Оценка ковариации акций в портфеле

Вынес в отдельное репо реализацию расчета ковариационной матрицы Ledoit-Wolf на Python.

Может быть полезно для тех кто занимается количественной оптимизацией портфелей акций.

алготрейдинг портфель оптимизация ковариация

Михаил

Москва

233

1 248

с 23 октября 2017

23 Комментария

Михаил
23 августа 2019, 12:01
KarL$оН, я если честно и не рассчитываю. В свое время искал людей которые количественными портфельными инвестициями занимаются — нашел двоих.
+2
SergeyJu
23 августа 2019, 13:06
Многие занимаются портфелями… но ковариации отдельных акций, при том, что их тысячи, это не для частника.
Кстати, на толковое описание этой ковариации ссылку можете дать, или, лучше, в 2 словах, что в ней оригинального?
0
Dmitryy
23 августа 2019, 14:19
На R не приходилось подобное писать? Хотелось бы поиграться, но не силен в Python.
0
Михаил
23 августа 2019, 17:18
Eugene Logunov, ваш пост видел, а почему вы считаете, что лучше смотреть в сторону факторных моделей?
0

Читайте на SMART-LAB:

Результаты ДельтаЛизинг за 12 месяцев 2025 года: рекордный размер чистой прибыли и доходности бизнеса за 26-летнюю историю компании

ООО «ДельтаЛизинг» (входит в группу «Инсайт Лизинг»), один из ведущих игроков на рынке лизинга оборудования, сообщает о публикации консолидированных финансовых результатов за 12 месяцев 2025 года,...

ДельтаЛизинг

27.03.2026

RENI провела семинар по финансовому моделированию страховых компаний

26 марта 2026 года мы вместе с экспертами компании «Технологии Доверия» провели семинар для аналитиков и портфельных управляющих на тему финансового моделирования страховых компаний на примере...

Ренессанс страхование

27.03.2026

Биткойн. Легализация крипты в РФ уже скоро

Биткойн продолжает развивать восходящую динамику на фоне наметившегося переговорного вектора между США и Ираном. Проект о допуске пенсионных фондов к инвестициям в криптовалюту прошел финальные...

БКС Мир инвестиций

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...