Паттерны бывают разные....

Те, кто торгует методом технического анализа знают, что любой паттерн может реализоваться, а может «сломаться». В этом идея рынка — неопределенность — никогда нельзя предсказать движение цены.

В случае отсутствия паттернов вероятность успешной сделки была бы 50% (очень условно). В чем ценность технического анализа? Он дает возможность выбирать момент входа в сделку таким образом, чтобы повысить эту вероятность.

В своей книге Томас Н. Булковски «Полная энциклопедия графических моделей» рассматривает статистику по ценовым моделям, которые он выделяет, приводя собственные данные статистического анализа успешной реализации каждой из них. Основываясь на данных моделях мы получаем рост вероятности успешного трейда — скажем, не 50%, а уже 60-70%. 

Успешность трейдера пропорциональна времени, проведенному за монитором (в годах). Я имею ввиду, что каждый по сути создает собственную систему торговли, стремясь увеличить вероятность успешной сделки с 50% до 60-70-80% и более.

Применяя различные методы технического анализа, мы можем заметить, что что-то в нашем случае работает лучше, а что-то хуже. Скажем, я очень люблю ABCD паттерны и из-за этой любви к ним я нарабатываю собственный опыт использования этой модели, что позволяет с каждым разом прогнозировать точнее и точнее. Что это означает? Что вероятность успешной сделки растет — условно, это уже не 50%, и не 60-70%, а может быть 80-85% (я, в отличии от Булковски, не созрел до того, чтобы вести статистику по моим моделям, поэтому цифры привожу абстрактные).

Но что тут важно?
Если мы посчитаем вероятность успешного закрытия серии из 7 трейдов, то увидим следующее:
1. Вероятность успешного закрытия одного трейда — 35% (плохо понимаем паттерны) — вероятность успешного закрытия серии — 0,064%.
2. Вероятность успешного закрытия одного трейда — 50% (метод обезьяны) — вероятность успешного закрытия серии — 0,78%.
3. Вероятность успешного закрытия одного трейда — 75% (правильно используем паттерны) — вероятность успешного закрытия серии — 13,3%. 
4. Вероятность успешного закрытия одного трейда — 85% (виртуозно используем паттерн) — вероятность успешного закрытия серии — 32,0%.

Вот такой график получается:



Какие выводы можно сделать?
1. Какими гениями мы бы с Вами не были, хоть 100 лет занимаемся трейдингом — вероятность успешного закрытия серии из 7 сделок будет не более 32% (!). Я не очень верю в вероятность по одному трейду более 85%.
2. Очевидно, что мы получили экспоненциальный тип графика, а значит значимость мастерства имеет ключевое значение для достижения успеха.
3. Из п.2 следует, что если я торгую множество паттернов, то правильнее всего торговать только те, которые у меня получаются лучше всего. На базе этого можно построить систему, которая позволит развиваться. Скажем, я захожу во все паттерны для наработки опыта, но величиной входа (размер капитала) управляю.

Основной вывод: Неправильно всегда быть в рынке (если Вы используете методы технического анализа). Получается, что торговля как охота. Вы «сидите в засаде» и ждете пока любимый Вами паттерн сформируется и только тогда заходите в сделку.

Дополнительный вывод: Исходя из уровня своей компетенции важно правильно подобрать таймфрейм, на котором торгуете. В идеале — чтобы указанное выше время ожидания было не слишком большим.

Удачной торговли!