17:42
Сергей Белый / Инвестор, ничего с ней не будет. только она грохнется и делов то
17:41
Donbass, «все наши беды от вранья» — так это последние 200 лет так.
17:37
Итоги трейдера 2024 Я прочитал 25 книг.Веду дневник мыслей более двух лет по торговым стратегиям. Записываю все полезное, что слышу, читаю.Понял, как работают опционы в 2023г. Но как на них зарабатыва...
Итоги трейдера 2024 Я прочитал 25 книг.Веду дневник мыслей более двух лет по торговым стратегиям. Записываю все полезное, что слышу, читаю.Понял, как работают опционы в 2023г. Но как на них зарабатыва...
Природный газ - глобальный разбор - 22.12.2024 -М
3,6 — сильный зеркальный уровень, что видно на графике.
В месяцах цена торговалась в диапазоне 1,6 — 3,6. Пробой и закрытие выше уровня 3,6 в мес...
+6,53% за неделю на спекуляциях, спасибо ЦБ Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля. Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:• Текущие состояние: 4 389 642,94 руб.• Результат за м...
+6,53% за неделю на спекуляциях, спасибо ЦБ Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля. Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:• Текущие состояние: 4 389 642,94 руб.• Результат за м...
самая перспективная бумага на рынке, несмотря на допки, инвесторы забыли какая цель этих допок, увеличение капитализации, расширение производства, это совсем не как в сегежа ситуация, производство сам...
Российская армия добивается тактического и размеренного прогресса в освобождении оккупированных украинской армией территорий в Курской области. Сейчас Украина контролирует около 480 квадратных километ...
надеюсь все держатели в курсе
С 25 декабря 2024 г. из перечня ликвидного имущества исключаются ГДР FIX Price (торговый код FIXP)https://www.moex.com/n75850?nt=0
Непокрытые длинные позиции будут п...
И у меня метро в 5 минутах ходьбы от квартиры и станция электричек тоже 7 минутах ходьбы от загородного дома. Зачем мне машина в будни?
Не, хуру должен взять Ламборджини на прокат,
и в фотошопе перебить номера
Сарказма у вас в жизни видимо не сильно много ))
www.youtube.com/watch?v=a2O_Mj9Z8DQ
Мерседесом видео о его начальнике (Алексеем) «заполировали» ))
— эту;
— доходность — это то, что дарит нам рынок, а просадки — это то, что мы делаем сами;
— чужая торговая система, как ВАЗ после трех лет эксплуатации, то одно сломается, то другое отвалится.
Режиссер выбрала эту.
Про сам ролик, имхо:
— заставка чрезмерно длинная, даже для тв
— мне тоже бросился в глаза неудачный фон
— кадры похода из метро в офис лично мне показались ненужными и даже неудачными, т.е. без них было бы лучше. Конечно, допускаю, что это режиссёрская задумка / наука — как ход сближения с аудиторией (мол, алго доступно для простых смертных, не летающих на работу на вертолёте), но опять-таки лично мне эти кадры не понравились именно в части фактической реализации (сама идея сценария норм).
- слишком короткий. Хотя бы минутку то надо было графики с профитом показать
С уважением,
Несостоявшийся кинокритик, да и трейдер пока не многим лучше :)
СПАСИБО ЗА ВИДЕО!
https://www.youtube.com/watch?v=uk1KQ4UCoes
Сцены за столом у меня и Алексея — это как бы завтрак, хотя время было ближе к обеду и кофе, стоящее у меня на столе, я реально пил. Потом дорога на работу: Алексей на своем мерсе, а я, как обычно, на метро. Я, правда, сказал, что нетбука у меня за завтраком на столе нет, но режиссер сказала, что так надо. А в фитнесс, где снимали Алексея, он реально ходит по утрам, правда, он ходит в бассейн, но режиссер решила, что лучше снаряды
И авансом ещё три раза :) — уверен, вебинар полезный, то что и нужно.
Скромный человек называет себя мастером трейдинга.
