Не с... против ветра, а наращивай прибыльную позицию

Рынок – это не подбрасывание монеты с равной вероятностью исхода. Рынок бывает хаотичным и стохастичным, но бывает и направленным. Направляет его поток денег. Если ты пытаешься встать против движения цены, значит, пытаешься остановить ветер ладошками, если не сказать другое слово – так же из пяти букв[1].

А когда ты добавляешься по ходу движения, то бежишь по ветру. Причем по доброму ветру. Который позволяет многократно увеличить капитал, например, даже на бесплечевом шорте. Что вроде бы не соответствует тому, чему учат на курсах для новичков – мол, от шорта можно потерять все 100 % денег, а заработать не более 100 %. Но так ли это?

Давайте разберем вариант с «пирамидингом», то есть наращиванием прибыльной позиции.

Итак, открываем шорт. С первым плечом. И поддерживаем позицию так, чтобы оно оставалось неизменно 1:1. Стартуем, для удобства расчетов, со 100 тысячами капитала. Цена, предположим, падает на 10 %. Например, со 100 рублей до 90. И у нас на счете становится 110. Ведь шорт принес нам 10 % прибыли. Добавляем на эти 10 % прибыли шорт. Ждем дальше. Цена снова падает на 10 %. И становится 0,81 от стартового, а на счет капает еще 10 % прибыли. Но уже от увеличенной шортовой позиции, то есть от 1,1. И депозит становится 1,21. Снова рекапитализируем прибыль от шорта в наращивание позиции и поддержание плеча. Динамика будет примерно такой:

[1] Это слово «поезд». А вы что подумали? ☺ Хотя то, что вы подумали, подходит не хуже.

Итого, видим, что цена упала чуть больше, чем в два раза, а депозит вырос почти в два раза. То есть позитивные последствия для счёта почти такие же, как были бы и при росте цены в два раза и лонговой нашей позиции на первом плече. Разница лишь в том, что рекапитализация прибыли при лонговой позиции и росте цены инструмента происходит автоматически – без нашего участия, а о рекапитализации прибыли шортовой позиции нам приходится самим заботиться… Психологически это не комфортно, так как приходится каждый раз продавать всё дешевле и дешевле, но для счёта это весьма полезно.

Понятно, что в жизни мы можем производить эти манипуляции не обязательно с 10% нарезкой прибыли, а в других пропорциях, но логика процесса, надеюсь, понятна?