DELETED215

алготрейдинг

ICWiener

Санкт-Петербург

541

34 466

с 9 августа 2015

9 Комментариев

Rustrade
19 сентября 2019, 14:16
Если интересно мнение со стороны. То скажу так, изучая рынок, свою систему и анализы ошибок и прочее, всё это должно стремиться к простоте и удобству лично для вас.
0
- ICWiener
  19 сентября 2019, 14:57
  Rustrade, да мне как угодно удобно, торгует робот. Вопрос про подгонку.
  0
Burzhui
19 сентября 2019, 20:12
А второй прогон был по тем же данным, что и первый?
0
- ICWiener
  19 сентября 2019, 22:13
  Burzhui, конечно
  0
  - Burzhui
    20 сентября 2019, 09:06
    ICWiener, тогда подгонка результата под ответ. Надо теперь первую и вторую системы прогнать по новым данным и сравнить результаты.
    0
    - ICWiener
      20 сентября 2019, 09:28
      Burzhui, фильтр вводился для конкретного участка, а результат за весь период, поэтому для системы с фильтром это и есть «новые данные». Но и на других «новых данных» сохраняется тот же смысл — уменьшение просадки при незначительном уменьшении профита.
      0
Burzhui
20 сентября 2019, 09:44
ну если результат одинаков на разных данных, то тогда это не подгонка результата под ответ:) И смысл заниматься этим есть:)
0
Xaba3abr
02 октября 2019, 23:43
Как показывает практика, способность к обобщению — функция от размера выборки. То есть при достаточном числе сделок ваши изменения улучшат не только тестовый участок, но и систему «как таковую»: на новом участке она может отработать хуже теста, но лучше, чем было бы без нововведения.

Судя по числу ваших сделок, размер выборки достаточный для таких выводов. Если конечно число сделок равно числу трейдситуаций, и это не куча доливок.
0
- ICWiener
  22 ноября 2019, 22:15
  Собака инвестяка, один контракт
  0