А очень скромный -
гроссмейстером
Что касается моего аккаунта, то известно, что кроме одной стратегии на моем аккаунте https://www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/all/ все стратегии — это портфели других реальных стратегий. Я давно писал, что до 11 декабря 2017 — для большинства портфелей это результаты решения оптимизационной задачи и только у двух стратегий — Россия сбалансированная агр и min эта дата окончания оптимизации позже — 26.04.2108. И вообще до июля 2019 это одна стратегия, просто в июле с введением риск-профиля она не уложилась в Умеренный риск (я считал, что оценка просадки в 25% — это умеренный риск, но методика «решила» иначе) и мне пришлось перестроить min, чтобы уложиться, о чем я тоже написал в Блоге https://www.comon.ru/user/howtotrade/blog/post.aspx?index1=110971
Свойством индексных стратегий на комоне является то, что при изменении весов история сохраняется со старыми весами. Так что все, что после указанных дат чистый out of sample. Не «подрисуешь».
А единственная моя реальная стратегия Стань квалифицированным инвестором! торгуется на реальном счете и все данные взяты с него с даты начала торговли. Как и у моей другой стратегии «Русский Баффет», которая на другом аккаунте потому, что реально торгуется на счете другого человека.
Что я «нарисовал»? Веса подобрал до тех дат, про которые написал выше? Ну выбросьте данные до указанных дат. Я о них писал изначально и ни раз публично озвучивал на вебинарах.
Изначально цель портфелей была иная: ограничение просадок, о чем я подробно говорил на своём первом вебинаре в Финаме сразу после после публикации стратегий. И на том же вебинаре говорил, что оценка просадки на американских стратегиях неревантна, потому что на участке тестирования S&P500 имел просадку всего 5%.
А остальные расчётные просадки указаны в описаниях. Как видите, их портфели не преодолели.
Я имею опыт покупки систем.
Лично я за 20% при просадке 15% не отдал бы нисколько (ну может чуть больше). Хотя безусловно важны детали — есть ли качественный тест, доказывающий доход стабильно и за много лет, или уникальная рыночная неоптимальность и при этом долгоживущая (редкий зверёк — по определению). Я не говорю что эта плохая система, просто если это обычное алго-формула, то если покупать ТС с рук, то с параметрами лучше. Ибо риск сломки и подгонки есть всегда. Хотя это общий (читай очень грубый) подход. К примеру, если система удерживает позицию пару часов, и все остальные показатели хороши и стабильный, то надо быть идиотом, чтобы отказаться от прибавки к годовой доходности — ведь депо фактически не задействуется. Как говорится, там 5%, там 5% — вот ты и в шоколаде. Ну и согласен, что ликвидность ТС — тоже значимый фактор.
Если за ТС 30% / 15%, то ровно столько же, сколько и за 20%/10%, т. к. это в моем понимании одно и то же.
Чтобы хоть как-то компенсировать испытываемый нами вакуум в данном вопросе я и поделился своим мнением. Конечно это не сравнимо с ценностью мнения А. Г. и других гуру.
Ещё могу сказать, что из практики моего общения — за среднюю (по совокупности факторов и показателей) ТС просят 30-60 т.р., за хорошую — от 150 т. р. Отличная — от 400 т.р. Откровенную туфту и шлак в духе «1000% за 500 рублей, ладно дай хотя бы 100» я естественно отбрасываю. Уникальная — может потянуть и лям, и даже по слухам это пару раз было. Но думаю, здесь многое зависит от того, насколько ты считаешь продавца ТС экспертом, авторитетом и даже просто честным человеком. Чёрный, квадрат мог и школьник нарисовать, и даже делал это сотню раз — но не оценили :).
Ну и конечно есть ещё целая куча факторов и нюансов, включая схему сделки и даже дух ведения переговоров. К примеру есть тут один местный клоун, раз в квартал как по будильнику предлагает за 150 т.р. ТС с нарисованной в Excel (даже без дат) 180% доходностью, просадку не помню. Переговоры ведёт исключительно со свеже зарегистрированного одноразового ящика яндекса, а на уточняющие вопросы по делу даже чей-то вякать/угрожать попытался — пришлось позвонить кому надо и через 2 часа чел был чётко идентифицирован, после чего очень быстро слинял в закат. Очевидно его ТС стоит 0, даже если он нарисует доходность 10000%.
Какую стратегию вы могли бы порекомендовать?
