Как определить хорошую точку входа? (часть 2)

Это продолжение статьи, о том как определить качество точки входа, которую я писал здесь:

https://smart-lab.ru/blog/542337.php




Ещё раз задумаемся, как можно оценить даёт ли точка входа какое-то преимущество при её использовании или нет. Для этого можно применить следующий тест.

Предположим, что мы входим в определённой точке ценового графика в длинную или короткую позицию и выставляем стоп-заявку и заявку тейк-профит равноудалённо от точки входа, как показано на рисунке ниже.



Если алгоритм входа не даёт смещение вероятности, то при использовании описанной выше стратегии количество прибыльных и убыточных сделок примерно будут совпадать. Другими словами, количество прибыльных сделок по отношению к количеству всех сделок будет равняться примерно 50%. Если процент прибыльных сделок будет больше 50%, то можно говорить о том, что алгоритм входа в позицию имеет определённое смещение вероятности и такую точку входа в дальнейшем можно пробовать использовать для построения стратегии.

Конечно, возникает вопрос: какое использовать расстояние от точки входа до стоп цены и цены тейк-профита? За размер стопа логично взять стоп, который мы планируем использовать в нашей торговой стратегии, т.е. такое расстояние между ценой открытия позиции и ценой стоп-заявки, в пределах которого мы готовы терпеть убыток, в случае, если цена будет двигаться против цены открытой позиции.

Для себя можно задать критерий использования точек входа для дальнейшего их анализа при построении торговой стратегии. Например, процент прибыльных сделок для алгоритма входа, в соответствии с описанным тестом, должен быть не менее 60% на определённом временном горизонте.

Посмотрим, как работает этот подход на практике. Я взял те же самые 5 алгоритмов входа в позицию, что и в предыдущей статье:

1. Прорыв HHV/LLV (канал Дончиана) для 20 последних свечей.
2. Две подряд растущие/падающие свечи.
3. Три подряд растущие/падающие свечи.
4. Свеча пересекла EMA(20) снизу/сверху.
5. Рандомный вход.

Также, за величину стоп-заявки, я взял двойной средний истинный торговый диапазон (ATR) от точки входа. Получились следующие результаты, отсортированные в соответствии с процентом прибыльных сделок:



Конечно, эти результаты не обязаны совпадать с результатами теста, описанными в предыдущей статье. В первом тесте, мы не учитываем урезание потенциальных убытков. Во втором тесте – учитываем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Для проверки качества алгоритма входа, используйте следующий тест: установите стоп заявку и заявку тейк-профит равноудалённо от цены входа в позицию и посчитайте процент прибыльных сделок, получившийся после проведения такого теста для некоторого торгового инструмента.
2. Если процент положительных сделок больше 50%, значит точка входа имеет смещение вероятности на заданном временном промежутке.
3. Используйте критерий, по которому вы будете отбирать точки входа для дальнейшего их анализа при построении торговой стратегии. Например, процент положительных сделок, который генерирует алгоритм входа должен быть более 60%.