Михаил
Михаил личный блог
23 августа 2019, 11:56

Оценка ковариации акций в портфеле

Вынес в отдельное репо реализацию расчета ковариационной матрицы Ledoit-Wolf на Python.

Может быть полезно для тех кто занимается количественной оптимизацией портфелей акций.
23 Комментария
  • SergeyJu
    23 августа 2019, 13:06
    Многие занимаются портфелями… но ковариации отдельных акций, при том, что их тысячи, это не для частника. 
    Кстати, на толковое описание этой ковариации ссылку можете дать, или, лучше, в 2 словах, что в ней оригинального? 
      • SergeyJu
        23 августа 2019, 13:35
        Михаил, обычно частник использует более простые портфельные подходы, типа акции против облигаций, портфель из 3-10 ETF с переменными весами, и это естественно. За ссылку спасибо, я посмотрел и понял, что это вне сферы моих интересов. 
          • SergeyJu
            23 августа 2019, 14:36
            Михаил, я подразумевал квалифицированного частника, который более-менее понимает, что он делает и делает то, что он понимает. 
  • Dmitryy
    23 августа 2019, 14:19
    На R не приходилось подобное писать? Хотелось бы поиграться, но не силен в Python.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн