7%		176	ЛИДИР.		16	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

33.1%	279		из	843 акций показано

Подскок со дна (408 акций) 21.10.2019

30.6%	125	23%	из	543 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	61	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	25	20%		125	НАРОЖД.		43	Медицина-изделия
3.2%	13	20%		62			26	Медицина-системы/оборудование
2.5%	10	16%		59	ЗАМЕДЛ.		148	Интернет-контент
2.2%	9	39%		23			170	Бытовые изделия-особые

44.6%	182		из	408 акций показано

Длительный даунтренд (419 акций) 21.10.2019

14.1%	59	10%	из	543 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	61	Медицина-биомед/биотехнологии
6.9%	29	38%		75			190	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.1%	17	13%		125	НАРОЖД.		43	Медицина-изделия
3.1%	13	31%		41	ОТСТ.		191	Нефть и газ-полевые услуги
2.4%	10	14%		69	ЗАМЕДЛ.		69	ПО-корпоративное
2.1%	9	14%		62			26	Медицина-системы/оборудование
1.9%	8	12%		63			66	Финансы-управление инвестициями
1.9%	8	36%		22			175	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом

36.5%	153		из	419 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1971 акций) 21.10.2019

7.7%	151	85%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	16	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	82	82%		100			93	Банки-северо-восток
3.1%	62	79%		78			87	Банки-юго-восток
2.9%	57	81%		70			117	Банки-запад/юго-запад
2.8%	56	93%		60			134	Финансы-пустые чеки
2.5%	50	9%		543	НАРОЖД.		61	Медицина-биомед/биотехнологии
2.4%	48	78%		61			59	Финансы-сбербанки
2.3%	45	76%		59	НАРОЖД.		73	Банки-средний-запад
2.1%	41	61%		67			32	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.5%	30	81%		37			103	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.5%	29	23%		125	НАРОЖД.		43	Медицина-изделия
1.5%	29	45%		64			110	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4%	28	44%		63			66	Финансы-управление инвестициями
1.3%	26	86%		30			48	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.3%	26	60%		43			99	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	22	56%		39	ЛИДИР.		9	Строительство-различные изделия
1.1%	21	63%		33	ЛИДИР.		21	Коммунальные услуги-электричество
1.1%	21	65%		32	ЛИДИР.		18	Электроника-полупроводники производители
1.1%	21	44%		47			54	Финансовые услуги-особые
1.0%	20	50%		40			49	Компьютеры-техобслуживание
1.0%	20	46%		43			76	Девелоперы недвижимости

44.9%	885		из	1971 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-10-15 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.59	i 1.80	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	4.70%	9.70%
pullingback	0.45%	0.20%
lostmomentum	11.13%	10.69%	U 22.47%	33.47%	1.49 uptrend balance
breakabove50up	1.20%	1.78%
breakabove50dn	1.30%	2.97%
wentabove50up	4.99%	11.09%
wentabove50dn	2.27%	2.97%
breakbelow50up	0.76%	0.99%
breakbelow50dn	0.23%	0.20%
wentbelow50up	1.03%	2.38%
wentbelow50dn	0.49%	0.20%
consbelow50	7.98%	9.70%
bouncebelow50	0.56%	0.40%
bounceabove200	5.11%	6.14%
consbelow200	4.87%	1.39%
bouncebelow200	0.49%	0.00%
bounceabove50	14.91%	20.59%	***	***
bottoming	19.90%	8.91%	D 38.02%	18.61%	0.49 downtrend balance
bottombounce	9.86%	9.31%
trendbelow50	7.77%	0.40%

2019-10-16 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.67	i 2.23	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.13%	10.10%
pullingback	0.37%	0.20%
lostmomentum	12.40%	14.65%	U 23.89%	35.84%	1.50 uptrend balance
breakabove50up	0.91%	1.58%
breakabove50dn	0.49%	0.59%
wentabove50up	5.09%	9.31%
wentabove50dn	1.57%	1.78%
breakbelow50up	0.91%	1.78%
breakbelow50dn	0.58%	1.19%
wentbelow50up	1.13%	2.77%
wentbelow50dn	0.56%	0.20%
consbelow50	8.11%	11.09%
bouncebelow50	0.82%	1.19%
bounceabove200	4.53%	3.56%
consbelow200	5.77%	1.58%
bouncebelow200	0.37%	0.00%
bounceabove50	15.86%	22.38%	***	***
bottoming	17.07%	8.51%	D 35.79%	16.04%	0.45 downtrend balance
bottombounce	9.74%	6.53%
trendbelow50	8.61%	0.99%

2019-10-17 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.74	i 2.32	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	6.22%	10.89%
pullingback	0.29%	0.00%
lostmomentum	12.32%	16.83%	U 25.85%	38.61%	1.49 uptrend balance
breakabove50up	1.30%	1.78%
breakabove50dn	0.93%	0.79%
wentabove50up	5.71%	9.11%
wentabove50dn	0.85%	0.79%
breakbelow50up	0.45%	0.40%
breakbelow50dn	0.19%	0.40%
wentbelow50up	1.01%	2.97%
wentbelow50dn	0.52%	0.20%
consbelow50	7.46%	11.88%
bouncebelow50	0.74%	0.99%
bounceabove200	4.97%	3.76%
consbelow200	6.29%	4.75%
bouncebelow200	0.41%	0.00%
bounceabove50	15.68%	17.82%	***	***
bottoming	16.94%	10.30%	D 35.08%	16.63%	0.47 downtrend balance
bottombounce	10.39%	4.16%
trendbelow50	7.34%	2.18%

2019-10-18 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.73	i 2.23	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.35%	9.13%
pullingback	0.74%	0.60%
lostmomentum	16.47%	24.21%	U 25.71%	38.10%	1.48 uptrend balance
breakabove50up	0.54%	0.79%
breakabove50dn	0.33%	0.60%
wentabove50up	2.60%	3.37%
wentabove50dn	1.01%	0.99%
breakbelow50up	1.24%	2.38%
breakbelow50dn	0.48%	0.20%
wentbelow50up	1.14%	2.18%
wentbelow50dn	0.50%	0.79%
consbelow50	7.65%	12.50%		***
bouncebelow50	1.07%	1.59%
bounceabove200	5.39%	3.97%
consbelow200	9.38%	9.72%
bouncebelow200	0.93%	0.79%
bounceabove50	10.91%	9.92%	***
bottoming	16.29%	8.93%	D 35.18%	17.06%	0.49 downtrend balance
bottombounce	5.97%	1.39%
trendbelow50	11.99%	5.95%

2019-10-21 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.77	i 2.50	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	7.76%	12.90%
pullingback	0.76%	0.40%
lostmomentum	13.21%	18.85%	U 26.80%	39.68%	1.48 uptrend balance
breakabove50up	1.42%	1.98%
breakabove50dn	0.74%	0.60%
wentabove50up	3.64%	5.56%
wentabove50dn	0.86%	0.99%
breakbelow50up	0.43%	0.79%
breakbelow50dn	0.25%	0.20%
wentbelow50up	1.01%	1.39%
wentbelow50dn	0.39%	0.79%
consbelow50	7.16%	14.09%		***
bouncebelow50	0.84%	1.39%
bounceabove200	5.25%	3.37%
consbelow200	7.82%	7.14%
bouncebelow200	0.60%	0.20%
bounceabove50	13.48%	13.69%	***
bottoming	17.35%	10.32%	D 34.97%	15.87%	0.45 downtrend balance
bottombounce	8.40%	1.79%
trendbelow50	8.62%	3.57%