Многие занимаются портфелями… но ковариации отдельных акций, при том, что их тысячи, это не для частника.
Кстати, на толковое описание этой ковариации ссылку можете дать, или, лучше, в 2 словах, что в ней оригинального?
SergeyJu, если вы перейдете по ссылке на репо, там есть краткое описание, чем плоха обычная ковариация по историческим данным, особенно когда акций много. Дана ссылка на работу, в которой описан метод в деталях.
А нужна она вам или не нужна, каждый решает сам. Большинство людей торгуют отдельными инструментами достаточно изолировано и портфельной оптимизацией не занимаются, тем более для десятков и сотен активов.
Михаил, обычно частник использует более простые портфельные подходы, типа акции против облигаций, портфель из 3-10 ETF с переменными весами, и это естественно. За ссылку спасибо, я посмотрел и понял, что это вне сферы моих интересов.
Dmitryy, R не знаю. То что вам Eugene Logunov написал, не совсем то — в чем различия понять не удалось, так как статью с описанием метода за деньги предлагают почитать. Этот заточен конкретно под акции и статья доступна публично.
Сергей 35, В космос- это стратегические ракеты.
А те, которые летают на 300-500 км, те в космосе не бывают.
это ракеты средней дальности, не баллистические ракеты.
На баллистические ракеты по...
Vic, Из за конфликта основателей Вайлдберриз часть менеджмента ВБ сливает инсайды о положении ВБ на рынке и ситуации внутри компании.
Из этих инсайдов можно примерно просчитывать текущее и будуще...
Va Chen, проблема в том, что наш бизнес может не существовать столько времени, или могут задушить налогами/законами/зарегулировать, может собствнник «забрать фишки и уйти», а может еще много чего.
Николай Помещенко, у вас написано, что вы инженер, так может быть вы, как инженер, дождетесь хоть каких-то заявлений о причинах произошедшего?
Если этот самолет конструктивно опасен, то на кой он...
Кстати, на толковое описание этой ковариации ссылку можете дать, или, лучше, в 2 словах, что в ней оригинального?
А нужна она вам или не нужна, каждый решает сам. Большинство людей торгуют отдельными инструментами достаточно изолировано и портфельной оптимизацией не занимаются, тем более для десятков и сотен активов.