09 октября 2019, 12:15
Как обеспечить равнодоходность шорта и лонга?
Вопрос финансовым инженерам:
Как обеспечить равнодоходность лонга и шорта при сохранении риска?
Мы знаем, что в лонге мы можем заработать например +200%, если акция вырастет в 3 раза.
При этом мы рискуем только 100%.
А если акция упадёт до нуля, мы заработаем только 100%, а риск неограничен.
Вот и встает вопрос: как обеспечить равнодоходность лонга и шорта.
Чтобы припадении акции на 50% зарабатывать не половину, а 100%.
При падении акции на 90%, зарабатывать 1000%.
Какие есть идеи?:)
Как обеспечить равнодоходность лонга и шорта при сохранении риска?
Мы знаем, что в лонге мы можем заработать например +200%, если акция вырастет в 3 раза.
При этом мы рискуем только 100%.
А если акция упадёт до нуля, мы заработаем только 100%, а риск неограничен.
Вот и встает вопрос: как обеспечить равнодоходность лонга и шорта.
Чтобы припадении акции на 50% зарабатывать не половину, а 100%.
При падении акции на 90%, зарабатывать 1000%.
Какие есть идеи?:)
Читайте на SMART-LAB:
📍 Апрель насыщен деловыми событиями — сегодня одно из ключевых
Сегодня команда ПАО «МГКЛ» принимает участие в Биржевом форуме Московской биржи — одной из центральных площадок для профессионального диалога на рынке капитала. Здесь собираются все...
10:13
Операционные результаты Х5 за 1 квартал 2026 года
На дворе апрель, а значит пришло время подвести итоги первого квартала. Мы продолжили расти и укрепили лидерские позиции на российском рынке продовольственной розницы, несмотря на...
10:21
Ход размещения ПКО СЗА серии БО-07
Прием заявок на размещение СЗА БО-07 будет завершен в 15-00 Мск. Вечерней сессии приема заявок не будет.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности...
15.04.2026
Всем привет! Продал всю позицию по 647.2, может перезайду.
10:27
НАБИУЛЛИНА: МЫ ЕЩЕ МОГЛИ БЫ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ БЫ ИНФЛЯЦИЮ К 4% УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ, НО НЕ СЧИТАЕМ ЭТО ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ
ЦБ получил вчера свой пистон ))
по технике сбер дожен завалится на след или через неделю — аоходу либо с дивами побреют либо налог на сверхприбыль
Андрей, может быть еще другая ситуация — из-за сбоев в работе банков не успели перечислить одну часть, так как видимо перегоняли с разных счетов. Сейчас можно только гадать в чем реальная причина.
alexandrstroys1, так именно поэтому и выпустили — деньги нужны. Банки кредиты особо не дают без обеспечения (а все уже заложено), приходится брать в МФК. По народным хотя бы купон меньше, чем по би...
Норникель «Норникель» собирается измененить кристаллическую решетку палладия, чтобы получать металл с заранее заданными параметрами, сообщил президент «Интерроса», глава «Норникеля» Владимир Потанин....
10:22
Boris Mezentsev, все норм :)
повелся-поплатился. опомнился-выскачил.. появилась такая ЗПИФа вчера ТермоЛэнд
кончено идея отличная!
да и зазывала «аналитик» Володька Литви… как там его на СЛ со звездочкой
не я не то чтобы...
10:21
Операционные результаты Х5 за 1 квартал 2026 года На дворе апрель, а значит пришло время подвести итоги первого квартала. Мы продолжили расти и укрепили лидерские позиции на российском рынке продоволь...
Auximen, Хорошо больше такова не повторится, надеюсь снимите предупреждение!
скоро будем подводить итоги)
Если нет, то я процитирую, если да, то позволю дать ссылку на неё.
Извини, что в отдельный пост выдал ответ, а не комментом.
Тут речь о плече а не о шорте
ИМХО, равнодоходность можно заработать лишь в симметричном боковике с вектором строго вправо… Из спортивного интереса и любви к искусству.
но ежедневно реинвестировать в шорт вариационную маржу.
Как я понимаю интуитивно, плечо при этом не должно появляться, а размер шорта будет увеличиваться и прибыль будет расти по сложному проценту, как в лонге или на депозите сбербанка )) Но я гуманитарий и считать не люблю, поэтому можете поправить.
2. Шорт фьючерсов.
3. Использование опционов (тут различные варианты). При покупке опционов, риск как раз ограничен уплаченной за них премией.
Риск при шорте тоже ограничен— это те же, условные, 100% капитала.
А для решения заданной задачи все продумали еще 100 лет назад — маржинальное, оно же гарантийное обеспечение
Конкретно при тренде вниз торговать расчётно меньший объём, чем при тренде вверх.
Смешно, но на лонгах вы зарабатываете рубли, а на шортах — доллары. При этом, в обоих случаях ваш доход не ограничен.
С учётом вышеобозначенного эффекта о том, что аут = шорт, возможно урезание коротких позиций в целях соблюдения риск менеджмента.
1. движение цены должно быть непрерывным
2. комиссия дб равна нулю
а это нереально
и чем не решение тривиальный стреддл?:
бумага такая, на которую никто никогда не подпишет опционы или критически важен депозитарный фактор или потенциальные дивы?