09 октября 2019, 12:15
Как обеспечить равнодоходность шорта и лонга?
Вопрос финансовым инженерам:
Как обеспечить равнодоходность лонга и шорта при сохранении риска?
Мы знаем, что в лонге мы можем заработать например +200%, если акция вырастет в 3 раза.
При этом мы рискуем только 100%.
А если акция упадёт до нуля, мы заработаем только 100%, а риск неограничен.
Вот и встает вопрос: как обеспечить равнодоходность лонга и шорта.
Чтобы припадении акции на 50% зарабатывать не половину, а 100%.
При падении акции на 90%, зарабатывать 1000%.
Какие есть идеи?:)
Как обеспечить равнодоходность лонга и шорта при сохранении риска?
Мы знаем, что в лонге мы можем заработать например +200%, если акция вырастет в 3 раза.
При этом мы рискуем только 100%.
А если акция упадёт до нуля, мы заработаем только 100%, а риск неограничен.
Вот и встает вопрос: как обеспечить равнодоходность лонга и шорта.
Чтобы припадении акции на 50% зарабатывать не половину, а 100%.
При падении акции на 90%, зарабатывать 1000%.
Какие есть идеи?:)
16:51
Командир Космоса, завтра экспира, а там воздух проданный, ой извините, опционы, по ним кмв на 93000. тах что минус 0.2 даж не буде
nsk54, она памятник… поспрашивай…
Nordstream, а он сказал — почему он пойдет забирать чужую страну? или он указывает русским это делать? а сам дома сидит?
а сколько людей убить он готов для забирания чужой страны? надо сразу озв...
США хотят остановить экспорт нефти из Ирана в КНР через Сингапур и Малайзию — Bloomberg Представители Министерства финансов США на этой неделе проведут переговоры с руководством финансовых учреждений ...
США хотят остановить экспорт нефти из Ирана в КНР через Сингапур и Малайзию — Bloomberg Представители Министерства финансов США на этой неделе проведут переговоры с руководством финансовых учреждений ...
333esg, да, совет директоров собрался, поговорил, поиграл в покер, и решили (цитата): «Допку, пожалуй, не будем делать. А то хомячки обидятся. А мы любим зверушек.» :)
Диванный Эксперт № 1, зачем? Рост в декабре до 9800. Закрытие гэп через две недели, когда дивиденды придут и народ будет тратить их на бирже
16:45
Опять спекули балуются
Илья Петров, Хоум кредит Совкомбанк купил за 0.8 Капитала. Так что исходя из ваших расчетов цена Кузнецкого 800 млн рублей, при стоимости сегодня 1.4 ярда
"ГТМ" Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические) 2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и о...
скоро будем подводить итоги)
Если нет, то я процитирую, если да, то позволю дать ссылку на неё.
Извини, что в отдельный пост выдал ответ, а не комментом.
Тут речь о плече а не о шорте
ИМХО, равнодоходность можно заработать лишь в симметричном боковике с вектором строго вправо… Из спортивного интереса и любви к искусству.
но ежедневно реинвестировать в шорт вариационную маржу.
Как я понимаю интуитивно, плечо при этом не должно появляться, а размер шорта будет увеличиваться и прибыль будет расти по сложному проценту, как в лонге или на депозите сбербанка )) Но я гуманитарий и считать не люблю, поэтому можете поправить.
2. Шорт фьючерсов.
3. Использование опционов (тут различные варианты). При покупке опционов, риск как раз ограничен уплаченной за них премией.
Риск при шорте тоже ограничен— это те же, условные, 100% капитала.
А для решения заданной задачи все продумали еще 100 лет назад — маржинальное, оно же гарантийное обеспечение
Конкретно при тренде вниз торговать расчётно меньший объём, чем при тренде вверх.
Смешно, но на лонгах вы зарабатываете рубли, а на шортах — доллары. При этом, в обоих случаях ваш доход не ограничен.
С учётом вышеобозначенного эффекта о том, что аут = шорт, возможно урезание коротких позиций в целях соблюдения риск менеджмента.
1. движение цены должно быть непрерывным
2. комиссия дб равна нулю
а это нереально
и чем не решение тривиальный стреддл?:
бумага такая, на которую никто никогда не подпишет опционы или критически важен депозитарный фактор или потенциальные дивы?