03 октября 2019, 21:54

Моя опционная позиция

Ссылка на портфель:
www.option.ru/analysis/option?shportf=9c047257426b80213c5e941d7d7ea1aa#position

Сами позиции:

Профиль позиции:

Что сказать. Где ликвидность??? Пока набирал позицию спрэд многое скушал.
Ожидаю сильного и быстрого укрепления рубля или очень плавного роста по сравнению с долларом.
Почему: если один раз попытались дернуть нефть, будут еще раз пытаться...
Что можете подсказать по позиции?

опционы

Кучумов Алмаз

Уфа

609

с 3 августа 2011

41 Комментарий

Активный Инвестор
03 октября 2019, 22:32
значит к 17 октября сходим на 65… из-за 6 тыр профита не стоило такое городить
+1
- Кучумов Алмаз
  03 октября 2019, 22:43
  Активный Инвестор, я больше верю в сильное укрепление рубля… поддержу 2-3 дня. посмотрим.
  
  +1
  - Активный Инвестор
    03 октября 2019, 23:02
    Кучумов Алмаз,
    сильное укрепление рубля…
    сильное ...-это куда? Во что бы вы ни верили, я почти уверен что 17 октября он вам поставит 46 лонгов по 66000, а вот 65 путы он вам не даст
    0
    - Кучумов Алмаз
      04 октября 2019, 07:00
      Активный Инвестор, не до экспирации я не до терплю…
      0
      - Активный Инвестор
        04 октября 2019, 14:11
        Кучумов Алмаз, я почти уверен, что у вас красная линия рисуется с ошибкой…
        0
        Кучумов Алмаз
        04 октября 2019, 14:58
        Активный Инвестор, да. она дает скорее ориентир. не более.
        
        0
        Активный Инвестор
        04 октября 2019, 16:14
        Кучумов Алмаз, где вы моделируете и какие данные заводите? Самое простое и надежное — аналитик в Квике, там он рисует временную стоимость без искажений
        0
        Кучумов Алмаз
        04 октября 2019, 16:24
        Активный Инвестор, мой брокер уралсиб, сказал такого нет модуля. Рисую в option.ru
        0
        Активный Инвестор
        04 октября 2019, 16:53
        Кучумов Алмаз, если вам брокер не дает такого модуля. то он просто вас обманывает. Открывашка дает такой модуль, и многие другие брокера дают. У других опционами не надо торговать.Без этого модуля, причем с трансляцией онлайн параметров портфеля, торговать опционы бесполезно. Облачные сервисы либо врут, либо запаздывают… что одно и то же. Либо ставьте на компе свою программу и экспорт из квика через ДДЕ сервер.
        0
  - Dmitry 500% Sheptalin
    04 октября 2019, 10:32
    Кучумов Алмаз, если веришь взял бы чистых путов
    0
    - Кучумов Алмаз
      04 октября 2019, 10:38
      Dmitry Sheptalin, верю. но тетта скушает все. и страх, что все таки может пойти тихонечко в другую сторону, а это будут потери намного больше...
      недельки две назад. купленные коллы си. чистые… нефть взлетает. коллы летят вниз. спасло чуть-чуть, что с утра успел прикупить лимитированную заявку на продажу путов, оставленную с вечера кем то. затем сразу же ее перепродать, процентов на 50% дороже...
      
      0
      - Dmitry 500% Sheptalin
        04 октября 2019, 10:42
        Кучумов Алмаз,
        
