Как отыграться на опционах

Хорошо понимаете как двигается цена и слил стопятьсот депозитов? Взаимоисключающие параграфы детектед.

Опционы еще опаснее фьючей, если грузануть все депо

В спортивных магазинах всё ещё продаются бейсбольные биты, если их ещё не запретили к продаже... 

Греки не помогут, нужен филигранный вход.

    На покупке опционов действительно можно очень много заработать. Но такие возможности предоставляются крайне редко. Самое сложное, определить такую возможность. 

Панимаешь, тут такая тема.
Цена маржируемых опционов растёт со скоростью обратно пропорциональной величине позиции.
То есть движение против всегда больше чем «по течению».
И если ты взял один опцик, то он легко удваивается, если ты взял их 100, то они вырастают всего на 10%.
Не спрашивай как так — это выведено эмпирически.

1. У опционов есть временной лаг и лаг по движению к базовому активу, поэтому они сначала дорожают/дешевеют медленно, а потом скорость изменения цены обгоняет базовый актив. 
2. Надо обращать внимание на улыбку волатильности. Для Si сейчас она такова, что при снижении по графику — вола будет падать, поэтому либо надо ловить момент и быстро продавать купленный пут (пока вола высокая), либо использовать синтетические пут/колл. В данном случаем надо было в соотношении 1к1 купить 1 колл 66500 и продать 1 фьючерс на 66500 = равно 1 путу на 66500.  В этом случае будет меньше потерь из-за снижения волы.
3. Недельками на Si лучше торговать вторник, среда и утро четверга.

Простыми словами(без греков и математики)… чтоб сорвать куш много более ставки-нужно :
1)Брать перед экспирой за день -или в день, максимум за 2,-чтоб взять много дешевых(без существенной  временной в цене).
2)Брать не в деньгах, чтоб опять же -взять много на малую сумму, которую не сташно и потерять.
3)Самое главное-брать перед или в продолжении хорошего движения базы-чтоб обеспечить кратный рост при выходе в деньги (этим и объясняется -резкое обесценение при откате и флэте-нет уже причин для роста… или стабильно стоит на разнице в деньгах-флэт(если вышел в них) или уменьшается в деньгах, а при выходе (или даже не входя) из денег-стремится к 0 к экспире.
Если нет движения, но к экспире оно возможно---можно взять сразу и пут и колл-СТРЭДДЛ--наудачу сильного движения в одну из сторон(например при ожидании судьбоносных для рынка новостей).
4)Нужна выдержка по дороге к цели… вола может быть большой и искушение зафиксить профит -тоже--это не дает в итоге сорватьБОЛЬШОЙ куш -дождавшись ЧУДА(см. мой блог-это моя печалька).
5)Еще надо учесть, что профучастники рынка(конторы)-больше-продают опционы, чем покупают, и исходя из уже вырученных за них денег, часто строят игру на базе  к экспире(тут эффективен противоход, но надо знать или уметь прогнозировать расклад...)… но это отдельная и сложная тема…

Халла почитайте, там это всё в первых главах есть. Главное что стоит понимать, цена опциона не зависит от настроения и чувств толпы, она просто пытается быть такой, чтобы продавец не был в убытке + комиссия.

А кто подскажет, допустим поймали мы в четверг движение на недельках, подорожал опцик в 100500 раз, до экспиры осталось пару часов… его кто-то купит по такой цене? Если исполнять там го же во фьюче увеличится намного, а если столько нет, тебя по рынку закроют? или вообще не откроют? Как вообще затащить такую катку?