В двух словах, доходность и идея.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLagcXWyrpiY5S3b60Rdhq7fzK2aq3pbnv
Безусловно можно, необходимо для этого, определиться с двумя стартовыми условиями: количество начального капитала и срок ожидания. При норме доходности 20%гг все можно рассчитать.
Ранее автор заявлял, что у г-на Баффета отношение доходность/просадка = 1/2 и выше этого отношения, дескать, вообще не бывает. Как увязываются эти два высказывания одного и того же автора?
2. Вы ссылались не только на г-на Баффета, но ещё и на некоторый топ-лист. Что за топ-лист мне выяснить так и не удалось.
3. Даже если и так и для ММВБ 20% доходности — 10% б.р.ставки = 1* 10% просадки будет считаться хорошим результатом (не уникальным, а хорошим), то вы можете сослаться на какой-нибудь датасет, например, с того же сервиса common или ранкинга ММВБ?
А ссылки на плейлист, где представлены такие стратегии я уже тут привел.
1. Mangust Optimum — на грани критерия (2 года)
2. Dreams Trader — под критерием (плохая стратегия) (~6 лет)
3. Сигналы Atlant'a — удовлетворяет критерию с запасом (~ 2.5 года). Надо отметить, заинтересовала даже меня.
4. На волне успеха — под критерием (плохая стратегия) ( 4 года)
5. Ещё несколько стратегий, которые даже на первый взгляд глубоко под критерием качества.
Иными словами, получается, что даже топовые стратегии, отобранные вами и, вероятно, ещё и включающие survival mistake (достоверно это не известно), не удовлетворяют критерию вашему же критерию CAPM, особенно в том случае, если возраст их жизни более 2 лет.
https://smart-lab.ru/blog/561116.php
Правильно ли я понимаю, что став участником common, А.Г. и группа компаний «Финам» предложат мне:
1. уплачивать 6% г/г управляющему моим портфелем акций и группе компаний «Финам» при доходности портфеля около 20% г/г, если не ниже (взят за основу индекс)
2. уплачивать комиссию 41 рубль с каждой поправки широко диверсифицированного портфеля моих акций, то есть при среднем обороте портфеля 2% в день по 10 акциям минимальная сумма инвестиций в стратегии common составит:
N*0.02/10 * 0,0005 = 41 рубль -> 410 млн. рублей?
3. Отказаться управляющему моего портфеля акций от хеджирования рисков за счёт put-опционов?
1. Да, но в размере комиссии, которая указана у стратегии. На комоне есть и 1% годовых комиссии для облигационных стратегий и стратегии с 2,3 и 4% годовых комиссии, а есть и 9%.
2. Тарифы в Финаме разные. Есть и Free Trade. Да и активных стратегий на акциях на комоне практически нет, а у фьючерсов комиссия 0,45 руб. за контракт.
3. Можно поключиться без синхронизации и держать у себя на счете любые позиции, не пересекающиеся с автором. Пересекающиеся не получится, так как при любой сделке у автора доля инструмента последователей будет приведена в соответствие с автором. Так как опционов у автора быть не может, то это их не коснется. А опционы запрещены к автоследованию, как и все остальные малоликвидные инструменты.
https://smart-lab.ru/blog/566387.php#comment10196351
Еще помню, что из ответа про метро исчезла фраза: «Москва и пробки — это уже синонимы».
Очень интересно!
Дело не в мухляже автора, а в методике его торговли. Пример методики, которая не сработает ни в автоследовании, ни в ДУ, я привел. Почему не сработает в ДУ? Да потому что большие заявки будут исполняться частично и обратные также. И получится, что кто-то взял эту прибыль, а у кого то «шиш с маслом». Опять же в среднем получится «шиш с маслом».
Ролик действительно не однозначный, смесь стилей что ли разных… что-то не то…
Плюс менеджеры пытаются удержать недовольных путем подключения на стратегии из списка рекомендованных. И туда подключаются люди, уже успевшие получить двузначные просадки, а список не предназначен для отбития таковых за пару месяцев. Люди видят, что не отбивается просадка за месяц-другой и отключаются.
Когда число клиентов 25+ тыс, да еще у каждого в среднем по 3 счета, то и получаются десятки отключений-подключений в день.