        +1
        Кучумов Алмаз
        04 октября 2019, 10:50
        Dmitry Sheptalin, я 1000 раз так делал…
        0
Борис Боос
03 октября 2019, 23:26
что я могу сказать? смелый прогноз
0
- Кучумов Алмаз
  04 октября 2019, 07:04
  Борис Боос, ставки сделаны… ГО посчитано, риски понимаю...
  0
atlantic
04 октября 2019, 01:18
Опишите как вы управлением этой позиции занимаетесь.
Ожидаю сильного и быстрого укрепления рубля или очень плавного роста по сравнению с долларом.
Если будет плавный рост доллара, то у вас будет продажа волатильности, если рост рубля, то покупка ...
Я не люблю продавать волатильность, только покупаю, но как именно вы собираетесь управлять ситуацией при слабом укреплении рубля?
0
- Кучумов Алмаз
  04 октября 2019, 07:09
  atlantic, продажа да… если доллар скакнет вверх, то скорее всего вола вырастит… планирую что 65 вырастут сильнее, чем 66...
  вот если слабое укрепление рубля — то фикс убытков. смотря как смогу вытерпеть тетту… возможно сделать более направленную позицию — и просто поспекулировать… но не хочется активно управлять ей… посмотрим.
  
  0
vitsantal
04 октября 2019, 07:46
Да. Спреды добьют оставшихся на рынке…
0
- Кучумов Алмаз
  04 октября 2019, 07:58
  vitsantal, лет 5 назад по ощущениям ликвидности на рынке было больше. хотя говорят, что физиков на рынок нагнали…
  0
  - vitsantal
    04 октября 2019, 09:53
    Кучумов Алмаз, намного больше ликвидности раньше было в опционах на ртс и си. Раньше бОльший процент трейдеров торговал опционами. Сейчас тех, которых «нагнали» больше покупает акции, стала популярна тема покупка для пенсии и получение дивов. Очень мало людей идет на срочку, еще меньше в опционы.… Ну здесь как бы все по плану, именно так флажки и расставляют, у нас делают рынок похожим на Германию, с сильным регулированием и минимальным участием физиков в сложных инструментах и с доминированием малого количества лицензированных юр лиц…
    
    Сам не торгую на РТС с февраля этого года, хотя до этого без перерыва торговал с ноября 2011 г. Принял решение уйти когда на выходе из позы спреды съели 30% от полученной прибыли.
    0
Дмитрий Новиков
04 октября 2019, 09:13
Могу подсказать по позиции. Эта конструкция, называемая ратио, торгует не движение БА, а улыбку волатильности. Наверное вы подсмотрели такую конструкцию в акциях. Там левая часть улыбки задрана вверх. При падении цены вола дальних, купленных, начинает расти, а проданных падать. Но у вас рублель. Там улыбка растет в другую сторону. Теперь, если, согласно вашим прогнозам, рубель начнет укреплятся, ваши купленные опционы начнут дешеветь, а проданные опционы начнут дорожать.
+4
- XMAX
  04 октября 2019, 09:39
  Дмитрий Новиков, дело говорит товарищ
  0
- vitsantal
  04 октября 2019, 09:57
  Дмитрий Новиков, да, улыбка важна в таких конструкциях и поэтому скорее надо использовать на си проданные путы и купленные колы, а поза на картинке более подходит под опционы на ри.
  0
  - Дмитрий Новиков
    04 октября 2019, 10:06
    vitsantal, АГА. Так оно и есть. Я уже не беру тонкости, что надо смотреть вомму и покупать страйк на ее максимуме.
    0
- Кучумов Алмаз
  04 октября 2019, 10:07
  Дмитрий Новиков, спасибо… поддержу до понедельника. там начну закрывать позицию.
  
