Интервью с алгоритмическим трейдером

роботы алгоритмический трейдер Айрат Шайхулов

ttps://t.me/vernikov_andrei

Андрей Верников

Москва

1328

154 111

с 10 августа 2012

13 Комментариев

Андрей К
17 сентября 2019, 14:05
На 500 выходить можно в РФ. Просто еще уровень развития компании не достиг. Удачи в развитии.
0
ves2010
17 сентября 2019, 14:22
в арбитраже всегда второе плечо, поэтому доху надо делить на 2...
0
- Андрей К
  17 сентября 2019, 15:00
  ves2010, судя по частично рассказанному, там примерно так. Строится разница между фучами разного срока, или между фучами корзины ОФЗ и самими ОФЗ.
  
  На этой разнице отрисовывается канал и начинают на границах канала то покупать то продавать эту разницу. Так как канал не ярко выраженный, начинают входить частями, пока, как по словам интервьюера, сам канал не «отскочит от стеночки».
  
  Плечи похоже максимальные тогда используются, пока не забьется ГО. А учитывая, что еще риск модуль биржи может дать пониженное го на такие позы перекрытые, то плечо может выйти за размер стандартного фьчерсного.
  
  Такой штукой все начинают баловаться по первости, когда еще в штате программисты за 50-100т руб.
  0
  - ves2010
    17 сентября 2019, 15:02
    Андрей К, там проблема в том что фьюч на офз страшный неликвид с 7ью сделками в день
    
    скорее всего просто врет
    +2
    - Андрей К
      17 сентября 2019, 15:02
      ves2010, я этому тоже удивился =) как и некоторым другим вещам
      
      В любом случае, ждем этот проект в опционах =))
      +3
    - А. Г.
      17 сентября 2019, 15:07
      ves2010, ну в принципе парами USDRUBTOM vs Si, GAZP vs GZ и SBER vs SR можно hft-арбитражить на колебаниях относительно ставки приличными объемами на десятки миллионов рублей по номиналу. Риск только один: смена тренда в ставках. Ну и конечно конкуренция там в микросекундах немаленькая. И как это сделать на нескольких счетах, я не представляю. Только одним счетом можно «шарашить».
      +1
      - ves2010
        17 сентября 2019, 15:53
        А. Г., я тестил этот арбитраж он умер после 2010г...
        счас он умер во второй раз — комисс на фьючерс стал примерно равен комиссу за акцию… т.е. просто на входе в позу 0.02% и на выходе столько же… итого где то 0.04% на круг...
        
        0
        А. Г.
        17 сентября 2019, 15:58
        ves2010, ну hftшники часто сидят на фиксе.
        +1
        flextrader
        17 сентября 2019, 18:45
        А. Г., в комменте совершенно справедливо отмечалась проблема динамика фортсового коммиса.
        hftшники часто сидят
        хфт там уже достаточно давно, сейчас на фиксе уже сидят все высокооборотистые (вне зависимости как оборот-ть достигается), у кого получилось договроиться.
        но с ухудшающейся ситуацией с ликвидностью, сжатием паритетов — снижением ключевой/ростом дивов/$ бенчмарков — на повестке сразу оказывается проблема вызванная реформой комиссов 2016:
        
        hft (с арбитражными стратами)относительно периода 13-16 надо кратно больше неэффективностей в денежном эквиваленте, но по обозначенным выше причинам на рублевых тикерах их не то, что не становится больше, они ужимаются и ужимаются. Остается нефть, но растущая конкуренция (и тарифно-продуктовая, и технологическая) и сложность инструмента ограничивают возможности поднятся и там
        +1
ICWiener
17 сентября 2019, 15:12
Нет 20 минут, есть что полезное в ролике?
0
$even_17 (PhD)
17 сентября 2019, 15:17
он бывший гипнотизер, я уснул от его тембра
+1
- SergP
  20 сентября 2019, 23:11
  Seven_17 (USD), кто бы про это говорил...
  0

Читайте на SMART-LAB:

МГКЛ: мероприятия недели

На этой неделе МГКЛ примет участие сразу в двух профильных мероприятиях, посвященных рынку капитала. 📍 26 февраля — Конференция IPO – 2026 Площадка объединит профессиональных участников...

МГКЛ

10:00

Berkshire Hathaway наращивает вложения в страхование

Инвестиционный фонд, основанный Уорреном Баффетом, Berkshire Hathaway увеличил в 4 кв. 25 года долю в американской страховой фирме Chubb до 8,7%, став в ней вторым по размеру акционером. Фонд...

Ренессанс страхование

11:50

ВТБ победил? Экономика в рецессии? Акции «Сбера» и «Яндекса»

Новая ставка ЦБ — спасение для экономики или отсрочка глубоких проблем? Пока одни ждут перезапуска бизнеса, другие говорят о скрытой рецессии и предупреждают: проценты уже съедают прибыль, а...

Финам Брокер

10:35

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...