27 августа 2019, 14:54

Дайте совет или консультацию как подключиться к бирже со своего сервера к Мос.Бирже, смотрел FIX, Plaza или может SmartCom от it-invest, но что-то не смог разобраться. Программирую на Python / Linux

Сергей

Москва

с 26 августа 2019

25 Комментариев

Сергей
27 августа 2019, 14:56
Интересует торговля акциями на Московской и Питерской бирже.
Многое по алготрейдингу, что я видел, сделано на lua или других языках внутри терминалов. Я хочу подтягивать внешние данные и делать автоматизированную комплексную аналитику, но пока не разобрался как подключиться к бирже именно со своего сервера, не через терминал.
0
Андрей К
27 августа 2019, 15:06
к какой ее секции?
0
- Сергей
  27 августа 2019, 15:08
  Андрей К, в качестве минимума хочется фондовый рынок Московской биржи.
  0
  - Андрей К
    27 августа 2019, 15:15
    Сергей, для автоматизированной комплексной аналитики без функций торговли мимо терминала можно такими способами:
    
    1) Использовать MOEX API. Как раз есть примеры на питоне. Начать изучать можно от сюда https://www.moex.com/a2193 Из плюсов — все по простецки, без излишеств, данные подтянули и анализируйте. Из минусов — торговать не сможете
    
    2) Использовать коннекторы брокеров. От ITI это SmartCom. От Финама это transaq connector. Из плюсов — можно будет и торговать через коннекторы. Из минусов — думаю на питоне будет геморно реализовывать, привязка к серверам брока.
    
    3) Использовать получение маркет даты через протоколы FAST Московской биржи. Торговать не получится, только собирать данные. Полное отвязывание от всего. Это платное решение. На питоне придется потрудиться.
    
    4) Использовать шлюз ASTS Bridge московской биржи. Сможете получать маркет дату и торговать. Полное отвязывание от всего. Это платное решение. На питоне придется потрудиться.
    +2
    - Сергей
      27 августа 2019, 16:30
      Андрей К, Спасибо, я посмотрел этот список и пока все упирается «на Питоне это сложно». Может тут на SmartLab можно кого-то как-то нанять, что бы помогли например с SmartCom как-то разобраться или сдлетаь обертку питоновскую для него?
      Или может дали какие-то примеры на C/С++ как такой коннектор использовать. Официальная документация подразумевает знание этих языков, а мне надо проще и прям что сделать что бы то-то и то-то.
      0
      - Андрей К
        27 августа 2019, 16:34
        Сергей, так вы конечно далеко не уедите. Нужно уметь добывать инфу. Первая же ссылка из яндекса. Обертка для питона к СмартКом, как пример наверное можно посмотреть.
        github.com/vlasenkov/smartcom
        +1
        Сергей
        27 августа 2019, 16:47
        Андрей К, Спасибо, не видел такое.
        0
Les Paul
27 августа 2019, 16:24
>> Интересует торговля акциями на Московской и Питерской бирже.
Судя по всему, особо скорость не критична?

>>… но пока не разобрался как подключиться к бирже именно со своего сервера, не через терминал.
Зачем? Цепляйте свою шарманку к Quik через Lua или Trans2Quik. Торгуйте, тестируйте… когда найдете свой грааль (то бишь деньги) будете думать над плазой. ;)
+1
- Сергей
  27 августа 2019, 16:28
  Les Paul, да мне скорость не нужна и я придумал как хочу торговать — нужно подключение, а над plaza я подумал, мне такая скорость не нужна да и 4К за подлючение +1K за VNP платить пока не хочется — это всю прибыль съест.
  
  0
  - Андрей К
    27 августа 2019, 16:32
    Сергей, на плазе вы к фонде не подключитесь
    0
    - Сергей
      27 августа 2019, 16:33
      Андрей К, спасибо за уточнение. Тем более пока не актуально )
      0
Пафос Респектыч
27 августа 2019, 17:21
Какие нужны данные? Может проще всего с Финама просто их качать?
Там есть минутки для всех инструментов, вряд ли вам при таких вводных нужны прям тики-тики рилтайм
0
Пафос Респектыч
27 августа 2019, 17:23
Подключаться к бирже обычно подразумевает отправку заявок и вообще торговлю, а чтобы просто получать данные для анализа к самой бирже подключаться вовсе необязательно
0
sis12qw
27 августа 2019, 18:31
для теста можно MOEX API. использовать… и на питоне легко реализуется ;) а после отладки можно и платное реалтайм — подключение использовать, стоит около 3к рублей в месяц
www.moex.com/ru/orders?realtime

0
sis12qw
27 августа 2019, 18:52
Заодно поинтересуюсь — где можно подключиться к стаканам по всем инструментам? Есть ли возможность получить стаканы глубже, чем 20х20?
0
- Андрей К
  27 августа 2019, 20:02
  sis12qw, вообще глубина транслируемого стакана зависит и от секции биржи. Ну а вообще, стакан любой глубины можно построить по ордерлогу. Но это получается платно.
  +1
  - sis12qw
    27 августа 2019, 20:23
    Андрей К, а можно поподробнее про ордерлог? на том же сайте Moex указано что глубина стакана выводимого через API 10х10
    
    0
    - Андрей К
      27 августа 2019, 20:25
      sis12qw, ордерлог — это журнал заявок на рынке. Транслируется по протоколу FAST. Поэтому будет платно
      0
      - sis12qw
        27 августа 2019, 20:42
        Андрей К, спасибо
        0
yurikon
27 августа 2019, 20:09
берете квик, настраиваете любую СУБД, которую знаете вы и ваш питон, через ODBC качаете туда всю инфу с квика. Думаю, за час-два управитесь.
0
Сергей
27 августа 2019, 20:27
А как на смартлабе найти программиста для платной консультации по SmartCom?
0
tashik
28 августа 2019, 10:52
Если Python + Linux принципиально — не подскажу. Если рассматриваете Windows, зацените Os.Engine (окей, Google) на C#, коннекторов там почти 20 штук ко всему на свете, да и еще куча зачетных плюшек, особенно если скорость сильно не важна, алгоритм не HFT
0
Vlad
14 июля 2021, 00:39
Кстати, работает ли SmartCom в Wine эмуляторе под линуксом? Как там взаимодействие с Python прокидывается? Python тогда тоже надо виндовый в Wine эмуляторе запускать надо или родной в Linux пойдёт?
0