23 мая 2012, 10:31

Торговая система на основе горизонтальных уровней

Во многих книгах по техническому анализу первое, на что обращают внимание, это уровни поддержки и сопротивления. Наверное, это самый простой и самый популярный метод анализа поведения цены на графике. Есть довольно популярная торговая система на основе данных уровней, однако многие просто не верят в эту простую систему и используют экзотические индикаторы. В данной статье, я постараюсь описать свой взгляд на данную торговую систему.

Существует несколько определений уровней поддержки/сопротивления, приведу одно из них.
Уровень поддержки (support level) – горизонтальная линия, соединяющая минимумы цен.
Уровень сопротивления (resistance level) – горизонтальная линия, соединяющая максимумы цен.

Рис. 1. Уровни поддержки (зеленая линия) и сопротивления (красная линия)
Некоторые считают уровнями поддержки/сопротивления также линии трендов. Однако, по моему скромному мнению, линия тренда ничего не показывает, кроме направления тренда. Поэтому будем использовать только ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ уровни.

Методы торговли по уровням поддержки/сопротивления описаны и в классических книгах по трейдингу, в методике Price Action и в других изданиях в том или ином виде. В общем принципе торговлю по этим уровням описать следующим образом.
Вход в рынок осуществляется:
— при пробое (пересечении ценой) уровней поддержки/сопротивления
— при отскоке от уровня поддержки/сопротивления
Считается также, что при прохождении цены выше уровня сопротивления сам уровень не исчезает, а превращается в уровень поддержки и, наоборот, при пробитии уровня поддержки он превращается в уровень сопротивления.
Описание это конечно хорошо, но на практике получается совсем другое. Рынок – это динамичная система и очень много на графике встречается так называемых «ложных» пробоев (см. рис. 2).

Рис. 2. Ложный пробой уровня поддержки
От ложных пробоев никто не застрахован, но в борьбе с ними может помочь управление рисками (стоп-лоссы).
Однако не редки случаи, когда уровень не так просто определить (см. рис. 3).

Рис. 3. Выбор уровней поддержки/сопротивления
Какой уровень тогда брать за поддержку и сопротивление?
Сделаем некоторое допущение: уровень – это не константа, а диапазон, в котором цена достигает максимального/минимального значения, т.е. является экстремумом.
Т.е. уровень поддержки / сопротивление – диапазон, который был идентифицирован как один из экстремумов на интервале в N-баров.
Так как уровень – это диапазон, то он характеризуется верхней и нижней границей.

Рис. 4. Уровни поддержки в виде диапазона цен
Теперь на основе данных допущений попробуем сформулировать правила торговой системы на горизонтальных уровнях (под словом уровень понимаем диапазон).

Подробности Торговой системы на сайте robostoy.ru

Результаты тестирования торговой системы в Wealth-Lab
Таймфрейм: 15 минут
Инструмент: склеенный фьючерс на индекс РТС с июня 2008 года до мая 2012 года
Проскальзывание: 50 пунктов
Торговля осуществляется один лотом.

Рис. 5. Результаты тестирования торговой системы

Рис. 10. Прибыль по годам
Параметры в системе, такие как размер диапазона не подвергались оптимизации, взяты средние значения. Стоп-лосс и скользящий стоп были взяты также как средние величины, но такие, чтобы выполнялось соотношение риск/прибыль было не менее 1/3.
Попробуем сделать выводы по этой торговой системе. Низкие риски позволяют использовать ее с плечом (1-3).
Система очень хорошо себя показала в 2010 и 2011 годах, когда на рынках не было больших движений. Однако система показала почти нулевую доходность при падении 2008-го и бурном росте 2009 года.
Из этого можно сделать вывод, что в арсенале трейдера должно быть несколько торговых систем. То же самое говорит нам принцип диверсификации.
Хотелось бы также отметить, что сделки в шорт в данной торговой системе работает лучше, чем сделки в лонг. Так процент выигрышных сделок в шорт составляет примерно 50%, в то время как процент выигрышных сделок в лонг равен 35%.
В целом получилась неплохая среднесрочная торговая система, которую вполне можно применить при реальной торговле.
Подробности и код торговой системы на сайте — robostroy.ru

robostroy.ru

Максим Милованов

Новокузнецк

951

с 27 мая 2011

30 Комментариев

Владимир
23 мая 2012, 10:49
Отличная работа!...+4
0
maks_kalinin
23 мая 2012, 10:54
спасибо!
0
TTTraider
23 мая 2012, 10:56
+4. отлично
0
gambler_max
23 мая 2012, 10:57
немного если не возражаете критики. не совсем понятно это рубли или пункты.
далее максимальный ДД составляет 15 000 а профит 87000 ИМХО очень стремное соотношение. сильный «перекос» в сторону шортов. Скорее всего это из-за 2011года. Если выкинуть несколько «красивых» моментов и посмотреть на итог, то возможно средняя доходность на сделку сильно просядет. ИМХО на 15 минутках средний профит в 100 маловато.
Ну и смущает двухлетний флэт. это нужно иметь недюжее терпение его высиживать.
Ну и чтобы не прослыть гуру немного статистики по тесту реально работающей системы (данные в пунктах за 2009-н.в.)
Net profit — 324150
Средний профит на сделку — 237
Число сделок — 1366
Процент выйгрышных — 57%
Максимальная просадка — 20930 (на самом деле чуть меньше — около 17000, ами брокер просто считает просадку не по закрытым сделкам, а «в моменте»)
ТФ — 15 минут
+1

Читайте на SMART-LAB:

RAEX наградил "Селигдар" за его Годовой отчет

Рейтинговый консорциум RAEX вручил «Селигдару» за его Годовой отчет диплом лауреата в специальной номинации «За образцовое отражение в отчёте значения собственной...

ПАО СЕЛИГДАР

16:50

Софтлайн + собственные разработки = ?

В стратегии, которую мы представили рынку в 2023 году, одним из главных приоритетов было развитие собственных решений. Они более прибыльные для компании, а еще и обеспечивают нашу, технологическую...

Softline

17:05

Холдинг SFI закрыл сделку по продаже ЛК «Европлан» Альфа-Банку

Альфа-Банк приобрел 87,5% ПАО «ЛК «Европлан», крупнейшего независимого оператора на российском рынке лизинга, у инвестиционного холдинга SFI. Сделка завершилась 25 декабря 2025 года, Альфа-Банк...