Оценка ковариации акций в портфеле

Вынес в отдельное репо реализацию расчета ковариационной матрицы Ledoit-Wolf на Python.

Может быть полезно для тех кто занимается количественной оптимизацией портфелей акций.

алготрейдинг портфель оптимизация ковариация

Михаил

Москва

234

1 248

с 23 октября 2017

23 Комментария

SergeyJu
23 августа 2019, 13:06
Многие занимаются портфелями… но ковариации отдельных акций, при том, что их тысячи, это не для частника.
Кстати, на толковое описание этой ковариации ссылку можете дать, или, лучше, в 2 словах, что в ней оригинального?
0
- Михаил
  23 августа 2019, 13:19
  SergeyJu, если вы перейдете по ссылке на репо, там есть краткое описание, чем плоха обычная ковариация по историческим данным, особенно когда акций много. Дана ссылка на работу, в которой описан метод в деталях.
  
  А нужна она вам или не нужна, каждый решает сам. Большинство людей торгуют отдельными инструментами достаточно изолировано и портфельной оптимизацией не занимаются, тем более для десятков и сотен активов.
  0
  - SergeyJu
    23 августа 2019, 13:35
    Михаил, обычно частник использует более простые портфельные подходы, типа акции против облигаций, портфель из 3-10 ETF с переменными весами, и это естественно. За ссылку спасибо, я посмотрел и понял, что это вне сферы моих интересов.
    0
    - Михаил
      23 августа 2019, 14:08
      SergeyJu, я думаю вы переоцениваете уровень среднего участника — он действует по наитию и портфельных методах не имеет никакого представления.
      +1
      - SergeyJu
        23 августа 2019, 14:36
        Михаил, я подразумевал квалифицированного частника, который более-менее понимает, что он делает и делает то, что он понимает.
        +1
- Михаил
  23 августа 2019, 13:21
  SergeyJu, на quantopian есть отдельный ноутбук, посвященный этой теме.
  0
Dmitryy
23 августа 2019, 14:19
На R не приходилось подобное писать? Хотелось бы поиграться, но не силен в Python.
0
- Михаил
  23 августа 2019, 17:01
  Dmitryy, R не знаю. То что вам Eugene Logunov написал, не совсем то — в чем различия понять не удалось, так как статью с описанием метода за деньги предлагают почитать. Этот заточен конкретно под акции и статья доступна публично.
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

18:01

Обновили программу челленджа!

Сегодня стартует наш обновлённый челлендж, в рамках которого мы проведем PRO-эфиры с профессионалами Ириной Шармановой и Владом Умуровым! Это мощная прокачка ваших слабых сторон в торговле!...

LiveInvestingGroup

14:13

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за декабрь и 12 месяцев 2025 года: инфографика

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за декабрь и 12 месяцев 2025 года: инфографика Цифры говорят лучше слов, особенно когда они представлены наглядно. 💼 Для вашего удобства мы...

АПРИ

15:40

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...