  0
Savin
04 октября 2019, 09:36
В младенчестве тестил как то подобную конструкц, вообще неочем.
+1
XMAX
04 октября 2019, 09:37
У вас будет убыток как при росте, так и при падении, только при значительном движняке получите небольшую прибыль
+1
- Дмитрий Новиков
  04 октября 2019, 10:04
  XMAX, У нас 65 путы IV 9.49 должны вырасти по воле. Причем на 0,5% в день, что бы тетту компенсировать. А растет она в сторону укрепления рубля, 66 страйк IV 9.86. Проблема в том, что 66 страйк (а он продан) будет расти по воле сильнее чем 65. Ну и надо будет резать убытки, продавая купленные опционы.
  0
XMAX
04 октября 2019, 09:39
Причем стоимость ожидания сильного движняка 580₽ в день и будет расти с каждым днем
0
Сергей Ю.
04 октября 2019, 10:56
Обратный ратио-спред… Собранный абсолютно неграмотно… Сишка как раз провалится в яму и будет там пилить 2 недели… Еще хуже будет, если проболтается чуть выше 66000… 65000 путы сгорят, а по 66 нальют лонгов и сразу после экспиры провалят ниже..
--------
Зато хеджик классный(дешевенький), правда всего на 2 недели…
+1
- Кучумов Алмаз
  04 октября 2019, 11:06
  Сергей, Спасибо… буду ждать обвала...
  Еще биржа по 65 теорцену показывает на 10-20 руб.меньше… котировки стоят намного больше. поэтому позиция еще минус показывает
  0
  - Сергей Ю.
    04 октября 2019, 11:56
    Кучумов Алмаз, как думаешь выводить яму в плюс?
    0
    - Кучумов Алмаз
      04 октября 2019, 12:57
      Сергей, наверное проще закрыть позицию… Пока держу
      0
      - Сергей Ю.
        04 октября 2019, 13:06
        Кучумов Алмаз, набирай смело фьючи в лонг… прям сейчас штук 30, и на падении лесенкой добирай до 46шт через 100пп(до 65000 уровня растяни)… будет отскок вверх до 65700 скинешь там… яма уменьшится..
        снизу хедж. висит… убытка практически не будет…
        0
        Кучумов Алмаз
        04 октября 2019, 15:03
        Сергей, не готов я грузится фьючами и играть на отскоке. 10 раз может прокатить и на 11 весь счет съест. Усиливаю позицию по направлению движения еще 35 путами 18 штук...
        
        0
        Сергей Ю.
        04 октября 2019, 15:47
        Кучумов Алмаз, да с хрена-ли там сьест? ниже 65 у тебя путы надежно страхуют, а выше 66 надо сливать проданные 66 путы… от 65 до 66 — яма… играй там фьючами как угодно (но не больше 70шт.)..
        По Сишке 80% времени за неделю боковик 1-2 ну 3 страйка…
        0
Кучумов Алмаз
04 октября 2019, 15:11
Позиция усилена. 65 путы. 18 штук. куплено. ссылка
www.option.ru/analysis/option?shportf=682acf80c122affe01abc095b5f81388#position
Профиль:

0
- Дмитрий Новиков
  04 октября 2019, 19:40
  Кучумов Алмаз, Ты купил актив который дешевеет на глазах. Была вола 9,49, а стала 9,19. А твой проданный актив дорожает 9,49 на 10,12. Разницу умнож на — вега и еще — тетта. Думаю дней 5 хватит 25 штук слить. У тебя дельта почти нулевая (12). Ты на IV смотри.
  0
  - Кучумов Алмаз
    04 октября 2019, 22:11
    Дмитрий Новиков, обратно если бы сформировал позицию — то зарабатывал бы также… но я же правильно понимаю, если вола повысится, то у меня будет доход?
    0
    - Дмитрий Новиков
      04 октября 2019, 23:30
      Кучумов Алмаз, У вас должна повысится вола того страйка который вы купили. А тот который вы продали повышаться должен меньше. Вы на улыбку посмотрите. У вас цена, а по бокам два страйка. Цена таскает за собой улыбку. А эта позиция этой улыбкой торгует. Соответственно надо подгадывать моменты, когда улыбка стип. Сравнивать ее с предыдущими днями. Там много всего.
      0
Кучумов Алмаз
04 октября 2019, 23:56
Продано 65 путы 50 штук по цене 330.
www.option.ru/analysis/option?shportf=903a4ef1ca0850214e56c5569455f926#position
Тетта за выходные все скушала бы.

0